股票、期貨、外匯等交易市場中充滿了各種各樣的趨勢。假如投資者能夠識別并參與這些趨勢，這些趨勢就能給投資者帶來利潤；假如投資者不能識別這些趨勢，它就會給投資者帶來虧損，嚴重的會導致投資者完全破產。

       但如果僅是能夠識別這些不同的趨勢是明顯不夠的，這還需要一種工具能夠幫助投資者進入趨勢之中，并且在趨勢并未按照預期的方向運行的時候及時止損；并在趨勢完結的時候能夠及時地退出，或者在趨勢將要終結的時候能夠止贏。專業的技術交易人士將這種幫助投資者進出場、止損和止贏的工具叫做交易系統。

       交易系統本質上是一系列的交易法則，當市場狀態滿足這些法則的時候，投資者就進場、出場、止損或者止贏。這些法則并不是憑空捏造的，都是根據交易前輩們總結出來的交易理論，例如道氏理論、江恩理論、波浪理論以及各種各樣的技術指標。舉個例子，當短期均線穿越長期均線的時候，就進場買進；當長期均線穿越短期均線的時候，就賣出出場等。還有如，當股票價格低于其內在價值的30%的時候，就進場買進，當股票價格高于其內在價值的30%的時候出場。

       由于計算機技術的飛速發展，技術交易者獲得了圖形化、圖標化、指標化交易系統的手段。當期在金融投資領域存在著成百上千的各種各樣的技術指標，這些指標都是金融交易領域的專業人士在無數次的實戰中總結出來的，都有它的特定的功能。但不同的交易者卻有不同的個性、氣質、情緒和心理，所以這些技術指標對于單個的投資者來說體現的功能并不是相同的。例如，有的投資者特別喜歡做短線交易，讓他呆在場內持續兩天以上就無法忍受；有的投資者買進以后幾年都不再關心；有的在一個區間內來回搖擺交易其樂融融；有的喜歡跟蹤一個中期趨勢，從開頭做到這個趨勢結束。對于不同類型的投資者而言，應該用不同特點的技術指標來設計自己的交易系統。

       成功的交易者大多是都采用適合于自己的交易系統，交易系統可以有效地避免交易者的情緒干擾，進行標準化的操作。

       盡管依照交易系統進行進場和出場的交易者都被認為是系統交易者，但這些系統交易者也有各自的特點。有的是嚴格按照系統信號進行交易，這種交易者是機械性的系統交易者；而有的在信號出現之后，還要根據自己的主觀判斷進行驗證，符合其他要求之后再做出進場交易或出場的決定；還有一部分是沒有這種圖形化的系統，但是根據自己的實戰經驗總結出了適合于自己的進場和出場的規則，并且按照這些規則來進行交易，這種交易者其實已經達到了相當高的層次，他們能夠憑直覺判斷趨勢，穩定自己的情緒并排除情緒的干擾。
 
       開發交易系統的幾個要點是：1、進場信號，也就是當滿足系統規定的要求之后，自動顯示的信號，表示這時候可以進場交易了；2、止損信號，也就是當進場信號出現之后，價格的運行并沒有朝預期的方向運行，當價格跌破某一支撐水平的時候，自動顯示的信號，這個信號表示交易者應該出場，自動承擔應有的損失，很多投資者將這種損失叫做風險乘數，一般要求這個風險乘數是預期收益的1/3；3、出場信號，也就是當價格滿足系統規定的要求之后，自動顯示的信號，表示應該獲利了解了；4、止贏信號，也就是當價格到達頂部區域之后不能再繼續前進，跌破某一規定的支撐價格，這時自動顯示的信號，意味著可以保住勝利果實，賣出籌碼，不再期望價格會繼續上升。

       交易系統大體上可以分成三種類型：第一種是突破系統：當價格突破某一壓力位置的時候進場交易。這種交易系統包括了5日新高、10日新高、20日新高、60日新高等等，大多數是一種突破某一形態的交易。第二種是趨勢交易，這種交易系統使用的基本是均線技術，當短期均線穿越長期均線的時候進場交易，當長期均線穿越短期均線的時候，出場等待。一般短期均線比較流行的選擇是5日、10日、15日，長期均線比較流行的選擇是20日、30日、60日，有的有時也設置一條趨勢線，大多將100日、200日設定為長期趨勢線，也就是只有當價格高于長期趨勢線的時候才選擇趨勢交易系統的交易信號。第三種是區間交易系統，也可以稱之為箱體交易系統，這一系統大多選擇擺動指標。由于擺動指標大都標有超買和超賣的區域，結合價格走勢，在擺動指標處于超買區域的時候出場，在擺動指標處于超賣區域的時候進場，來回進行區間交易。

       實際上，在交易的過程中每個交易者都可以擁有幾個不同的交易系統，用來對付不同的價格行情或者使用在不同的作用上。同時，因為行情變化萬千，并不能以人的意志為轉移，也不會以系統的規則為轉移。交易系統只是提供一種高概率的標準，保持一種大概率的勝算。既然是一種大概率的勝算事件，就必然會有小概率失靈事件的發生，所以當交易系統失靈的時候，交易者的經驗判斷和止損的作用就相當重要了。