Price Channel Breakout 交易系統(tǒng)簡(jiǎn)價(jià)及源碼

既然這個(gè)版有交易系統(tǒng)的模型報(bào)告，小弟先在這裡野人獻(xiàn)曝一下，把目前正在用的系統(tǒng)拿來(lái)請(qǐng)大家批評(píng)指教一下。

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或許網(wǎng)路上有朋友會(huì)很好奇，小弟我自己實(shí)際交易在用的系統(tǒng)長(zhǎng)的是怎麼樣子的。會(huì)不會(huì)是研究了好幾年，綜合了幾十種技術(shù)指標(biāo)，然后再自創(chuàng)一個(gè)神奇濾網(wǎng)，可以判別現(xiàn)在是趨勢(shì)市場(chǎng)or盤(pán)整市場(chǎng)的神奇交易系統(tǒng)。

其實(shí)我自己喜歡的交易系統(tǒng)是越簡(jiǎn)單越好的，因?yàn)樵胶?jiǎn)單的系統(tǒng)，它的curve fitting的風(fēng)險(xiǎn)就越低，穩(wěn)健度通常也就越好。當(dāng)運(yùn)用在實(shí)際交易的時(shí)候，實(shí)際交易的結(jié)果通常也越容易接近backtesting的結(jié)果。

所以我就在這裡野人獻(xiàn)曝一下，把我自己最喜愛(ài)的交易系統(tǒng)分享給大家，這個(gè)系統(tǒng)我也實(shí)際的用在好幾個(gè)市場(chǎng)上。程式碼超簡(jiǎn)單，只有三行，應(yīng)該沒(méi)有系統(tǒng)可以比這個(gè)系統(tǒng)還要精簡(jiǎn)的吧。下面是程式碼：

inputs: Length( 60 ) ;

Buy ( "PChLE" ) next bar at HighestFC( High, Length ) + 3 point stop ;

Sell Short ( "PChSE" ) next bar at LowestFC( Low, Length ) - 3 point stop ;

不要小看了這短短的三行程式碼，運(yùn)用在某些市場(chǎng)上，績(jī)效可好的嚇?biāo)廊恕Ｗ屛覀儊?lái)看看Price Channel Breakout運(yùn)用在下面這些市場(chǎng)上的績(jī)效是如何（績(jī)效都已經(jīng)考慮了滑價(jià)和手續(xù)費(fèi)，參數(shù)是最佳化參數(shù)）。

在”讓證據(jù)說(shuō)話(huà)的技術(shù)分析”這本書(shū)裡面，作者David Aronson也是用CBO(Channel BreakOut)來(lái)當(dāng)作趨勢(shì)系統(tǒng)來(lái)做驗(yàn)證。海龜?shù)淖鎺煚擱ichard Dennis也是用Channel BreakOut來(lái)當(dāng)作進(jìn)出場(chǎng)的系統(tǒng)。像這種越古老越簡(jiǎn)單的系統(tǒng)，剛好也是我最喜歡的類(lèi)型（另一個(gè)我喜歡的古老當(dāng)沖系統(tǒng)是Opening Range Breakout，以后有機(jī)會(huì)再報(bào)告）。 www.weiqiv.net.cn

而且用這個(gè)系統(tǒng)有一個(gè)好處，就是當(dāng)市場(chǎng)一旦有趨勢(shì)出現(xiàn)的時(shí)候，就一定會(huì)觸發(fā)訊號(hào)帶領(lǐng)我們進(jìn)入市場(chǎng)，所以我們絕對(duì)不會(huì)錯(cuò)過(guò)任何一個(gè)趨勢(shì)。像這樣的系統(tǒng)再搭配多商品多市場(chǎng)portfolio的建立，和良好的資金管理，就讓小弟有信心可以離開(kāi)藍(lán)色巨人，專(zhuān)心來(lái)做藍(lán)色投機(jī)客了。謝謝。