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一 軟件使用
1.1快捷鍵切換分析周期
在圖形分析窗口可用以下快捷鍵切換分析周期：
0 分筆成交
1 1分鐘線
2 5分鐘線
3 15分鐘線
4 30分鐘線
5 60分鐘線
6 日線
7 周線
8 月線
9 年線
如何快速切換多分鐘、多秒、多小時或者多日線周期
敲擊鍵盤輸入“12SEC” 或“S12”：調(diào)用12秒線；
敲擊鍵盤輸入“14MIN”或“M14”：調(diào)用14分鐘線；
敲擊鍵盤輸入“6HOUR”：調(diào)用6小時線；
敲擊鍵盤輸入“D8”：調(diào)用8日線；
其他周期同理輸入。
[n+] 數(shù)字n后，再鍵入“+”，表示n秒K線
[n-] 數(shù)字n后，再鍵入“-”，表示n分鐘K線
[n*] 數(shù)字n后，再鍵入“*”，表示n小時K線
[n/] 數(shù)字n后，再鍵入“/”，等筆K線，表示每根k線的筆數(shù)相等
[M]、[Mn] 多分鐘線（輸入M3回車可切換到3分鐘線）
[S]、[Sn] 多秒線（輸入S3回車可切換到3秒線）
1.2金字塔的連續(xù)合約如何換月
遵循兩個原則
(1)第一天,成交量大于當前連續(xù)合約, 第二天早上,就換月
(2)但如果,是因為當前主力所連合約漲停或跌停引起的成交量減少,則不會換月
需要做以下三步，分筆成交數(shù)據(jù)，要完整（如不完整，請下載）,
(1)工具--數(shù)據(jù)--數(shù)據(jù)管理器,"收盤清盤"里,
選對應市場,勾選保存分筆成交,然后"執(zhí)行收盤"
就會把分筆數(shù)據(jù)保存在本地.
(2)工具--選項--維護,里面,"分筆成交存儲",天數(shù)調(diào)整大
(3)工具--選項--常規(guī),里面,"K線圖僅使用當日分筆\1分數(shù)據(jù)"前的勾去掉
此主題相關(guān)圖片如下：選項.jpg
分時圖上的紅綠線用法說明：紅綠柱揭示主動性買賣盤的力量對比。紅柱越長，表明主動性買盤強；綠柱越長，表明主動性賣盤強.
具體解釋：
以0軸為界，紅柱向上，且一個比一個高為上漲，低于0以下為綠柱為跌
分時圖中，白線上穿黃線，在黃線以上的運動都是上漲的波浪運動，黃線下方的運動都是下跌，具體的大趨勢方向，還要以K線為準。分時內(nèi)的紅綠柱只代表在短時間之內(nèi)的力量的強弱
分時圖中黃線作為多空的分界比紅綠柱準確的多
代碼實現(xiàn)如下
昨收盤:DYNAINFO(3),COLORRED,LINETHICK2;
refc:=DYNAINFO(3);
redgr:=(SMA(C,2,1)-SMA(C,6,1))*2.1;//紅綠柱
STICKLINE(redgr>0,refc,refc+redgr,0.1,0),Color5050FF;
STICKLINE(redgr<=0,refc,refc+redgr,0.1,0),ColorCyan;
1.5（真實波幅）計算公式，是哪個周期的波幅
在哪個周期上使用，就是那個周期的真實波幅。
TR:MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW));
“真實”表現(xiàn)在考慮了新K線可能產(chǎn)生的跳空
1.6日線上的最高價/最低價比1分或者5分鐘圖上高/低
日線生成是使用的交易所當日給出的開高低收報價，而分鐘K線是使用當日分筆數(shù)據(jù)生成，對于國內(nèi)期貨分筆數(shù)據(jù)是交易所每隔0.5秒一次的快照數(shù)據(jù)，在行情變化劇烈時，這0.5秒會撮合很多筆交易，但是交易所只給了間隔0.5秒的快照，也就是傳遞過來的分筆數(shù)據(jù)不是所有成交報價的。故在極端位置會出現(xiàn)分鐘線與日線有不一致的情況。
