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我在委托參數(shù)設(shè)定的地方選擇了3秒後自動改成市價單，但在圖表上卻沒有顯示買進(jìn)，附上Log和設(shè)定，想請問可能的問題是?
Log如下：（好像只有刪單，卻沒有補(bǔ)上市價單）
2012/04/17 10:32:04:680885 [2:39]Is ModifyOrder=False | DisableOrderState=None
2012/04/17 10:32:04:680885 APOrder Canceled: [2:39][專業(yè)版預(yù)設(shè)交易模組][期-Kway-212203145--/TXF.1204/B]委托刪單1(原委1/成交0/失敗0):券商刪1
2012/04/17 10:32:04:665285 [2:39]CancelOrder() 刪單中...
2012/04/17 10:32:04:665285 [2:39][專業(yè)版預(yù)設(shè)交易模組][期-Kway-212203145--/TXF.1204/B]Broker Canceling...
2012/04/17 10:32:04:665285 [2431477:39]CancelOrder傳送中...
2012/04/17 10:32:04:431284 APOrder Submitted: [2:39][專業(yè)版預(yù)設(shè)交易模組][期-Kway-212203145--/TXF.1204/B]委托成功1(成交0/失敗0):券商量1
2012/04/17 10:32:04:431284 [2:39]OnOrderSubmited
2012/04/17 10:32:04:415684 [2:39][專業(yè)版預(yù)設(shè)交易模組][期-Kway-212203145--/TXF.1204/B][$-30542x1 Auto]券商委托傳送中...
2012/04/17 10:32:04:415684 [2:39][專業(yè)版預(yù)設(shè)交易模組]PlaceOrder(B $-30542x1 Entry) 傳送中...
下單機(jī)的設(shè)定如下：
策略上的設(shè)定：
麻煩你上傳完整的log
上傳了，再麻煩技術(shù)人員幫忙看一下了，謝謝啦^^。
我不管在Multicharts勾不勾未成交數(shù)量改為市價單，他好像都只會....刪單....。
在請問一下Multicharts會刪單的原則是什麼 ?
回顧過去的討論，Brian你有講過：
一旦K棒收完(實(shí)際上就是一個TICK的時間)，還沒收到成交回報，就會產(chǎn)生"無法在K棒內(nèi)完成委托" 的狀況，MC馬上會進(jìn)行刪單。
所以，假設(shè)是交易臺指期，連1秒的時間都沒有，MC就會馬上刪單 ?
那我如果再下單機(jī)設(shè)定，部份未成交數(shù)量在N秒後，改為市價單，這和原本一旦K棒收完MC馬上會進(jìn)行刪單有抵觸，那MC會聽哪一個的話 ?
如果是這樣，我原本程式碼設(shè)限價單，然後下單機(jī)的限價單執(zhí)行方式改成 -> 不預(yù)掛限價單 (觸價時改市價)，這樣MC還是會瞬間把單掛了又刪嗎?
所以難道是：開啟IOG模式，幾乎無法使用限價單進(jìn)場? (因?yàn)闀查g被刪掉)
上傳了，再麻煩技術(shù)人員幫忙看一下了，謝謝啦^^。
我不管在Multicharts勾不勾未成交數(shù)量改為市價單，他好像都只會....刪單....。
在請問一下Multicharts會刪單的原則是什麼 ?
回顧過去的討論，Brian你有講過：
一旦K棒收完(實(shí)際上就是一個TICK的時間)，還沒收到成交回報，就會產(chǎn)生"無法在K棒內(nèi)完成委托" 的狀況，MC馬上會進(jìn)行刪單。
所以，假設(shè)是交易臺指期，連1秒的時間都沒有，MC就會馬上刪單 ?
那我如果再下單機(jī)設(shè)定，部份未成交數(shù)量在N秒後，改為市價單，這和原本一旦K棒收完MC馬上會進(jìn)行刪單有抵觸，那MC會聽哪一個的話 ?
如果是這樣，我原本程式碼設(shè)限價單，然後下單機(jī)的限價單執(zhí)行方式改成 -> 不預(yù)掛限價單 (觸價時改市價)，這樣MC還是會瞬間把單掛了又刪嗎?
所以難道是：開啟IOG模式，幾乎無法使用限價單進(jìn)場? (因?yàn)闀查g被刪掉)
我不管在Multicharts勾不勾未成交數(shù)量改為市價單，他好像都只會....刪單....。
在請問一下Multicharts會刪單的原則是什麼 ?
回顧過去的討論，Brian你有講過：
一旦K棒收完(實(shí)際上就是一個TICK的時間)，還沒收到成交回報，就會產(chǎn)生"無法在K棒內(nèi)完成委托" 的狀況，MC馬上會進(jìn)行刪單。
所以，假設(shè)是交易臺指期，連1秒的時間都沒有，MC就會馬上刪單 ?
那我如果再下單機(jī)設(shè)定，部份未成交數(shù)量在N秒後，改為市價單，這和原本一旦K棒收完MC馬上會進(jìn)行刪單有抵觸，那MC會聽哪一個的話 ?
如果是這樣，我原本程式碼設(shè)限價單，然後下單機(jī)的限價單執(zhí)行方式改成 -> 不預(yù)掛限價單 (觸價時改市價)，這樣MC還是會瞬間把單掛了又刪嗎?
所以難道是：開啟IOG模式，幾乎無法使用限價單進(jìn)場? (因?yàn)闀查g被刪掉)
回顧過去的討論，Brian你有講過：
一旦K棒收完(實(shí)際上就是一個TICK的時間)，還沒收到成交回報，就會產(chǎn)生"無法在K棒內(nèi)完成委托" 的狀況，MC馬上會進(jìn)行刪單。
所以，假設(shè)是交易臺指期，連1秒的時間都沒有，MC就會馬上刪單 ?
那我如果再下單機(jī)設(shè)定，部份未成交數(shù)量在N秒後，改為市價單，這和原本一旦K棒收完MC馬上會進(jìn)行刪單有抵觸，那MC會聽哪一個的話 ?
如果是這樣，我原本程式碼設(shè)限價單，然後下單機(jī)的限價單執(zhí)行方式改成 -> 不預(yù)掛限價單 (觸價時改市價)，這樣MC還是會瞬間把單掛了又刪嗎?
所以難道是：開啟IOG模式，幾乎無法使用限價單進(jìn)場? (因?yàn)闀查g被刪掉)