關(guān)于盤口下單控制模型的問(wèn)題
作者：文華財(cái)經(jīng) 來(lái)源：cxh99.com 發(fā)布時(shí)間：2016年07月04日
- 咨詢內(nèi)容：
如果我用IF(ModeName.F_SigPos()==X1){T_Deal(Code1,0,0,1,MyPrice1);}來(lái)控制趨勢(shì)模型掛單的話？如果X1行的信號(hào)重復(fù)出現(xiàn)會(huì)不會(huì)重復(fù)下單？是不是一出現(xiàn)信號(hào)就下單？如果是的話我如何改成收盤價(jià)模型？謝謝
- 文華技術(shù)人員：
您趨勢(shì)模型中 SETMODRUNTYPE 函數(shù)的參數(shù)設(shè)置的是1還是2？
- 文華客服：
2
- 網(wǎng)友回復(fù)：
如果是2，模組的信號(hào)執(zhí)行方式是不起作用的，信號(hào)會(huì)按照盤口模型編寫的執(zhí)行方式來(lái)執(zhí)行
是否會(huì)重復(fù)執(zhí)行需要看您的模型是如何編寫的，您可以發(fā)一下完整的源碼，并說(shuō)明您的具體思路
我們幫您分析一下
- 網(wǎng)友回復(fù)：
(D1>D2)&&(D1>C2)&&(KKK<-0.5)&&K&&B,BK(1);(D1>D2)&&(D1>C2)&&(KKK<-0.5)&&K&&B,BK(1);(D1>D2)&&(D1>C2)&&(KKK<-0.5)&&K&&B,BK(1);(D1>D2)&&(D1>C2)&&(KKK<-0.5)&&K&&B,BK(1);(D1>D2)&&(D1>C2)&&(DD>0.5),SP(1);(D1>D2)&&(D1>C2)&&(DD>0.5),SP(1);(D1>D2)&&(D1>C2)&&(DD>0.5),SP(1);(D1>D2)&&(D1>C2)&&(DD>0.5),SP(1);D1<C2,SP(100);CHECKSIG(BK,'A',0,'C',0,0);SETMODRUNTYPE(2);我的趨勢(shì)模型的開(kāi)平倉(cāng)是這樣寫的，我希望對(duì)這9行開(kāi)平倉(cāng)信號(hào)使用不同的掛單方式。比如說(shuō)第一個(gè)BK（1）我希望用排隊(duì)價(jià)第二個(gè)BK（1）用對(duì)手價(jià),sp(100)用市價(jià)等。我的盤口模型是下面這樣的，還沒(méi)寫完，請(qǐng)問(wèn)信號(hào)是怎么樣執(zhí)行的啊？我希望的是出現(xiàn)信號(hào)掛單但是同一根k線不會(huì)出現(xiàn)多個(gè)信號(hào)。謝謝！VAR MyPrice1,MyPrice2,MyPrice3,MyPrice4,X1,X2,X3,X4,Code1,Y1,Y2;GLOBAL_VAR ModeName;VOID MAIN(){ModeName="實(shí)盤"; Code1=ModeName.F_DealCode();MyPrice1=Price("Code1","New")//正常平多MyPrice2=Price("Code1","New")//正常平空MyPrice3=Price("Code1","New")-MinPrice(Code1)*1;//開(kāi)多單MyPrice4=Price("Code1","New")+MinPrice(Code1)*1;//開(kāi)空單IF(ModeName.F_SigPos()==X1)//第X1行出現(xiàn)信號(hào){T_Deal(Code1,0,0,1,MyPrice1);}IF(ModeName.F_SigPos()==X2)//第X2行出現(xiàn)信號(hào){T_CancelAllOrder();T_CloseAllOpi(0,4);}IF(ModeName.F_SigPos()==X3)//第X3行出現(xiàn)信號(hào){T_Deal(Code1,0,0,1,MyPrice2);}IF(ModeName.F_SigPos()==X4)//第X4行出現(xiàn)信號(hào){T_CancelAllOrder();T_CloseAllOpi(0,4);}IF(ModeName.F_SigPos()==Y1)//第Y1行出現(xiàn)信號(hào){T_Deal(Code1,0,0,1,MyPrice1);}IF(ModeName.F_SigPos()==Y2)//第Y2行出現(xiàn)信號(hào){T_Deal(Code1,0,0,1,MyPrice2);}}
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