發(fā)帖慶祝一下，我的超級(jí)股指日內(nèi)交易系統(tǒng)正式誕生了！
作者：開(kāi)拓者 TB 來(lái)源：cxh99.com 發(fā)布時(shí)間：2013年03月17日
- 咨詢內(nèi)容： 首先說(shuō)一下誕生過(guò)程，完全是出于一個(gè)意外。前幾天做模型研究的時(shí)候，想實(shí)現(xiàn)一個(gè)日內(nèi)系統(tǒng)看看效果，結(jié)果腦袋一時(shí)沒(méi)想清楚，發(fā)生了一個(gè)編程錯(cuò)誤，做出來(lái)的實(shí)質(zhì)上是另外一種系統(tǒng)。開(kāi)始并未發(fā)覺(jué)，稍微優(yōu)化了一下參數(shù)，發(fā)現(xiàn)效果很一般，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于我的預(yù)期，總收益很低，只有30多萬(wàn)，而且所提供的交易機(jī)會(huì)不多，平均每周2次。但是它有一個(gè)特質(zhì)非常吸引我，那就是虧損控制極佳，最大回撤極小，只有2.5萬(wàn)。我想即使總收益不高，但回撤小就可以通過(guò)提高杠桿率來(lái)提高收益，也算是有它的價(jià)值，或者不作為主策略而是作為一個(gè)策略組合的一部分也不錯(cuò)。
很快我就發(fā)現(xiàn)了那個(gè)編程錯(cuò)誤，修改了以后再測(cè)試，令人驚訝的是，效果反而更差了，不僅總收益也只是幾乎相當(dāng)甚至略有不如，而且最大回撤也高了兩三倍。這就引發(fā)了我的深思，為什么一個(gè)“錯(cuò)誤”的系統(tǒng)會(huì)在回撤控制上有這么好的表現(xiàn)，一定有它的內(nèi)在原因。于是我反復(fù)思索，反復(fù)試驗(yàn)，最后終于明白了這個(gè)“錯(cuò)誤”系統(tǒng)所基于的內(nèi)在原理，果然是有著其深刻原因的。然后我就根據(jù)新的理念進(jìn)行改進(jìn)，效果立竿見(jiàn)影，收益立馬翻倍還有多，再加上其它如時(shí)間、止損等方面的優(yōu)化，結(jié)果總收益達(dá)到了原來(lái)的三倍左右，更妙的是回撤仍然控制得很好，甚至更好。我最后選擇的參數(shù)還不是收益率最高的，而是收益回撤比、單手平均收益等方面綜合性能最好的一組。
其次說(shuō)一下系統(tǒng)本身。這個(gè)系統(tǒng)非常之獨(dú)特，雖然總收益率算不上很高，但是其它方面表現(xiàn)得是如此優(yōu)秀，簡(jiǎn)直可以用完美來(lái)形容，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了我最初對(duì)于“正確”系統(tǒng)的期望。它最大的特點(diǎn)就是所提供的交易信號(hào)質(zhì)量非常好，交易數(shù)量雖然不多（現(xiàn)在是平均3天2次），但是它不以量而以質(zhì)取勝，虧損很小，盈利潛力很大，平均盈虧比已經(jīng)能夠達(dá)到甚至超過(guò)某些中線趨勢(shì)系統(tǒng)的水平，而且虧損控制真是超級(jí)超級(jí)棒，最大回撤極小（這個(gè)最大回撤其實(shí)比測(cè)試所看到的結(jié)果還要小，因?yàn)樗恳粋€(gè)較大回撤之前往往是一個(gè)大勝，而TB所統(tǒng)計(jì)的回撤是從那個(gè)大勝的盈利最高點(diǎn)開(kāi)始計(jì)算的，其中至少差了幾千塊，另外實(shí)戰(zhàn)所體會(huì)到的回撤壓力也只是連續(xù)虧損所帶來(lái)的）。
這個(gè)系統(tǒng)還具有很多其它優(yōu)秀特點(diǎn)，比如：
1、它不依賴于任何依靠收盤(pán)價(jià)計(jì)算出來(lái)的指標(biāo)，事實(shí)上，它根本就不依賴任何指標(biāo)，也不依賴收盤(pán)價(jià)這個(gè)帶有未來(lái)色彩的東西，它所依靠的只是簡(jiǎn)單的之前周期的開(kāi)高低收、成交量、持倉(cāng)量等等基本數(shù)據(jù)，以及由此所計(jì)算出來(lái)的阻力支撐價(jià)位，一句話來(lái)說(shuō)就是，它只依靠水平線，沒(méi)有任何斜線或曲線。
2、它的交易信號(hào)非常穩(wěn)定，絕無(wú)閃爍現(xiàn)象，由于只依靠最新價(jià)而不是收盤(pán)價(jià)，本周期內(nèi)只要是最新價(jià)滿足條件其實(shí)也就是高低點(diǎn)滿足條件就入場(chǎng)，而且它的入場(chǎng)價(jià)位也可以事先計(jì)算，且在一段時(shí)間內(nèi)保持不變，因此可以事先下單，只要交易軟件支持止損掛單，止損限價(jià)單或止損市價(jià)單都行，由于其交易次數(shù)并不頻繁，完全可以進(jìn)行手動(dòng)的系統(tǒng)跟蹤交易。
