網(wǎng)絡(luò)延遲引起的重復(fù)下單，可以有效避免嗎？

作者：開拓者 TB 來源：cxh99.com 發(fā)布時(shí)間：2016年02月16日

咨詢內(nèi)容： If(A_BuyPosition>0 and A_GetOpenOrderCount==0 and C<=upline-N)
{
price=Close-off*minpoint;
A_SendOrder(Enum_Sell,Enum_Exit,A_BuyPosition,price);
A_SendOrder(Enum_Sell,Enum_Entry,lots,price);
Return;
}

就是這樣一個(gè)簡(jiǎn)單的語句，但是模擬時(shí)候有發(fā)現(xiàn)，有時(shí)一次信號(hào)會(huì)成交很多次（測(cè)試時(shí)lots設(shè)置為1）。
個(gè)人覺得應(yīng)該是網(wǎng)絡(luò)問題，因?yàn)橹皇桥紶柍霈F(xiàn)，比如一天測(cè)試下來只在某時(shí)段出現(xiàn)一兩次

這個(gè)可以用技術(shù)手段避免嗎？我就想說不管是改寫法還是加別的函數(shù)，能把這個(gè)問題處理下。謝謝大家
TB技術(shù)人員： 沒法避免。。
你所說的重復(fù)發(fā)單的情況，事實(shí)上在最優(yōu)的網(wǎng)絡(luò)情況下也會(huì)發(fā)生的。
必須委托單從客戶端走互聯(lián)網(wǎng)到交易所，撮合成交后的回報(bào)再走互聯(lián)網(wǎng)到客戶端，這一流程是一定需要時(shí)間的。。
以經(jīng)驗(yàn)來看，流程需要時(shí)間是超過了一個(gè)tick的時(shí)間。
所以，發(fā)單后不加以輔助控制的話，在再一個(gè)行情tick到來時(shí)，倉位還沒有變化，若其它條件仍是滿足，則會(huì)再次發(fā)出委托。
在使用a_sendorder時(shí)，除了倉位的判斷控制，一定要加上全局變量配合控制發(fā)單次數(shù)的。
具體請(qǐng)參考F1幫助文檔---策略進(jìn)階里的模板
TB客服：
小米發(fā)表于 2016-1-6 10:35
沒法避免。。
你所說的重復(fù)發(fā)單的情況，事實(shí)上在最優(yōu)的網(wǎng)絡(luò)情況下也會(huì)發(fā)生的。
必須委托單從客戶端走互聯(lián) ...

謝謝
不過因?yàn)閯傞_始學(xué)，所以有的地方感覺有點(diǎn)復(fù)雜
能不能簡(jiǎn)單說下解決的思路？
網(wǎng)友回復(fù)：
小米發(fā)表于 2016-1-6 10:35
沒法避免。。
你所說的重復(fù)發(fā)單的情況，事實(shí)上在最優(yōu)的網(wǎng)絡(luò)情況下也會(huì)發(fā)生的。
必須委托單從客戶端走互聯(lián) ...

另外我想了個(gè)簡(jiǎn)單的思路，想請(qǐng)小米版主看看這樣是否有效

就是在條件語句后部，加入時(shí)間的限制，這樣能不能減少這種情況？
比如我覺得20秒出一個(gè)tick足夠應(yīng)付所有情況，我再條件中加入 second==0 ， second==20 ， second=40
這樣的條件
就是到了這個(gè)秒數(shù)，才出信號(hào)，這樣能不能有效減少此類情況？
網(wǎng)友回復(fù)：
mey16601600 發(fā)表于 2016-1-6 11:53
另外我想了個(gè)簡(jiǎn)單的思路，想請(qǐng)小米版主看看這樣是否有效

就是在條件語句后部，加入時(shí)間的限制，這樣能不 ...

首先，在1分鐘以上的周期是讀不到second的值的。
其次，普通行情下，1秒鐘可有二個(gè)tick。這二個(gè)tick的second值是一樣的。那同樣沒法控制得到發(fā)單次數(shù)。。
建議還是使用模板給出的全局變量來控制一下吧

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網(wǎng)絡(luò)延遲引起的重復(fù)下單，可以有效避免嗎？