原文地址：http://www.weiqiv.net.cn/2013/04/07/11977.shtml

經(jīng)常有客戶對古期講，順勢系統(tǒng) 與突破系統(tǒng) 都是大趨勢賺錢，震蕩走勢虧死人，雖然賺多虧少，但多虧幾次，賺的都不夠虧。關(guān)于如何過濾震蕩趨勢，是程序化歷史以來最難的一個課題，如果有誰能完美的突破這個課題，那他肯定是程序化交易界 NO.1,不過，到目前為止，據(jù)我所知，還沒有完美的過濾震蕩模型的方法，不過，有些方法，卻值得我們?nèi)パ芯浚驗樗哂幸欢ǖ膬r值，下面古期簡單介紹一種自適應(yīng)動能突破系統(tǒng)，給大家參考參考。

 

什么是自適應(yīng)動能突破系統(tǒng)，就是指，能根據(jù)當前的行情特征，自動地改變一定的參數(shù)，使之更適合當前市場狀態(tài)的一種系統(tǒng)。指這種系統(tǒng)的參數(shù)，會依據(jù)市場目前的狀況而自行調(diào)整。

 

舉例來說，Donchian Channel(唐奇安通道指標)系統(tǒng)，很多人不知道，大名鼎鼎的海龜交易法則，其實就是唐奇安通道的修正版。所以，他也是突破性系統(tǒng)，我們下面會有具體介紹。

 

唐奇安通道如果參數(shù)設(shè)的太短（比如說20天的價格突破），那么在趨勢明確的市場里就會表現(xiàn)的不錯，因為可以在行情剛啟動的時候就產(chǎn)生訊號進場。而且出場的機制也會跟蹤的比較緊密，不容易讓到手的獲利回吐出去。但是太短的參數(shù)在擺蕩的市場里，就會因為進出場訊號出現(xiàn)的太頻繁而導(dǎo)致常常被巴來巴去。

 

所以要是能在在擺蕩的市場里，把參數(shù)設(shè)得比較長一點（比如說60天的價格突破），讓訊號不要產(chǎn)生的那么頻繁而導(dǎo)致反復(fù)被巴的情形，那是不是就能對過濾震蕩有所幫助呢。而適應(yīng)性系統(tǒng)的設(shè)計原則，就是讓系統(tǒng)本身的參數(shù)會依據(jù)目前市場的狀況而自行調(diào)整參數(shù)本身的值，而不是像一般人常用的固定參數(shù)值的方式。

 

那首先，你要有一個方法來判斷是盤整，還是趨勢，關(guān)于這點，市場較常用的方法是 ChoppyMarketIndex，或者ADX ，國內(nèi)還有人用 CCI 或 BOLL，關(guān)于這盤整還是趨勢的方案分析，請看《古期關(guān)于指標辯別震蕩市與趨勢市的觀點》（http://www.weiqiv.net.cn/2012/09/23/7488.shtml）。

 

決定了采用什么方法來辯別是趨勢還是震蕩之后，我們可以根據(jù)過去歷史數(shù)據(jù)的回測，來看理想的參數(shù)值應(yīng)該訂在什么樣的上下限之間。而根據(jù)一個臺灣朋友的一些回測顯示，參數(shù)值最低不應(yīng)該低于20天，最高不應(yīng)該高過60天。所以我們訂出參數(shù)值的上下限應(yīng)該介于20天到60天之間。（當然，他這個數(shù)值是針對臺灣的數(shù)據(jù)，在國內(nèi)不一定適用，加上不同品種也會有所不同，所以，大家參考而已。）

 

這時，我們就把這個參數(shù)的上下限，跟我們辯別趨勢還是震蕩的指標結(jié)合起來，就如按上面的數(shù)據(jù) ChoppyMarketIndex的數(shù)值也是會介于0-100之間，數(shù)值越大，代表市場趨勢越明顯。數(shù)值越小，則代表目前市場可能陷入擺蕩狀況。而唐奇安通道是在20-60參數(shù)間，這樣一來，我們就可以把（60-20）除100，相當于每4個ChoppyMarketIndex的數(shù)值對應(yīng)一個參數(shù)，當ChoppyMarketIndex<＝4的時候，參數(shù)就是60根了，當大于4小于等于8時，就是59根了，以此類推，這樣，突破要數(shù)的參數(shù)，就變成了一個自適應(yīng)參數(shù)了。

 

以上是古期心血來潮突然寫的一些見地，這個方法在國際上也有一定的人在研究，有一定的參考價值，所以，這次整理出來，給大家看看，希望對大家有所幫助。

 

 

 

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備注：唐奇安通道簡介

唐遷通道最早大名遠揚是在1970年，美國有個公*對當時最流行的機械交易系統(tǒng)進行了模擬測試和比較研究，其研究結(jié)果表明，在所有測試對象中唐遷通道規(guī)則最為成功。1983年，他被推舉為首屆“最佳獲利獎”得主，并將此獎項改為唐遷獎。后來美國又有個著名的“海龜法則”，當時有兩個高手聚集了十幾個人進行培訓(xùn)，并拿出200萬美元給這十幾個人進行實際操作，結(jié)果造就了不少千萬富翁。當時海龜法則是保密的，過了十幾年，海龜法則解密了，人們才發(fā)現(xiàn)他們用的是修正版的唐遷通道規(guī)則。

    唐遷通道規(guī)則最大的好處是在單邊市能持有較長時間；在震蕩市則非常吃虧。
 

唐遷通道源碼：

AA:HHV(H,20),COLORRED,LINETHICK2;
BB:LLV(L,20),COLORBLUE,LINETHICK2;
CC:HHV(H,60),COLORBLUE,LINETHICK3;
AA1:=CROSS(C,REF(AA,1));
AA2:=FILTER(AA1,3);
BB1:=CROSS(REF(BB,1),C);
BB2:=FILTER(BB1,3);
DD:(AA+BB)/2;
EE:(AA-BB)*0.382+BB;
FF:(AA-BB)*0.618+BB;
DRAWICON(AA2,H*1.02,4);
DRAWICON(BB2,L*0.98,5);
MA50:MA(C,64),colorred,linethick2;
MA300:MA(C,256),colorgreen,linethick2;