無(wú)心量化關(guān)于對(duì)交易的思考
作者：開拓者 TB 來(lái)源：cxh99.com 發(fā)布時(shí)間：2013年03月19日
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本帖最后由 無(wú)心 于 2013-3-6 09:16 編輯
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我們大家都知道，行情的走勢(shì)不外乎兩種，一種是盤整，一種是趨勢(shì)。
我們做量化的人都了解，盤整策略極難開發(fā)，但勝率較高，趨勢(shì)策略相較而言要好開發(fā)的多，但勝率較低，盤整回吐歷害。
我們絕大多數(shù)搞量化的人，每天都在想方設(shè)法，試圖在趨勢(shì)行情時(shí)多賺一點(diǎn)，在盤整時(shí)少賠點(diǎn)。
可以豪不夸張的說(shuō)，誰(shuí)過(guò)濾盤整的能力高一成，策略的盈利能力就可能高兩成，誰(shuí)有了過(guò)濾盤整的能力，誰(shuí)就有了盈利能力。
至于如何有效的過(guò)濾盤整的虧損，就成為了量化開發(fā)者心中的至圣法寶，一旦擁有，就不肯輕易示人。
那么我們?cè)趽碛辛艘欢ǖ挠行p小盤整虧損的同時(shí)，我還可以通過(guò)思路，來(lái)平滑資金曲線。
我們要想平滑資金曲線，說(shuō)白了，就是要減小回撤。
如何才能做到呢了？那就要專門思考盤整問(wèn)題了！
以下內(nèi)容，由于朋友勸我刪了，所以刪了，原因：都明白了，我們就沒(méi)飯吃了
- TB技術(shù)人員：
本帖最后由 無(wú)心 于 2013-3-5 09:27 編輯
這是我開發(fā)的長(zhǎng)線，中線，短線，在股指上表現(xiàn)最好，因?yàn)檫B續(xù)性好；
這個(gè)組合，看似最大回撤是13萬(wàn)，發(fā)生在2010年9月14，我們調(diào)出當(dāng)時(shí)的記錄會(huì)發(fā)現(xiàn)，實(shí)際回撤只有5萬(wàn)多，
因?yàn)椋琓B的這個(gè)最大回撤包括了浮盈回吐，也就是說(shuō)，假如一個(gè)策略開多后上漲了200個(gè)點(diǎn)浮盈6萬(wàn)回落100個(gè)點(diǎn)平倉(cāng)，那么雖然你賺了30000，但測(cè)試時(shí)這期你回撤了30000，
而我們的長(zhǎng)線，浮盈回吐自然會(huì)很大。所以，我們不用過(guò)于害怕
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不錯(cuò)哇···
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說(shuō)得好，謝謝無(wú)心前輩。 |
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