請問版主如下這個模型如何修改平倉時間？
作者：金字塔 來源：cxh99.com 發(fā)布時間：2015年10月20日
- 咨詢內(nèi)容：
注：我想把平倉時間訂在14:59，請教如何在編碼中進行改動？多謝！
INPUT:N(1,1,100,1),K1(0.7,0.1,1,0.1),K2(0.7,0.1,1,0.1),NMIN(10,1,100,1),SS(1,1,10000,1);CYC:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1))+1;昨高:=CALLSTOCK(STKLABEL,VTHIGH,6,-1);昨低:=CALLSTOCK(STKLABEL,VTLOW,6,-1);昨收:=CALLSTOCK(STKLABEL,VTCLOSE,6,-1);開盤價:=VALUEWHEN(CYC=1,OPEN);HH:=HHV(昨高,N);//N日HIGH的最高價HC:=HHV(昨收,N);//N日CLOSE的最高價LC:=LLV(昨收,N);//N日CLOSE的最低價LL:=LLV(昨低,N);//N日LOW的最低價浮動區(qū)間:=MAX(HH-LL,HC-LL);//RANGE 上軌:開盤價+K1*浮動區(qū)間;下軌:開盤價-K2*浮動區(qū)間;T1:=TIME>OPENTIME(1) AND TIME<CLOSETIME(0)-NMIN*100;T2:=TIME>=CLOSETIME(0)-NMIN*100;手數(shù):=SS;//交易條件開多條件:=C>上軌 AND HOLDING=0;開空條件:=C<下軌 AND HOLDING=0;//交易系統(tǒng)開多:BUY(開多條件 AND T1 AND CYC>1,手數(shù),MARKET);開空:BUYSHORT(開空條件 AND T1 AND CYC>1,手數(shù),MARKET);收盤平多:SELL(T2,手數(shù),MARKETr);收盤平空:SELLSHORT(T2,手數(shù),MARKETr);
- 金字塔客服：
收盤平多:SELL(T2,手數(shù),MARKETr);
收盤平空:SELLSHORT(T2,手數(shù),MARKETr);
最后這兩句改成
if time>=145900 then begin
sell(1,手數(shù),market);
sellshort(1,手數(shù),market);
end
- 用戶回復(fù)：
多謝！您的修改對于商品期貨是適用的，可是對于股指這個品種來說，由于它收盤時間會延長15分鐘，因此在日內(nèi)的15點之后還會出現(xiàn)頻繁的開平倉信號，請見下圖：
此主題相關(guān)圖片如下：qq截圖20140312105704.png
那么對于股指來說，我想讓其在14:59之后不要再開倉了，上面的策略怎樣修改呢？
- 網(wǎng)友回復(fù)：
那么你想在股指里面怎么改？
- 網(wǎng)友回復(fù)：
股指在14:59平倉，當日平倉后不再有開倉。
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