1.7疊加主圖的交易系統(tǒng)公式怎么會有白色的箭頭
白色箭頭是未成交標志，交易系統(tǒng)測試時，對于價格在當日高低價之外的模擬委托價格視為無效委托而為白色箭頭標記（例如海龜交易算法不斷的發(fā)出止損指令），用戶可以在選項->視圖->將“顯示未成交標志”鉤選去掉,就會不顯示的。
1.8基礎(chǔ)數(shù)據(jù)
金字塔的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)是”分筆成交數(shù)據(jù)、1分鐘、5分鐘、日線數(shù)據(jù)“，其他周期類型的數(shù)據(jù)都是根據(jù)這四種數(shù)據(jù)計算得來，因此,只需要下載這四種基礎(chǔ)數(shù)據(jù)本地數(shù)據(jù)就是完整的。
1分鐘,5分鐘,日線, 5分鐘數(shù)據(jù)補齊后,15分鐘,60分鐘不需要繼續(xù)補充。
金字塔的歷史數(shù)據(jù)補充采取點播模式，即補充當前圖表打開的品種，系統(tǒng)會自動判斷你上一次登陸數(shù)據(jù)與當前最新數(shù)據(jù)差多少，然后自動補最后這一段的，但是如果您是中間數(shù)據(jù)缺失，那么自動補數(shù)據(jù)功能就無效了，您就需要手工來補。自動補數(shù)據(jù)功能僅是補充您所圖表上打開的品種，沒有打開的則不會去補充，如果您需要全部的品種數(shù)據(jù)都齊全，那么只能通過手工補充數(shù)據(jù)。15分，60分的周期數(shù)據(jù)是由5分鐘生成的，自定義分鐘周期取決于您所使用的周期是否是5的整數(shù)倍，是的話取5分鐘，否則取1分鐘。
1.9K線圖上,小數(shù)位顯示少了
圖形/坐標上，應是兩位小數(shù)的品種只顯示一位小數(shù)
金字塔在圖形上的顯示價格單位采取了智能模式，即千位只顯示一位小數(shù)，萬位則不顯示，您可以在選中中進行關(guān)閉。工具菜單->選項->視圖 然后將“價格/單位自動縮位顯示”這個選項去掉即可。
1.10函數(shù)orderqueue,順序下單
函數(shù)orderque，順序下單
功能描述：有A和B兩個單子，A在對列前面，B緊跟A。只有當A單子有以下情況，才會下委托單B（1）收到成交回報；（2）下單失敗；（3）撤單（一旦隊列下單不成交撤單后，再次委托會將委托追單排到最后）。
使用時請務必注意，在策略里的報單至少需要2筆以上委托單。
“交易---下單設(shè)置---程序化交易”選項中，有關(guān)于隊列等待超時的等待規(guī)則設(shè)置
順序下單超時等待N秒（0表示無限等待）：設(shè)置后表示程序化交易時使用orderqueue函數(shù)隊列的超時等待時間。
（1）順序遞交：當勾選本選項后，使用orderqueue指令報單時，如果前面的報單超過這個設(shè)置值而未成交或者未撤單時，就不再進行隊列等待，而是直接報單出去。例如將超時等待設(shè)置為10秒，就表示排在隊列第一個位置的動作（假設(shè)這個動作的名字是A）等待了10秒后，不管在它之前委托單是否成交或者撤銷，動作A都將不再等待，而是直接委托出去。同理，此時，排在A后面的動作（單子B）開始10秒倒計時，等超時后，也會委托出去。
（2）之前報單完全成交后再順序遞交：勾選本選項后，只有在報單隊列里的上一筆委托完全成交后才會委托報單下一筆。一旦上一筆交易出現(xiàn)委托失敗或者撤單等情況，后面的委托隊列會被完全清空。使用此項時請務必注意，在策略里的報單至少需要2筆以上委托單，如果只往隊列報單一筆，那么金字塔將會在2秒鐘之后才開始處理這一筆報單。
1.11"非主力合約持倉提醒"的功能
"非主力合約持倉提醒"的功能，點了今后不再提醒，現(xiàn)在想要這個提醒的功能。怎么辦？
