如何評(píng)價(jià)或者看一個(gè)交易模型
作者：開(kāi)拓者 TB 來(lái)源：cxh99.com 發(fā)布時(shí)間：2014年07月21日
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本帖最后由 小米 于 2014-7-15 13:31 編輯
經(jīng)常都會(huì)看到，神一樣的交易模型漫天飛，真有這么多圣杯嗎？這里列出一些我的想法，各位高手歡迎繼續(xù)來(lái)補(bǔ)充：
1.勝率 這個(gè)當(dāng)然越高越好，但絕大部分盈利的模型都在50%左右水平，甚至20~40%，這都不能說(shuō)明這個(gè)模型有問(wèn)題或者不好。大部分趨勢(shì)型策略都是小代價(jià)試錯(cuò)，把握大趨勢(shì)利潤(rùn)，小幅止損是必須選擇，也就導(dǎo)致勝率不高。所以勝率跟持續(xù)盈利沒(méi)有必然關(guān)系，越高只是意外著操作的心理壓力會(huì)越小。
2平均利潤(rùn) 這是個(gè)非常重要參數(shù)，卻容易被忽略。有些看上去盈利很漂亮，穩(wěn)定的模型，卻只有一丁點(diǎn)平均利潤(rùn)，交易手?jǐn)?shù)超多，這是非常危險(xiǎn)的。因?yàn)閷?shí)盤(pán)時(shí)，特別是突破型的，滑點(diǎn)不可避免，完全可能導(dǎo)致整體由盈利變虧損。
3盈利因子（總盈虧比） 這個(gè)是越大越好，比如只有可憐的1.2或者1.3，這樣實(shí)際操作時(shí)，盈虧波動(dòng)很大，對(duì)操作心理沖擊很大，很容易導(dǎo)致放棄執(zhí)行。
4 盈利曲線 這個(gè)本來(lái)越平滑，越向上大的角度越好，但實(shí)際卻很難達(dá)到。畢竟市場(chǎng)有趨勢(shì)有振動(dòng)，也肯定存在模型不能把握的時(shí)候，這時(shí)只要回撤不大就行。因此，實(shí)際盈利曲線會(huì)有一定波動(dòng)。非常光滑漂亮曲線往往意味著可能含有未來(lái)函數(shù)，偷價(jià)等行為，實(shí)盤(pán)起來(lái)風(fēng)險(xiǎn)很高。
5 回撤 這個(gè)往往需要看幾個(gè)數(shù)，最大回撤，平均回撤，月階段數(shù)據(jù)中虧損月份的虧損值及發(fā)生頻率，充分了解了這幾個(gè)數(shù)后，對(duì)堅(jiān)持操作和執(zhí)行信心非常有利。
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