XX連續，例如RU00，是不是自動把每日的主力合約走勢連在一起形成的？

日內交易如果用RU00的測試結果，就相當于每天交易主力合約的結果？

雖然是日內交易，但是程序中有些開平倉條件依賴于前幾日的連續形態

在RU00的測試上連續形態都是主力合約，但如果是實盤，主力合約一旦切換，那么之前的形態就是非主力合約

這樣實盤的成績應該是比測試的結果要差，但這種情況又沒辦法做測試，該如何優化呢？

下載除權數據后，如何在RU00的測試中調用呢

再就是我說的連續形態，不是說缺口問題，感覺除權用處不大。。。