模組運行中，交易合約本來就是不參與計算的。計算模型信號就只用指數(shù)合約的。效果測試也只能測試數(shù)據(jù)合約

您可以大致預估一下這個誤差。一般來說，從比較長的周期分析，不會相差很大的

 還有兩個問題，

1，如果在漲跌停板上掛單，在設(shè)置3秒不成交追價的情況下，此時價格已不能再高或者再低，那么，系統(tǒng)還會撤單再掛嗎？另外，漲跌停的幅度有時候隨交易所臨時變更而變化，比如擴板，此時，系統(tǒng)會自動識別漲跌停板的價格嗎？

2，如果在漲跌停板上一直未能成交，次日開盤會再次掛單嗎？