【求教】使用非確定不變的數(shù)據(jù)作為判斷條件，有什么辦法使信號不消失？
作者：開拓者 TB 來源：cxh99.com 發(fā)布時間：2015年05月29日
- 咨詢內(nèi)容：
小弟有一難題，求各位大神幫幫！如下：
If(MarketPosition == 1 And BarsSinceEntry >= 1)
{
If(Close < MA1)
{
Sell(0,Close);
}
當K線還在運動時，close 代表的是最新價，而我想要的也是當最新價跌破MA1的時候平倉，
當以最新價平倉后，K線是沒有停止運動的，
然而K線停止后，CLose 代表的是收盤價，這樣收盤的標示也會隨之下移到收盤價的位置，
導(dǎo)致信號標注得不準確（有時候也會導(dǎo)致信號消失），進行回測的結(jié)果也是天壤之別！
面對這樣的問題，請問該如何解決？謝謝
- TB技術(shù)人員：
Q:如何處理訊號出現(xiàn)又消失的情況？
A:有以下兩種方式：
1、使用Buy(1,Close,True)這樣的格式，將信號延遲到該Bar走完，下一個Bar的第一個Tick出現(xiàn)的時候發(fā)送。
這個時候您可以用Buy(1,Close,True)，表示的意思是用當前Bar的收盤價在下一個Bar開始時候交易。
您也可以用Buy(1,NextOpen,True)，表示用下一個Bar的開盤價交易。
對于上面的這種處理方式，還有另外一種變通的處理，那就是取上一個Bar的條件或數(shù)據(jù)，只用當前Bar的Open價來進行判斷。這樣公式會寫得更清晰。以下兩段代碼效果是相同的。- 01.Condition = 您的交易條件；
- 02.If(Condition)
- 03.{
- 04. Buy(1,NextOpen,True);
- 05.}
復(fù)制代碼- 01.Condition = 您的交易條件；
- 02.If(Condition[1])
- 03.{
- 04. Buy(1,Open);
- 05.}
復(fù)制代碼2、第一種處理方式對于時間敏感性不高的系統(tǒng)，是可以采取的，但有些系統(tǒng)，如果選擇延遲發(fā)送，則會導(dǎo)致比較大的性能下降。
此時我們需要選擇另外一種處理方式。使用High,Low,Open這樣能夠保持住的價格來進行條件判斷。
是價格往上的突破形成的交易操作用High來判斷。是價格下上的突破形成的交易操作用Low來判斷。其他不確定方向的情況最好用Open來判斷。
比如，以下兩種情況在實時交易方面同樣迅速，但后面的就不會出現(xiàn)訊號消失的問題。- 01.AvgClose = AverageFC(Close,10);
- 02.If(CrossOver(Close,AvgClose))
- 03.{
- 04. Buy(1,AvgClose+MinMove*PriceScale);
- 05.}
復(fù)制代碼- 01.AvgClose = AverageFC(Close,10);
- 02.If(CrossOver(High,AvgClose))
- 03.{
- 04. Buy(1,AvgClose+MinMove*PriceScale);
- 05.}
復(fù)制代碼以上信息引于：
TB公式之常見問題(Q&A)!
http://bbs.tb18.net/forum.php?mo ... &fromuid=202052
- TB客服：
CWQ_dylan 發(fā)表于 2015-1-29 21:32
Q:如何處理訊號出現(xiàn)又消失的情況？
A:有以下兩種方式：
1.因為AvgClose獲取的是當前K線的Close,在實盤中Close會隨時改變，因此AvgClose是不真實的
2.用H或者L判斷，在實盤中不會出現(xiàn)信號消失，但測試結(jié)果也是不準的（小周期影響不大，大周期會有很大影響）
3.通過MinMove*PriceScale這種方式增加滑點，也會導(dǎo)致測試結(jié)果不準，但影響不會很大
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