此設(shè)置在注冊表里，注冊表路徑為HKEY_CURRENT_USER\Software\Weisoft\金字塔\MsgInfoDlg，修改以下設(shè)置
MainKeyReport 0 //0---提醒；1---不提醒
此主題相關(guān)圖片如下：注冊表.jpg
1.12 SETREGVAL函數(shù)設(shè)置的全局變量注冊表路徑是什么
HKEY_CURRENT_USER\Software\Weisoft\金字塔
1.13如何打開老的defalut(150).stk
記得先備份原來的Weisoft Stock\Document目錄下的Default(150).stk文件
關(guān)閉金字塔
(1)在Weisoft Stock\Document\Backup這個目錄下,存的都是策略備份
你可以找到一個你想恢復的最近的一個后綴為.BAK的文件
(2)復制粘貼到Weisoft Stock\Document目錄下,修改文件名及后綴為Default(150).stk
1.14 主圖K線不見了，如何調(diào)出
【金字塔使用技巧】---主圖K線不見了，如何調(diào)出
在主圖上，點鼠標右鍵→“插入內(nèi)容/公式”，會看到如圖所示的“公式選擇器”里，選中左邊“公式組”/系統(tǒng)→右邊“公式列表”/MAIN，點確定，主圖里就可以看到K線了。
此主題相關(guān)圖片如下：公式.jpg
1.15設(shè)置策略資金和開始時間
設(shè)置策略資金和開始時間
50萬的資金設(shè)置從某一個時間開始，請問該如何設(shè)置？
1.設(shè)置分配的資金
交易系統(tǒng)編輯器里，“費率設(shè)置”---“交易費用”里，初始資金里設(shè)置50萬
2.設(shè)置開始時間
K線圖里，“右鍵 ——窗格屬性”—“常規(guī)”里，指定開始時間
此主題相關(guān)圖片如下：開始時間.jpg
或者在程序的前面加一條語句時間限制 if date<1130304 then exit;
1.16為什么設(shè)置開始時間不同,會對信號位置有影響
為什么指定開始時間設(shè)置不同的話會對信號的位置有影響？我設(shè)置指定開始時間2013年 2月25日開始和2013年3月3日開始，會有不同的信號？一個在3月4日10:30分的K線有信號，另一個則沒有？
答：肯定有影響的，原因在于你策略中需要比較多的k線才能確定信號。
比如你在策略中使用了ma(c,30)，當k線數(shù)量少于30時，這個ma值是不對的，所以必須要大于30根k線后你的信號才能穩(wěn)定。同樣你使用“快速”功能時一定要小心，k線設(shè)置過小會導致信號變化。可以用下列方法來確定最小需要k線的數(shù)量，在“快速”中設(shè)置一個數(shù)a,用k線回放看一下信號變化情況，為了保險起見，一般對于新手要求一天內(nèi)的信號不變化，那么這個a就可以。個人經(jīng)驗，不一定是真理，僅供參考。
1.17同一策略,為什么信號會不同
我有兩個金字塔的實盤帳戶在用，為什么信號都不同.
數(shù)據(jù)不一致引起的,參與運算的數(shù)據(jù)長短不同,會出現(xiàn)信號的不同.
就比方說,如果你的策略里有跨周期調(diào)用數(shù)據(jù)
1分鐘取2小時跨周期指標，如果一個電腦上可以取到昨天的指標數(shù)據(jù)。而另一個電腦上只能取到前天的，不能取到昨天的數(shù)據(jù)。就會導致兩者的信號不一致。這就是由兩者使用的歷史K線數(shù)不同引起的。
跨周期引用數(shù)據(jù),目前是不會自動的補充數(shù)據(jù)的,需要您手工的保證有這些數(shù)據(jù).
http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=16&Id=332問題4中的調(diào)試技巧，將公式運行時的一些關(guān)鍵變量記錄下來，跟蹤看看.
