期貨期權(quán)交流MTM 動量策略
作者：MC 來源：cxh99.com 發(fā)布時(shí)間：2016年07月23日
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今天再來介紹一個(gè)依靠動量指標(biāo)的策略 -> MTM
簡介動量指標(biāo)（MTM）是一種專門研究價(jià)格波動的技術(shù)分析指標(biāo)，它以分析價(jià)格波動的速度為目的，研究價(jià)格在波動過程中各種加速，減速，慣性作用以及股價(jià)由靜到動或由動轉(zhuǎn)靜的現(xiàn)象。
動量指標(biāo)的理論基礎(chǔ)是價(jià)格和供需量的關(guān)系，價(jià)格的漲幅隨著時(shí)間，必須日漸縮小，變化的速度力量慢慢減緩，行情則可反轉(zhuǎn)。反之，下跌亦然。動量指數(shù)就是這樣通過計(jì)算價(jià)格波動的速度，得出價(jià)格進(jìn)入強(qiáng)勢的高峰和轉(zhuǎn)入弱勢的低谷等不同訊號，由此成為投資者較喜愛的一種測市工具。
策略示范:測試商品：IF 1 min周期，單邊手續(xù)費(fèi)100.
原理：此策略是根據(jù)動量指標(biāo)MTM改編而成，策略原理是取當(dāng)日收盤價(jià)跟N日前的收盤價(jià)的差作為一個(gè)量能線，之后對MTM量能線進(jìn)行N日移動平均，得到兩條均線。
用法：當(dāng)MTM上穿移動平均線時(shí)作為買入開倉的操作，當(dāng)MTM下穿移動平均線時(shí)作為賣出開倉操作。
出場策略依舊采用階梯式停利出場策略。個(gè)人認(rèn)為一個(gè)策略的好壞主要在于出場跟風(fēng)險(xiǎn)的把控，因此采用移動出場方法。
源碼:---------------------------------------------開倉條件判斷input:n(9),m(5),xx(70),yy(26);
var:MTM(0),MTMMA(0);MTM=close-close[n];MTMMA=Average(MTM,m);
if marketposition=0 and mtm crosses above mtmma and rsi(close,16)>=xx then buy ("bk")next bar market;//判斷多單入場條件，用RSI過濾橫盤。
if marketposition=0 and mtm crosses below mtmma and rsi(close,16)<=yy then sellshort("sk") next bar at market;//判斷空單入場條件，用RSI過濾橫盤。
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////////////////////////////// 階梯停利出場input:stoppoint(10);var:longstop(0),barHH(0);
if barssinceentry=0 then beginlongstop=minlist(low,low[1])-stoppoint;barHH=high;end;
if high>barHH then barHH=high;if barssinceentry>0 then beginif c>barHH[1] then longstop=minlist(low,low[1])-stoppoint;end;if marketposition=1 then sell("EL") next bar at longstop stop ;//多單進(jìn)場后求移動低點(diǎn)作為出場條件委托限價(jià)單。
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input:stoppoint1(10);var:longstop1(0),barll(0);
if barssinceentry=0 then beginlongstop1=maxlist(high,high[1])+stoppoint;barll=low;end;
if low<barll then barll=low;if barssinceentry>0 then beginif c<barll[1] then longstop1=maxlist(high,high[1])+stoppoint;end;if marketposition=-1 then buytocover("EX") next bar at longstop1 stop ;//空單進(jìn)場后求移動高點(diǎn)作為出場條件委托限價(jià)單。
策略績效截圖案例：
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MTM.pla
2014-12-10 20:32 上傳
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3.53 KB, 下載次數(shù): 23
售價(jià): 6 金錢 [記錄]
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價(jià)格波動, 投資者, 手續(xù)費(fèi), 收盤價(jià), 高峰
- MC技術(shù)部：
不錯(cuò)，多多分享。
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