3、作為日內(nèi)系統(tǒng)，它的交易次數(shù)不多，而平均每手盈利則相當(dāng)高，所帶來(lái)的好處就是對(duì)于手續(xù)費(fèi)和滑點(diǎn)不那么敏感，實(shí)際可操作性非常強(qiáng)，很適合實(shí)戰(zhàn)使用。
4、它的虧損控制超級(jí)好，不僅平均虧損和最大虧損都很低，而且最大回撤也非常低，不超過(guò)合約價(jià)值的3%～4%，收益回撤比高達(dá)40倍，即使在極強(qiáng)壓力測(cè)試下，也能達(dá)到約30倍，這個(gè)帶來(lái)的好處就是，可以通過(guò)提高杠桿率來(lái)提高收益，如果能接受20%的資金回撤，它就能提供5倍以上的杠桿，接近于日內(nèi)滿倉(cāng)了，這極度有助于實(shí)現(xiàn)超高的復(fù)利收益。
在最理想情況下，即0.5%%手續(xù)費(fèi)且不考慮滑點(diǎn)，總收益為118萬(wàn)，最大回撤不到2萬(wàn)。為了進(jìn)一步驗(yàn)證其實(shí)戰(zhàn)可行性，我做了個(gè)強(qiáng)壓力測(cè)試，手續(xù)費(fèi)設(shè)為單邊每手160元雙向收取，滑點(diǎn)設(shè)置為普通K線3跳0.6點(diǎn)（普通K線意思是下一根K線有入場(chǎng)價(jià)這個(gè)價(jià)位，如果掛限價(jià)單可以直接以本價(jià)成交），快速K線（意思是下一分鐘沒(méi)有入場(chǎng)價(jià)這個(gè)價(jià)位，最好是掛市價(jià)單）在普通K線基礎(chǔ)上再加5跳1點(diǎn)即總計(jì)1.6點(diǎn)，測(cè)試結(jié)果為總收益91.5萬(wàn)，另需減掉快速K線滑點(diǎn)300點(diǎn)9萬(wàn)，即82.5萬(wàn)，最大回撤也僅為3萬(wàn)，仍然極為出色。
這個(gè)意外得來(lái)的系統(tǒng)竟然如此出色，是我從來(lái)未曾預(yù)料到的，真是不敢想象它竟出自我手，也算是多年努力的回報(bào)吧。下一步我會(huì)先進(jìn)行demo盤(pán)的測(cè)試，等了這么多年了也不在乎這幾個(gè)月。如果順利的話就會(huì)進(jìn)入實(shí)戰(zhàn)階段了，也準(zhǔn)備是從很小的資金開(kāi)始，目標(biāo)平臺(tái)是香港那些做期指的平臺(tái)，可以交易0.1手，按照上面的計(jì)算，0.1手最大回撤就是3千塊，那么5千塊就足以做0.1手了，而且所使用的MetaTrader平臺(tái)可以支持自動(dòng)交易，似乎也沒(méi)有像TB這樣有關(guān)于成交回報(bào)、重復(fù)下單之類的問(wèn)題，因?yàn)樗唤?jīng)過(guò)交易所，只是相當(dāng)于做市商。如果一切仍然順利，最后一步就是進(jìn)入國(guó)內(nèi)期貨市場(chǎng)了，畢竟這里更規(guī)范、更可靠，手續(xù)費(fèi)也更低，流動(dòng)性也更好。
羅羅嗦嗦說(shuō)了這么多，大家隨便看看，這些話只是寫(xiě)給我自己的，給自己留個(gè)記錄。
- TB技術(shù)人員： 哈哈，把模型個(gè)我我來(lái)幫你檢驗(yàn)。。。
- TB客服： 再詳細(xì)說(shuō)一下壓力測(cè)試，所有成交都是按所計(jì)算出來(lái)的入場(chǎng)價(jià)位變差3跳0.6個(gè)點(diǎn)，如果有跳空就按當(dāng)前K線開(kāi)盤(pán)價(jià)入場(chǎng)，然后在模型中增加一段代碼，按緊接著開(kāi)平倉(cāng)之后的一根K線的情況來(lái)統(tǒng)計(jì)快速K線個(gè)數(shù)，總計(jì)457次交易914次開(kāi)平倉(cāng)，其中一共出現(xiàn)了300根快速K線，差不多三分之一的樣子，快速K線意思是入場(chǎng)價(jià)位變差0.6個(gè)點(diǎn)也不在下一根K線價(jià)位范圍內(nèi)（但不代表再以后幾分鐘不會(huì)出現(xiàn)回撤而滿足條件，但為了防止錯(cuò)失機(jī)會(huì)，不考慮這些），具體代碼如下：
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- 網(wǎng)友回復(fù)： 最理想情形，看看就好，做不到
- 網(wǎng)友回復(fù)： 研究做得很實(shí)在，很細(xì)致。贊一個(gè)！
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