[此貼子已經(jīng)被作者于2013/11/21 13:14:45編輯過]
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[此貼子已經(jīng)被作者于2013/6/27 10:28:31編輯過]
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[此貼子已經(jīng)被作者于2013/6/27 10:27:36編輯過]
二代碼功能編寫實現(xiàn)
2.1函數(shù)參數(shù)缺省值中間不能空缺
幾乎所有的編程語言函數(shù)缺省值都是中間不能空缺的，只能從后面空缺；請仔細查看函數(shù),不要杜撰參數(shù)。
拿后臺程式化交易開多指令為例：錯誤示例-------tbuy(zd,1,mkt,'003028',’IF12’);以為只要使用了mkt指令后，價格就不需要填寫了，這是錯誤的方法，（3）中給出了正確寫法。
（1）正確寫法：tbuy(zd,1,mkt）;
后面的參數(shù)金字塔將自行按默認處理。
（2）正確寫法：tbuy(zd,1,lmt,c,0) ;
后面的帳號和品種均按默認處理。
（3）錯誤寫法：tbuy(zd,1,mkt,'003028',’IF12’)
中間的兩個委托價格沒有填寫，金字塔會吧'003028', ’IF12’當做價格來處理，
正確寫法：tbuy(zd,1,mkt,0,0,'003028',’IF12’) ;
7個參數(shù)一一對應。
2.2限定交易次數(shù)或者當天不平倉
【金字塔使用技巧】----限定一天交易次數(shù)
variable：num=0;// 全局變量,來控制當天交易次數(shù)
cs:=5;//限定一天最多交易5次
ma5:=ma(5,close);
ma20:=ma(20,close);
con1:=cross(ma5,ma20);
con2:=cross(ma20,ma5);
if cond2 and holding>0 then sell(1,1,market);
if cond1 and holding=0 and lossnum<5 then
begin
buy(1,1,market);
num:=num+1;
end
if time=closetime(0) then num:=0;// 商品期貨,收盤的同時,num賦值為0
//收盤num不賦值為0，第二天就不再開倉了
【金字塔使用技巧】----當日虧損超過5次,則不再交易[圖表程序化交易]
當日虧損交易次數(shù)超過5次，則不再開倉如何寫？----圖表交易
部分示例（1） ：
variable：lossnum=0;// 全局變量,平倉時判斷一下是盈利/虧損，若虧損lossnum就加1
cs:=5;//限定一天最多虧損5次
ma5:=ma(5,close);
ma20:=ma(20,close);
con1:=cross(ma5,ma20);
con2:=cross(ma20,ma5);
if cond2 and holding>0 then
begin
sell(1,1,thisclose);
if c<enterprice then lossnum:=lossnum+1;
end
if cond1 and holding=0 and lossnum<cs then buy(1,1,thisclose);
if time=closetime(0) then lossnum:=0;// 商品期貨,收盤的同時,lossnum賦值為0
//收盤lossnum不賦值為0，第二天就不再開倉了
【金字塔使用技巧】----次交易日起賣出如何編寫
[圖表程序化交易] N分鐘周期下，買入后，要求從次一個交易日起開始賣出（不能從下一根K線起），這個“次交易日起”條件如何實現(xiàn)？
variable：flag=0;// 全局變量,買開倉時賦值為1
if cond1 and holding=0 then
begin
buy(1,1,market);
flag:=1;
end
if cond2 and holding>0 and flag=0 then sell(1,1,thisclose);
if time=CLOSETIME(0) then flag:=0;//收盤的同時,flag賦值為0
2.3限定公式運行的交易帳號/機器碼/周期/有效期/品種/期貨交易所
【金字塔使用技巧】----限定交易賬戶為351579使用
if not(strcmp(taccount( 1),'351579')=0) then exit; //限定交易賬戶為351579使用
