N天的區(qū)間突破策略原理：當(dāng)今天的價格的高點突破過去N天的最高點時買入，當(dāng)今天的低點跌破過去的N天的最低點時賣出。此策略適合趨勢比較明顯的商品，尤其是單邊商品。
測試商品股指IF，使用兩圖表，子圖1周期為1 hour，子圖2周期為1 day。源碼如下：
inputs: x(20),y(10) ;//定義波動率參數(shù)Vars: V20(10),V10(10),N2(10),N1(10),N(10);//定義變量
V20=Volatility(x)of data2;V10=Volatility(y)of data2;//定義波動率取日線數(shù)據(jù)，取子圖2的日線線數(shù)。這個Volatility函數(shù)是分別取20日跟10日ATR的移動平均數(shù)值 if V10<>0 and N2<>0 then beginN1=(N*V20)/V10;//定義N1的值，前提讓分母不為0時執(zhí)行，//這N1=(N*V20)/V10是此參數(shù)自動化的核心, 代表你將原本固定N天的參考值改成會/根據(jù)V20和V10而變動的N1值, V20是較長期的,而V10是近期,大家看到這個公式應(yīng)該可以發(fā)現(xiàn)，當(dāng)你近期的波動率變大時，表示趨勢出現(xiàn)，你的N1就會變小，而近期的波動率變得越小時，表示在盤整，N1就會變大，這樣新的N變化似乎比較合理一點。
N2=IntPortion(N1);//給N1取整賦值給N2end;
value1=Average(high of data2,N2)of data2;value2=Average(low of data2,N2)of data2;//定義前N2天的高點跟低點的值給value1和value2
if close crosses above value1 then beginbuy next bar at market;end;//當(dāng)價格上穿高點時買入或者反向
if close crosses below value2 then beginsellshort next bar at market;end;//當(dāng)價格下穿低點時開空或者反向
策略加載展示圖:
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