請問能實現這樣的過濾嗎？
作者：文華財經 來源：cxh99.com 發布時間：2014年04月07日
- 咨詢內容：
模型一用于三分鐘周期
MA5:MA(C,5);
MA7:MA(C,7);
MA10:MA(C,10);
MA20:MA(C,20);
MA5>MA10&&MA5>MA20,BK;
MA5<MA10&&MA5<MA20,SK;
C>MA7,BP;
C<MA7,SP;
AUTOFILTER;
MONO_SIGNAL;
模型二用于五分鐘周期
MA5:MA(C,5);
MA7:MA(C,7);
MA10:MA(C,10);
MA20:MA(C,20);
MA5>MA10&&MA5>MA20,BK;
MA5<MA10&&MA5<MA20,SK;
C>MA7,BP;
C<MA7,SP;
AUTOFILTER;
MONO_SIGNAL;
模型三代碼跟一二完全相同，只是在執行信號的時候，要檢測模型一、模型二的信號狀態，如果模型一、二均為開多狀態就開多；如果模型一、二均為開空狀態就開空；如果模型一二信號不一致，模型三就不出信號。
- 文華技術人員：
您是要加載到同一合約上的吧，那么您的思路是跨周期的思路。
請參考下面的函數
#IMPORT [CODE, PERIOD, FORMULA] AS VAR。引用 CODE 所對應的合約 PERIOD 周期下指標 FORMULA 的數據。
注：
1、CODE 文華碼，PERIOD 周期，FORMULA 引用指標名，VAR 定義變量名；
2、只能引用如下常規周期：MIN1 MIN3 MIN5 MIN10 MIN15 MIN30 HOUR1 DAY WEEK MONTH ；
3、只能短周期引用長周期；
4、跨周期的使用暫時不建議使用以下形式的引用：（1）3分鐘周期引用5分鐘周期；（2）3分鐘周期引用10分鐘周期；（3）10分鐘引用15分鐘周期；（4）周線引用月線；
5、被引用的指標中不能存在引用；
6、如果不寫文華碼，默認引用當前合約；
7、FORMULA引用指標名只能為字母或數字命名的指標；
8、定義變量名不能與函數名重復；
9、最多可以跨周期引用兩個周期的數據；
10、使用該函數編寫末尾不能編寫分號。
例1：
CC:REF(C,1);//定義一個周期前的收盤價
保存指標，命名為AA
#IMPORT[,DAY,AA] AS VAR
CC:VAR.CC;//跨周期引用昨天的收盤價
例2：
CC:C;//定義一個周期前的收盤價
保存指標，命名為CC
#IMPORT[,DAY,CC] AS VAR
CC:=VAR.CC;//跨周期引用日周期上的收盤價
CC1:REF(CC,1);
//要引用的數據需要寫在被引用的指標里，不能寫在IMPORT模型中。
//例1中的CC指標引用日周期上前一個周期的收盤價，需要在被引用的指標中取一個周期前
的收盤價，例2中寫在IMPORT模型中則表示取小周期上一個周期前的值
例3：
CC:=REF(C,1);//定義一個周期前的收盤價
保存指標，命名為AA
#IMPORT[,MIN30,AA]AS S
CC1:=S.CC;//跨周期引用30分鐘周期的一個周期前的收盤價
#IMPORT[,MIN15,AA]AS R
CC2:=R.CC;//跨周期引用15分鐘周期的一個周期前的收盤價
- 文華客服：
講實話，沒看懂。能用我寫出的交易代碼運用到股指1403合約為例子，寫給我看看嗎？
合約一：三分鐘周期。
合約二：五分鐘周期。
合約三：五分鐘周期。
- 網友回復：
只能實現如下引用，您看您是否需要
引用合約一，3分鐘周期
引用合約二 ，5分鐘周期
加載到合約三，3分鐘以下周期您看下您是否需要。
- 網友回復：
關鍵是要過濾，模型一二信號一致就開倉，不一致就不開倉，這個目的能否實現，在模型里面怎么表達啊
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