drawtextex(1 ,0 ,2 ,2 ,taccount(1));
if not(strcmp(taccount( 1),'351579')=0) then
begin
drawtextex(1,1,500,500,'授權(quán)賬號不正確-非351579，程序無法使用');
exit;
end
【金字塔使用技巧】----限定機器碼為888888888的機器使用
【金字塔使用技巧】----限定周期，比如1分鐘
if DATATYPE<>1 then
begin
drawtextex(1,1,50,950,'本程序使用1分鐘周期，請切換到1分鐘周期');exit;
end
【金字塔使用技巧】----限定有效期
//銅的代碼為CU
DRAWTEXTEX(1 ,0 ,2 ,2 ,stkname); //品種名稱
if STRCMP(STRLEFT(STKLABEL ,2 ), 'CU')<>0 then exit;
【金字塔使用技巧】----限定公式只在國內(nèi)4個期貨交易所品種上運行
//中金所、上海、大連、鄭州
SH:=STRCMP(MARKETLABEL,'ZJ')=0 OR STRCMP(MARKETLABEL,'SQ')=0 OR STRCMP(MARKETLABEL,'DQ')=0 OR STRCMP(MARKETLABEL,'ZQ')=0;
IF NOT(SH=1) THEN EXIT;
2.4限定交易時段下單（剔除集合競價）
【金字塔使用技巧】----限定交易時段下單（剔除集合競價）--圖表程序化
// opentime(1)開盤時間 closetime(0)收盤時間
// DYNAINFO(207)交易所時間
time>opentime(1) and time<closetime(0) and not(islastbar) or (DYNAINFO(207)>opentime(1) and DYNAINFO(207)<closetime(0) and islastbar)
【金字塔使用技巧】----限定交易時段下單（剔除集合競價）--后臺程序化
// DYNAINFO(207)交易所時間
DYNAINFO(207)>opentime(1) and DYNAINFO(207)<closetime(0) and islastbar
【金字塔使用技巧】----收盤前1分鐘--圖表程序化
M1:= T0TOTIME(TIMETOT0(CLOSETIME(0))-60); //收盤前1分鐘
M15:=T0TOTIME(TIMETOT0(CLOSETIME(0))-60*15); //收盤前15分鐘
【金字塔使用技巧】----顯示當前未走完K線還剩多長時間
M1:TIME0-TIMETOT0(DYNAINFO(207)),LINETHICK0;//剩余秒數(shù)
【金字塔使用技巧】----用時間參數(shù)限定何時平倉--圖表程序化
一分鐘環(huán)境下，當天第n個30分鐘K線內(nèi)開倉的倉位，要求在第n個30分鐘K內(nèi)平倉，也就是第n+1個30分鐘K線剛開始前平倉。
ma5:ma(close,2);
ma15:ma(close,5);
//5日均線上穿10日均線，開多
buycond:=CROSS(ma5,ma15)；
if buycond then buy(holding=0,1,market);
N:=barslast(date<>ref(date,1))+1;
r2:=mod(N,30);
if r2=29 then sell(holding>0,1,limitr,c);//在第29分鐘平倉；
2.5均線變色
均線變色
//5日均線，連續(xù)3個向上后（即今天的數(shù)值大于昨天的，連續(xù)3個），均線用紅色顯示，
//連續(xù)3個向下后，用綠色顯示;
//如果數(shù)值有上有下，用白色顯示。
mc:ma(close,5),colorwhite;
rmc:=ref(mc,1);
partline(all(mc>=rmc,3),mc,colorred);
partline(all(mc<=rmc,3),mc,colorgreen);
2.6之字高點連線OR低點連線
【金字塔使用技巧】----之字高點連線OR低點連線
//把之字每一個之字高點之間，連成線
//把之字每一個之字低點之間，連成線
//A:代表之字線
A:ZIG(4,0.5);
POLYLINE(cross(A,refx(A,1)),A,COLORRED,1,VTSOLID);//高點連線
POLYLINE(cross(refx(A,1),A),A,COLORgreen,1,VTSOLID);//低點連線
