交易系統(tǒng)中常見逆勢(shì)策略種類
作者：古期 來(lái)源：cxh99.com 發(fā)布時(shí)間：2014年08月21日
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- MC策略網(wǎng)今天來(lái)介紹逆勢(shì)策略(Counter-Trend Strategy)首先由investopedia可基本了解逆勢(shì)策略的定義
逆勢(shì)交易的目標(biāo)是在行情上漲時(shí)，在高點(diǎn)賣出。在行情下跌時(shí)，在低點(diǎn)買進(jìn)。賺取小波動(dòng)的小獲利。
因?yàn)槭袌?chǎng)總是存在小波動(dòng)，所以逆勢(shì)策略有更多的機(jī)會(huì)交易，而反過(guò)來(lái)說(shuō)，交易次數(shù)過(guò)多也是需注意的缺點(diǎn)，它必須付出更多的交易成本。相對(duì)于順勢(shì)或趨勢(shì)交易，它應(yīng)有更高的勝率及更嚴(yán)謹(jǐn)?shù)耐p條件。
以下紀(jì)錄常見的逆勢(shì)指標(biāo)，可以想到的分為五類
- 價(jià)格指標(biāo)型
- 區(qū)間、通道、價(jià)格帶狀型
- 技術(shù)指標(biāo)型
- K棒型態(tài)型
- 長(zhǎng)短區(qū)間相對(duì)價(jià)格型
1.價(jià)格指標(biāo)型，以近日的市場(chǎng)價(jià)格計(jì)算出當(dāng)日的支撐壓力點(diǎn)位，當(dāng)行情下跌遇到支撐點(diǎn)進(jìn)行買進(jìn)，在壓力點(diǎn)進(jìn)行賣出，例如CDP、Pivot Point。
CDP逆勢(shì)操作系統(tǒng)，先求出昨日行情的CDP值(即均價(jià))，CDP = (開盤價(jià)+ 最高價(jià)+ 最低價(jià)+ 收盤價(jià)) /4再分別計(jì)算昨天行情得最高值(AH)、近高值(NH)、近低值(NL)及最低值(AL)AH = CDP + (最高價(jià) ﹣ 最低價(jià))NH = 2 * CDP ﹣ 最低價(jià)NL = 2 * CDP﹣ 最高價(jià)AL = CDP ﹣ (最高價(jià) ﹣ 最低價(jià))
Pivot Point樞紐點(diǎn)= (最高價(jià)+ 最低價(jià)+ 收盤價(jià)) /3空頭進(jìn)場(chǎng)點(diǎn)= (2 * Pivot) – 最高價(jià)多頭進(jìn)場(chǎng)點(diǎn) = (2 * Pivot) – 最低價(jià)多頭出場(chǎng)點(diǎn)= Pivot – (最高價(jià)– 最低價(jià))空頭出場(chǎng)點(diǎn)= Pivot + (最高價(jià)– 最低價(jià))波段起漲點(diǎn)= (2 * Pivot) – 2 * 最低價(jià)+ 最高價(jià)波段起跌點(diǎn)= (2 * Pivot) – 2 * 最高價(jià)+ 最低價(jià)
2.區(qū)間、通道、價(jià)格帶狀型，這一類型可以從價(jià)格指標(biāo)連結(jié)成一通道，但更多是可以平均多個(gè)價(jià)格得到較快反應(yīng)的通道上下緣。例如布林通道、近日區(qū)間。
布林通道，「布林帶」是這樣定義的：中軌 = N時(shí)間段的簡(jiǎn)單移動(dòng)平均線上軌= 中軌+ K *（N時(shí)間段的標(biāo)準(zhǔn)差）下軌= 中軌− K *（N時(shí)間段的標(biāo)準(zhǔn)差）
一般情況下，設(shè)定N=20 和K=2，這兩個(gè)數(shù)值也是在布林帶當(dāng)中使用最多的。在日線圖里，N=20 其實(shí)就是「月均線」（MA20）。依照常態(tài)分布規(guī)則，約有95% 的數(shù)值會(huì)分布在距離平均值有正負(fù)2 個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差的范圍內(nèi)。 ( 逆勢(shì)策略-Bollinger Band )
近日區(qū)間則是單純的以近期交易日的高低點(diǎn)區(qū)間作為壓力支撐所在，例如近三十日的高低點(diǎn)為8200和7700。
3.技術(shù)指標(biāo)型，以技術(shù)指標(biāo)計(jì)算市價(jià)超買超賣區(qū)，做為逆勢(shì)交易的依據(jù)，例如RSI、Williams %R、KD。
RSI，相對(duì)強(qiáng)弱指數(shù)Williams %R，威廉指標(biāo)Stochastic Oscillator，KD，隨機(jī)指標(biāo)
