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http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=10&Id=30353
通過以上文章，我學(xué)習(xí)了唐奇安通道交易系統(tǒng)的大意，并將其應(yīng)用于圖表之上，發(fā)覺這交易系統(tǒng)在現(xiàn)實中好像難以實行，原因如下。不知正確與否，特意討教！
原因：
假設(shè)以5分鐘K線圖為基準(zhǔn)周期，在“走完一條K線以后”檢測指標(biāo)成立與否的運行模式下，交易系統(tǒng)將在每條5分鐘K線走完的那一刻進(jìn)行運算檢測。一旦發(fā)現(xiàn)“開多平空條件:=C>X周期高點 and 開倉時間 and holding<=0;”這一條件成立，就會發(fā)出“開多平空”的交易指令。但問題是，“開多平空”的交易指令（BUY，SELLSHORT）語句中的價格控制符為“limitr,X周期高點”，這就存在矛盾了。當(dāng)本周期5分鐘K線走完時，“C>X周期高點”條件果真成立，那么C已經(jīng)高于X周期高點，其超越的幅度難以預(yù)判，且C立刻演變成下一周期5分鐘K線的OPEN（開盤價），此時在發(fā)出以倒數(shù)第3條K線起的“X周期高點”為基準(zhǔn)的限價交易指令，能成交嗎？（“開空平多”時方向相反，情況一樣）
舉一個較為極端的例子吧。假設(shè)X=1 ，而X周期高點=2100。由于5分鐘時間段的間距較長，“C>X周期高點”可以出現(xiàn)在本周期5分鐘的任何一秒，但當(dāng)本周期的K線走完時，C很可能已經(jīng)遠(yuǎn)離“X周期高點”，譬如為2105了。此時，再發(fā)出以2100點位基準(zhǔn)的操作指令，基本上已無法成交。故而便導(dǎo)致大部分在圖表分析中呈現(xiàn)出的操作動作，在改成后臺程序化交易時都無法成交，實際獲得的利潤將比圖表測試時大打折扣。
若改成“固定時間間隔”檢測指標(biāo)成立與否的運行模式，又有可能會由于在同一K線周期內(nèi)開、平倉信號反復(fù)閃爍出現(xiàn)，而導(dǎo)致交易費用大增，尤其在震蕩行情時，更是如此。
上述論述正確嗎？現(xiàn)請教：
<!--[if !supportLists]-->1、<!--[endif]-->要克服此問題，有什么解決的思路、方法嗎？
<!--[if !supportLists]-->2、<!--[endif]-->將唐奇安通道交易系統(tǒng)真正用于后臺程序化交易時，該怎么解決這問題？
謝謝！
1,系統(tǒng)自帶策略 只不過提供給用戶參考,根據(jù)交易思想怎么去編寫策略以及一些編寫方法
2,用于其它目的用戶自行考慮
改用后臺學(xué)習(xí)下后臺程序化交易,及高級編程語言
http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=10&Id=30353
通過以上文章，我學(xué)習(xí)了唐奇安通道交易系統(tǒng)的大意，并將其應(yīng)用于圖表之上，發(fā)覺這交易系統(tǒng)在現(xiàn)實中好像難以實行，原因如下。不知正確與否，特意討教！
原因：
假設(shè)以5分鐘K線圖為基準(zhǔn)周期，在“走完一條K線以后”檢測指標(biāo)成立與否的運行模式下，交易系統(tǒng)將在每條5分鐘K線走完的那一刻進(jìn)行運算檢測。一旦發(fā)現(xiàn)“開多平空條件:=C>X周期高點 and 開倉時間 and holding<=0;”這一條件成立，就會發(fā)出“開多平空”的交易指令。但問題是，“開多平空”的交易指令（BUY，SELLSHORT）語句中的價格控制符為“limitr,X周期高點”，這就存在矛盾了。當(dāng)本周期5分鐘K線走完時，“C>X周期高點”條件果真成立，那么C已經(jīng)高于X周期高點，其超越的幅度難以預(yù)判，且C立刻演變成下一周期5分鐘K線的OPEN（開盤價），此時在發(fā)出以倒數(shù)第3條K線起的“X周期高點”為基準(zhǔn)的限價交易指令，能成交嗎？（“開空平多”時方向相反，情況一樣）
舉一個較為極端的例子吧。假設(shè)X=1 ，而X周期高點=2100。由于5分鐘時間段的間距較長，“C>X周期高點”可以出現(xiàn)在本周期5分鐘的任何一秒，但當(dāng)本周期的K線走完時，C很可能已經(jīng)遠(yuǎn)離“X周期高點”，譬如為2105了。此時，再發(fā)出以2100點位基準(zhǔn)的操作指令，基本上已無法成交。故而便導(dǎo)致大部分在圖表分析中呈現(xiàn)出的操作動作，在改成后臺程序化交易時都無法成交，實際獲得的利潤將比圖表測試時大打折扣。
若改成“固定時間間隔”檢測指標(biāo)成立與否的運行模式，又有可能會由于在同一K線周期內(nèi)開、平倉信號反復(fù)閃爍出現(xiàn)，而導(dǎo)致交易費用大增，尤其在震蕩行情時，更是如此。
上述論述正確嗎？現(xiàn)請教：
<!--[if !supportLists]-->1、<!--[endif]-->要克服此問題，有什么解決的思路、方法嗎？
<!--[if !supportLists]-->2、<!--[endif]-->將唐奇安通道交易系統(tǒng)真正用于后臺程序化交易時，該怎么解決這問題？
謝謝！
[此貼子已經(jīng)被作者于2014/5/7 11:30:56編輯過]
3樓大牛給出算法了。 我簡化說下：
1， 輪詢模式有個秒周期， 例如選10秒，那么可能是5分10秒后檢測，而不是在5分時候檢測。也就是不管如何精確輪詢秒你總歸會有那么一點點時間偏差，所以交易價格的C不一定就是圖標(biāo)的C，特別在于行情快速波動。
2，固定模式下也就是實現(xiàn) REF后一般是以 Open 開倉，但在快速波動時期可能也會丟單。 所以遇到激烈可能不如市價
3, 一般呢開倉可能是固定模式，但是止損最好實時。 所以代碼可以考慮用輪詢模式，但是開倉位置用REF退一步實現(xiàn)固定模式。 止損就直接立即即可， 然后如果在當(dāng)下跟K線用C可能會信號偏移， 特別是HL突破這樣， 可能等這個5分鐘結(jié)束信號又丟失了。 因此判定突破時候最好是 H>REF(H,XXXX) 而不是用C>H這樣。