跨品種套利測試關(guān)于數(shù)據(jù)的問題
作者：開拓者 TB 來源：cxh99.com 發(fā)布時間：2013年10月15日
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如做豆粕豆油指數(shù)套利測試，豆油2000年就有數(shù)據(jù)，豆粕2006年才有數(shù)據(jù)，其他品種類似，我想找一個方法能夠發(fā)現(xiàn)必須2個（或多個）品種均有數(shù)據(jù)，才開始計算價差，然后發(fā)信號。而不是每次都是手工設(shè)置起始時間，手動去改，太不智能了。如果不改，TB會把之前沒數(shù)據(jù)的那段單邊也會產(chǎn)生信號進(jìn)行測試，結(jié)果又不對。
翻遍F1里關(guān)于Date的函數(shù)，嘗試了用Data0.Close[1]!=InvalidNumeric，用data0.HistoryDataExist（）這兩個方法，但嘗試均均無效，超級圖表左上角明確顯示豆油沒數(shù)據(jù)，但是用這兩個函數(shù)均是ture，無數(shù)據(jù)的時候open居然都能取到，就是有數(shù)據(jù)第一天的open。又嘗試用data0.Date!=data1.Date,發(fā)現(xiàn)又無效，雖然無數(shù)據(jù)的品種open是有數(shù)據(jù)第一天的open，但是date又是無數(shù)據(jù)當(dāng)天的date，凌亂了。不明白TB套利這塊是如何設(shè)計的，是否留有一個方法能夠通過代碼自動判斷數(shù)據(jù)的日期是否對上。
If(Data0.Close[1]!=InvalidNumeric&&Data1.Close[1]!=InvalidNumeric)
{
Spread=Data0.Open*lots0/(Data1.Open*lots1)*100; // 定義價差
}
else
{
return;
}
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