關于平倉判斷成交后再開倉的反手指令，金字塔的解決方案和TB的不作為比較！
作者：開拓者 TB 來源：cxh99.com 發(fā)布時間：2013年01月27日
- 咨詢內(nèi)容： 日內(nèi)滿倉交易時，平倉反手的實現(xiàn)方法 Post By：2011-7-13 22:43:44 [只看該作者]
日內(nèi)滿倉交易時，平倉反手的時候，有個問題要特別注意，就是在平倉單未成交前如果發(fā)出開倉委托單會出現(xiàn)保證金不足的情況造成無法自動開倉
這個問題是眾所周知的
1，一般的處理方法是在每個下單指令的最后面加一個順序下單控制符，如下：
hi:=ref(hhv(h,20),1);
lo:=ref(llv(l,20),1);
entertime:=time<=144500;
exittime:=time>=145700;
buycond:=c>hi;
sellcond:=c<lo;
if holding>0 and (sellcond or exittime) then sell(1,1,market),orderqueue;
if holding<0 and (buycond or exittime) then sellshort(1,1,market),orderqueue;
if holding=0 and entertime and buycond then buy(1,1,market),orderqueue;
if holding=0 and entertime and sellcond then buyshort(1,1,market),orderqueue;
這種方法基本上可以解決問題。orderqueue順序下單的意思是委托單按先后順序排隊等待，依次處理
但也有不足的地方，就是在平倉單未及時成交時，依然會出現(xiàn)保證金不足的錯誤。如 A（平多）、B（開空），A未及時成交自動撤單后追單
自動追單的委托就排在后面了，也就是下單順序就為 B、A 。B發(fā)送時就會提示錯誤，因為保證金并未釋放。
2，現(xiàn)提出另一處理方法
問題的關鍵，就是要等平倉單完全成交后再發(fā)開倉單，這樣才能避免出現(xiàn)保證金不足的情況
反手模型有個特點，就是平倉單成交后，倉位為0，而后臺的tholding2這個函數(shù)就是表示實際持倉
于是：
hi:=ref(hhv(h,20),1);
lo:=ref(llv(l,20),1);
entertime:=time<=144500;
exittime:=time>=145700;
buycond:=ref(c>hi,1);
sellcond:=ref(c<lo,1);
abb:=not(islastbar) or (islastbar and tholding2=0);//這里要這樣處理，否則tholding2會影響前面得信號
if holding>0 and (sellcond or exittime) then sell(1,1,market);
if holding<0 and (buycond or exittime) then sellshort(1,1,market);
if holding=0 and entertime and buycond and abb then buy(1,1,market);
if holding=0 and entertime and sellcond and abb then buyshort(1,1,market);
程序執(zhí)行過程：1，平倉單發(fā)出后，不發(fā)開倉單，因為tholding2不為0.如果平倉單沒及時成交，自動撤單后追單直至成交
2，平倉單成交后，tholding2=0，此時開倉指令條件成立，發(fā)出開倉單。不會出現(xiàn)保證金不足的情況
3，注意，用的是tholding2，而非tholding，tholding會受未成交委托單影響。
以上適用的條件 ：1，需要平倉委托在信號成立的K線內(nèi)成交，才能發(fā)出開倉委托。模型基本符合這個條件
2，固定時間間隔或者高頻。如果是K線走完模式，還需稍作修改為固定時間間隔模式
注：這么重要的功能，TB到現(xiàn)在也沒有一個成功的事例來給初級投資者一個模板，來幫助我們這些初級學者來實現(xiàn)這種重要的功能，不知道TB整天都在干什么？
- TB技術人員： TB公式里指南里有現(xiàn)成的平倉延遲5個TICK反手的模板。
請查閱
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