level2行情
作者：金字塔 來源：cxh99.com 發(fā)布時(shí)間：2014年07月01日
- 咨詢內(nèi)容：
請(qǐng)教一個(gè)基礎(chǔ)問題：金字塔的level2行情，和普通行情，同一品種同一周期的open、high、low、close是一樣的嗎？最大的區(qū)別是什么？
- 金字塔客服：
L1行情源和L2的行情源交易所是分開的,可能會(huì)有細(xì)小差別。
最大的區(qū)別就是大連市場(chǎng)提供5檔加深度行情，中金所提供5檔行情。
5檔行情：較普通的1檔行情數(shù)據(jù)，增加了額外4檔買賣盤數(shù)據(jù)。
深度數(shù)據(jù)：眾所周知，普通行情的Tick為 2筆/秒。深度數(shù)據(jù)為 4筆/秒。
[此貼子已經(jīng)被作者于2014/2/27 15:11:33編輯過]
- 用戶回復(fù)：
我剛發(fā)現(xiàn)，一個(gè)基于 high、low、open、close 的策略，在level2服務(wù)器實(shí)盤測(cè)試和在普通行情實(shí)盤測(cè)試，完全不一樣。是股指連續(xù)，按道理同一周期的high、low，應(yīng)該是一樣的才對(duì)吧？open、close或者有差異。不知道這樣理解對(duì)不對(duì)？
- 網(wǎng)友回復(fù)：
個(gè)人認(rèn)為，level2對(duì)1分鐘以上的程序化交易，應(yīng)該是最好的速度，也就是深度數(shù)據(jù)，可以更加有效的控制滑點(diǎn)（更加接近設(shè)計(jì)的開倉(cāng)平倉(cāng)值，而不是正滑點(diǎn)變成負(fù)滑點(diǎn)），請(qǐng)教指點(diǎn)、探討、交流
- 網(wǎng)友回復(fù)：
完全不一樣？你看下具體不一樣的地方k線數(shù)據(jù)相差多大。這本來就是2個(gè)行情源，有細(xì)小的差別還是有的但不會(huì)發(fā)生很大的不一致。
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