跨周期引用日線ATR
作者：文華財經(jīng) 來源：cxh99.com 發(fā)布時間：2014年11月08日
- 咨詢內(nèi)容：
有個想法還請老師幫忙編個程序，思路是：在分鐘周期K線上，當(dāng)價格高于昨日日線收盤價0.5ATR（日線ATR）時，做多，到當(dāng)日日K線收盤時平倉；反之在分鐘周期K線上，當(dāng)價格低于昨日日線收盤價0.5ATR（日線ATR）時，做空，到當(dāng)日日K線收盤時平倉。謝謝老師！
- 文華技術(shù)人員：
另外，一天交易不超過兩次。謝謝！
- 文華客服：
新建指標(biāo)命名為AA
TR : MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW));ATR : MA(TR,26),COLORYELLOW;C1:REF(C,1);
再新建模型命名為BB#IMPORT[,DAY,AA] AS VAR1DATR:VAR1.ATR;C1:VAR1.C1;N:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1))+1;C>C1+0.5*DATR&&COUNT(BARSBK=1||BARSSK=1,N)<2,BPK;C<C1-0.5*DATR&&COUNT(BARSBK=1||BARSSK=1,N)<2,SPK;AUTOFILTER;
模型僅供參考將BB加載在分鐘周期上即可
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