===============================================//中間變量gapprice:=gap*fprice;//一跳多少錢 variable:markprice=fprice;//發(fā)生交易時的參考價格 disp:=(gapn-0.1)*gapprice;//定義波動極限，upp和downp的范圍之內(nèi)是能進行增減交易，最邊緣的交易將導(dǎo)致超出范圍upp:fprice+disp;downp:fprice-disp; refpm:ref(markprice,1),CIRCLEDOT; //執(zhí)行 if barpos=1 then buy(1,10000,market); if date()>daterun+1000000 then begin if c>=refpm+gapprice and c<upp then begin sell (1,stockgap,market,refpm+gapprice); markprice:=refpm+gapprice; GOTO QUITLINE; end end QUITLINE@ ee:markprice,CROSSDOT; EXIT; ====================================設(shè)計思路是，當(dāng)價格高于markprice一個gapprice時賣出一次，同時markprice要加上一個gapprice。主要的問題是，refpm并沒有完全被賦值為前一天的markprice，而是在發(fā)生變化時推遲了一天，于是價格突破某個界限時的交易變成了連續(xù)兩天交易。猜測可能是在判斷語句里對markprice重新賦值造成的，但不知道該怎么處理。如圖，refpm是圓圈線，ee:markprice是X線，應(yīng)該兩者只差一個周期，但是在發(fā)生交易的位置，卻并非如此。
金字塔客服：
if c>=refpm+gapprice and c<upp then begin
這里加一個holding>0的條件,也就是：
if c>=refpm+gapprice and c<upp and holding>0 then begin
網(wǎng)友回復(fù)：
if c>=markprice+gapprice and c<upp then begin
sell (1,stockgap,limitr,refpm+gapprice),ignorecheckprice; markprice:=markprice+gapprice; GOTO QUITLINE; end
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