為什麼有的朋友無法堅守程式的買賣信號？

發起問題 ：

在回答這個問題前，我們先假設所寫出來的程式是可用的，所謂可用的就是它是具有賺錢能力的，每一段時間(例如每個月）的交易后，扣掉手續費，它會幫我們賺進一些錢，如果每個月有時盈有時虧，很不穩定，甚至盈不抵虧，就不具可用性，就算它三個月后可能幫我們大賺一筆，也不具可用性，因為在那之前，可能已經斷頭好幾次了。

即使程式具備可用性，有的朋友還是無法完全交給程式去自動交易，理由很簡單，因為程式不是百分之百賺錢的，也就是說，每天它都有可能幫我們虧錢，只是不曉得是哪一天?可能是今天，也許是明天，或是后天？這對人性是個極大的煎熬，每天都必須面對輸錢的壓力。于是，不少朋友是采半自動，看程式信號人工下單，或是程式下單人工平倉，就我所知，這樣做的結果，大部分都不理想，因為還是無法摒除人性的干擾。

其實，如果程式真的具備可用性，不妨換個角度想，每天它都可能幫我們賺錢。不讓程式去交易，就可能賺不到錢。

真正的關鍵還是在于，程式是否具備穩定賺錢的能力？

 

討論一：

我也是這幾個月開使用程式交易，測試過八年績效后（獲利算穩定），再拿來用在今年前四個月發現也都是獲利，想說五月就給他開始正式交易。結果五月一來沒跟迅號跟的緊（有主觀的意識在，沒立刻丟單，或一賺小錢就跑），二來程式交易判斷整個月本來就是虧損（屬于趨勢突破交易，被上下八好幾次）。心態上連虧了三四趟后真的會變的不大趕跟（雖然測試連虧記錄也有六七次的），尤其是自己看迅號下單，我覺得除非有很強的紀律，不然還是交給下單機去執行吧！六月交給下單機后，盤中雖然還是會看一下，不過慢慢適應損益的變化，而模型也開始回穩，持續獲利。我想還是不要自己下單長期績效會比較好！

 

討論二：

關于這個問題
我給一個我的心得，心得如下：

[心得]期貨操作心得（三十五）---期貨操作鐵三角

使用程式交易操作期貨也有將近二年的時間了
這段不算長也不算短的時間裡
總算是還活著
所以有些心得可以寫下來和大家分享

今天要和大家分享的是
期貨操作鐵三角
如何安穩的使用程式交易
以達賺到期望值的目的
這的確是要時間的

而如何在時間的運轉過程
不會因為盤勢的不確定性
因而導致無法在場上操作
結果是提早自市場中畢業

這裡提供一張圖表給大家分享
我想大家看了這張圖后
一定會覺得豁然開朗的感覺
也或許您會認為
這不就是大家都知道的常識了嗎

不管如何
做好這鐵三角的設定
那麼您肯定可以吃的下睡得著
不會因為外在的環境變遷
也不會因為利多利空的消息變化
進而選擇性跟單
導致了無法彌補的遺憾

首先鐵三角的首要目標是
設定預期報酬
因為設定的預期報酬推演出資金控管
最后是在場上實行期望值的過程
這樣的鐵三角您如何設定的好
那麼您肯定可以像三角形中央所設定的目標一樣
吃得下也睡得著
所有的三個圈圈可以是起點也可以是終點
三個要項須要不停的反饋及影響
而且在互相的影響中
做適時及適當的修正
程式交易決不是一成不變的死守規則不放

我舉個例子
目前大家在實行程式交易時
通常都是使用40萬做一口大臺而使用10萬做一口小臺
這個數字絕對是大家做最簡單的程式回測后所得到的結果
因此大家也有了根據
也下場交易了
也死守了這個規則

但山崎安也今天提醒的是
您要加入您的期望報酬這個變數下去
不要只是依照程式回測的結果來設定資金控管

前些日子我才幫客戶規劃了
用40萬操作一口"小臺指"
為什麼
因為如果用40萬的確是可以操作一口大臺
但我卻請他操作一口小臺
原因如下
因為他的預期報酬只想要比定存好(1.3~2%)
那麼如果使用程式交易操作一口小臺
一年內規劃大約是5~7%
這樣的過程保證可以每場戰役都在場上
最重要的這樣的操作過程
他的風險承受及預期報酬做了一個最佳的平衡(不是數學上的最徍平衡哦~)

今天寫了比較多
希望對大家有幫助
不要以為程式交易是您翻身的機會
因為天下沒有白吃的午餐

最后
請記得

Time is money!!! <--- That is true.

結論：
一則、可能因為風險管控的關系或是資金控管的關系，都造過了交易者所能忍受的極限
也才會不堅守程式的買賣信號 （www.weiqiv.net.cn ）

二則、因為已經程式與人合而為一，知道何時該進何時該出，所以可以不堅守程式的買賣信號

 

討論三：

大家都知道『擁抱風險，等于擁抱獲利！』

但每次提到資金管理，似乎大部份聽到的，都只是""資金比例的控管""，但資金比例的
控管，又違背第一句話""擁抱風險，等于擁抱獲利！""，于是又會無法堅守程式買賣信號！！

舉例，有誰會拿100萬去賺1元呢？這種比喻或許夸張，但在快市時，給人的感覺便是如此
，堅守程式買賣信號，因此開始破功，而""資金比例的控管""又會流于空話！

這說明""實務與市場經驗""的重要性，也點出與""理論""經常會有出入原因。