【金字塔使用技巧】----自己編寫波段高價/低價
//波段高價-紅色標出
//波段低價-綠色標出
A:=ZIG(4,0.1);
DRAWTEXT(cross(A,refx(A,1)),h+2*mindiff,NUMTOSTR(h,0),COLORRED);//波段高價-紅色
DRAWTEXT(cross(refx(A,1),A),l,NUMTOSTR(l,0),COLORGREEN);//波段低價-綠色
2.7監(jiān)控指數(shù),對具體品種下單
[后臺程序化交易] 監(jiān)控指數(shù)
IF13，對具體合約IF01下單，注意事項 (1).監(jiān)控里只用監(jiān)控指數(shù)----如IF13
(2).注意下單價格
限價單委托：忌用CLOSE，因為這樣會導致用指數(shù)的最新價下委托單；用DYNAINFO2( 7,'IF01')取股指01合約的最新價去下委托單，具體如下示例
//限價—優(yōu)2個最小變動價掛單
tbuy(1,1,LMT, DYNAINFO2 (7,'IF01')+2*MINDIFF,0,'','IF01');
tbuy(1,1,MKT,0,0,'','IF01');//市價掛平倉單
2.8想開單成交以后就掛平單
[后臺程序化交易] 想讓它開單成交以后就掛平單，如何實現(xiàn)？
以開多平多為例說明如下：
邏輯上
1.先判斷上一筆單子的類型，如果上一次信號類型為開多
2.上一筆開多委托沒有未成交單
在滿足條件1和條件2的情況下
3.掛平多單
//TTYPE(1)=1上一筆委托是開多；TISPRVREMAIN(1)=0上一筆開多已經(jīng)成交（沒有未成交），則掛平倉單--市價
IF TTYPE(1)=1 AND TISPRVREMAIN(1)=0 THEN tsell(1,1,MKT,0,0,'','IF00');//市價掛平倉單
//如果想在開倉價基礎(chǔ)上加2點掛平倉單子，修改如下
IF TTYPE(1)=1 AND TISPRVREMAIN(1)=0 THEN tsell(1,1,LMT,TENTERPRICE-2,0,'','IF00');
2.9后臺—平倉反手
[后臺程序化交易] 平倉反手
ma5:ma(close,5);
ma15:ma(close,15);
//5日均線上穿15日均線，平空開多
if CROSS(ma5,ma15) and Tholding < 0 then
begin
Tsellshort(1, 0, mkt);
Tbuy(1, 1, mkt);
end
IF CROSS(ma5,ma15) AND Tholding = 0 THEN Tbuy(1, 1, mkt,0,0);
//5日均線下破10日均線，平多開空
if CROSS(ma15,ma5) and Tholding > 0 then
begin
Tsell(1, 0, mkt,0,0);
Tbuyshort(1, 1, mkt,0,0);
end
IF CROSS(ma15,ma5) AND Tholding = 0 THEN Tbuyshort(1, 1, mkt,0,0);
[后臺程序化交易] 公式中發(fā)郵件，如何實現(xiàn)？
ma5:ma(close,5);
ma15:ma(close,15);
//5日均線上穿15日均線，平空開多
if CROSS(ma5,ma15) and Tholding < 0 then
begin
Tsellshort(1, 0, mkt);
Tbuy(1, 1, mkt);
if ISLASTBAR then SENDMAIL(1 ,'[email protected]','開多','平空開多');//發(fā)郵件
end
IF CROSS(ma5,ma15) AND Tholding = 0 THEN Tbuy(1, 1, mkt,0,0);
//5日均線下破10日均線，平多開空
if CROSS(ma15,ma5) and Tholding > 0 then
begin
Tsell(1, 0, mkt,0,0);
Tbuyshort(1, 1, mkt,0,0);
if ISLASTBAR then SENDMAIL(1 ,'[email protected]','開空','持倉變了-平多開空'); //發(fā)郵件
end
IF CROSS(ma15,ma5) AND Tholding = 0 THEN Tbuyshort(1, 1, mkt,0,0);
[此貼子已經(jīng)被作者于2013/8/26 14:37:23編輯過]