此類技術(shù)指標(biāo)在網(wǎng)路上搜尋有非常多的討論，這篇不寫。當(dāng)然他們有好用之處，若在策略天地有機(jī)會(huì)寫到再進(jìn)行說(shuō)明。{來(lái)源程序化交易網(wǎng) www.weiqiv.net.cn }
4.K棒型態(tài)型，此類型是藉由判斷K線的型態(tài)來(lái)定義逆勢(shì)進(jìn)場(chǎng)點(diǎn)，例如以下
找出相對(duì)K棒高點(diǎn)的連結(jié)，類似swingHigh、SwingLow的方法長(zhǎng)K棒逆勢(shì)，定義比如三分K棒急殺100點(diǎn)進(jìn)去作逆勢(shì)買進(jìn)型態(tài)上例如今日已殺三波，準(zhǔn)備逆勢(shì)買進(jìn)
此類型態(tài)有很多可以繼續(xù)研究的方法，但問(wèn)題是有的并不容易在程序交易上實(shí)踐，需要把型態(tài)的定義清楚描述并轉(zhuǎn)化程序。
5.長(zhǎng)短區(qū)間相對(duì)價(jià)格型逆勢(shì)是在當(dāng)下逆勢(shì)，但不是較長(zhǎng)期間的逆勢(shì)，反而是順勢(shì)。例如一個(gè)多頭波段已有十天，其中一天發(fā)生下跌時(shí)，逆勢(shì)作多方。這個(gè)概念在現(xiàn)有的交易策略里占有一些比重。
以上介紹的指標(biāo)方法都可以當(dāng)作策略的原型，但都還沒有提到進(jìn)出場(chǎng)的應(yīng)用，還有要注意的是，以上指標(biāo)都是在應(yīng)用在市價(jià)上所計(jì)算的逆勢(shì)指標(biāo)，并沒有去考慮市場(chǎng)是否適合這些逆勢(shì)指標(biāo)，例如遇到某商品強(qiáng)多頭或強(qiáng)空頭的期間里，用這些逆勢(shì)指標(biāo)可能會(huì)非常容易造成虧損。
選擇適合逆勢(shì)策略的市場(chǎng)或時(shí)機(jī)，這是另外一個(gè)大主題，不過(guò)在此有相關(guān)先紀(jì)錄。判斷趨勢(shì)盤或逆勢(shì)盤并不容易，但可以利用一些簡(jiǎn)單的規(guī)則，避免在趨勢(shì)明顯或波動(dòng)大的市場(chǎng)里進(jìn)行逆勢(shì)交易，例如波動(dòng)率快速增加、近日振幅快速擴(kuò)大、技術(shù)指標(biāo)連續(xù)鈍化、交易量或未平倉(cāng)量明顯放大，等等現(xiàn)象發(fā)生時(shí)，可能就不適合逆勢(shì)策略，應(yīng)要減少逆勢(shì)交易。
回到逆勢(shì)指標(biāo)的介紹，在應(yīng)用上也并不局限在逆勢(shì)策略，例如KD可以作鈍化、布林通道可以作趨勢(shì)突破，每一項(xiàng)指標(biāo)和應(yīng)用都很廣，我們也會(huì)在策略天地下，將紀(jì)錄重點(diǎn)的指標(biāo)實(shí)作測(cè)試。
再附記，此篇所討論到的逆勢(shì)策略方法是以技術(shù)面為主，并沒提及基本面，實(shí)際上基本面分析的操作更符合逆勢(shì)策略的概念，舉例來(lái)說(shuō)，假設(shè)經(jīng)過(guò)基本分析過(guò)后的滬深300指數(shù)應(yīng)是2300點(diǎn)，那么現(xiàn)在2150點(diǎn)應(yīng)該就是要買進(jìn)。
基本分析對(duì)于每個(gè)商品都有一個(gè)推算的目標(biāo)價(jià)，與市價(jià)有差距就可進(jìn)場(chǎng)作收斂的那方，只是，基本分析的分析方法很復(fù)雜、變數(shù)也無(wú)法窮舉，進(jìn)場(chǎng)之后需要多少時(shí)間才能等到收斂更是難估計(jì)。這部份主題等到基本分析再繼續(xù)紀(jì)錄了。
{ www.weiqiv.net.cn }
所以我們還是采用技術(shù)面為主，我們沒有目標(biāo)價(jià)，會(huì)進(jìn)場(chǎng)作交易并認(rèn)為可行是因?yàn)槭袌?chǎng)總是有小波動(dòng)，希望能在小波動(dòng)的高點(diǎn)賣出、低點(diǎn)買進(jìn)，原則是這樣。
你相信這個(gè)原則嗎? 這個(gè)相不相信是會(huì)影響到往后操作的。
基本分析派相信市場(chǎng)會(huì)往他們推算的目標(biāo)走，若不是，就調(diào)整推算方法。而技術(shù)分析派相信會(huì)抓住小波動(dòng)，所以才作小波動(dòng)的逆勢(shì)交易，如果抓不住，策略在虧損，你愿意繼續(xù)相信抓的住它嗎? 這邊是交易心理學(xué)該討論的部份，最終我們要明白、要相信自己作的交易到底為何而賺? 為何而賠? 這部份先寫到這里了。
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