2.11TIME/CURRENTTIME/ DYNAINFO(207) 區(qū)別
【金字塔使用技巧】---- TIME 和 CURRENTTIME 區(qū)別
TIME：取周期時間；返回序列數(shù)據(jù)
CURRENTTIME：用戶本地計算機系統(tǒng)時間；--返回常數(shù)
DYNAINFO(207)：交易所時間；--返回常數(shù)
TIME返回值是一組序列值，在不同的K線上能看到不同的值。如果是9點開盤，1分鐘周期的第一個K線就是090100，而5分鐘則是090500。
CURRENTTIME返回值只有一個，永遠都是計算機最新系統(tǒng)時間。DYNAINFO(207) 返回值只有一個，永遠都是交易所最近一筆行情時間。如果用戶需要精確的時間做某些事情，請使用CURRENTTIME或DYNAINFO(207)。圖表程序化交易必須要使用一組序列數(shù)據(jù)，故盡量不要在圖表程序化交易策略上使用返回常數(shù)的CURRENTTIME或DYNAINFO(207)。
如果使用CURRENTTIME請定期更新您的系統(tǒng)時間，保證時間的準確性，可在“工具->選項->升級和時間”進行更新。
2.12Holding,THolding,THolding2函數(shù)
Holding,THolding,THolding2的區(qū)別:
Holding:主要用在圖表程序化交易中,得到[圖表中當前顯示品種(這里只有一個品種,疊加品種不算)]的虛擬持倉量,與帳戶無關(guān).多倉返回正數(shù),空倉返回負數(shù).在發(fā)出 Buy , Sell 等指令后,立即減去相應的持倉手數(shù),不管指令最后有沒有成交.要注意的是,圖表程序化交易不支持鎖倉,也就是如果 Holding 為正數(shù)(多倉)時,如果使用 BuyShort 指令開空單,是無效的.此時 Holding 值不會因 BuyShort 指令而改變.
THolding:主要在后臺程序化交易中使用,得到[當前帳戶的][所有監(jiān)控品種的(可能同時監(jiān)控幾個品種,但因為用的是同一個交易策略,所以所有品種的持倉數(shù)量相同)]可用持倉量,不包括已委托掛單還未成交的量.多倉返回正數(shù),空倉返回負數(shù).所謂可用的持倉量,是指在 TBuy 指令發(fā)出后不會馬上變化(因為此時還沒有 TBuy 回來,所以這個量不會變化),只有成交后才會變化.TSell 指令發(fā)出后立即變化(因為這個量已經(jīng)發(fā)到交易所去委托掛單了,不可再重復支配);撤單后恢復可用持倉;成交后 THolding 的值不變.
THolding2:主要在后臺程序化交易中使用,得到[當前帳戶的][所有監(jiān)控品種的(可能同時監(jiān)控幾個品種,但因為用的是同一個交易策略,所以所有品種的持倉數(shù)量相同)]總共持倉量,包括已委托掛單還未成交的量.多倉返回正數(shù),空倉返回負數(shù). TBuy 指令發(fā)出后不會馬上變化(因為此時還沒有 TBuy 回來,所以這個量不會變化),只有成交后才會變化.TSell 指令發(fā)出后也不會變化(因為這個量雖然已經(jīng)發(fā)到交易所去委托掛單了,但還沒有成交);撤單后不影響總共持倉量;成交后增減相應持倉量.
2.13 TRIMPRICE函數(shù)
【金字塔使用技巧】---- TRIMPRICE函數(shù)
TRIMPRICE函數(shù)為數(shù)字整理函數(shù),主要用于程序化交易的下單價格整理.該函數(shù)在調(diào)用時需要從系統(tǒng)中讀取相關(guān)配置信息,所以該函數(shù)對系統(tǒng)資源消耗較大,尤其是在多核處理器優(yōu)化時調(diào)用該函數(shù),更是會導致系統(tǒng)的速度大幅降低.
一般該函數(shù)用于下單時對指定價格進行整理以避免下錯單。
w:=mindiff*o;
kdj:=max(高點,o)+w;
kkj:=min(低點,o)-w;
if kd then
begin
平空:sellshort(holding<0,0,limitr,trimprice(kkj)); //平空
開多:buy(holding=0,asset,limitr,trimprice(kdj)); //開多
end
使用了IF...TEHN控制語句,只有在KD的條件滿足時才執(zhí)行trimprice函數(shù)的調(diào)用工作
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