[求助]關于HOLDING的疑問
作者：金字塔 來源：cxh99.com 發布時間：2017年06月12日
- 咨詢內容：
平多:SELL(清多條件 or 開空條件,HOLDING,MARKETR);
這里的HOLDING到底取的是不是策略的實際持倉？今天策略平倉實際持倉2，平倉只平了1。看LOG日志也沒找到問題。
- 金字塔客服：
不是。holding是圖表的持倉函數，它表示的是圖表上的虛擬持倉，就是策略加載到K線圖上形成的虛擬交易，那里的交易持倉才是holding。
根據您所說，平倉只平了1，說明圖表上的holding為1。如果您想全平實際持倉2，那么，holding改為0，這表示全平實際持倉，但是慎重，如果您做單一品種的多策略模型，也代表全平，慎用之！
[此貼子已經被作者于2017/4/14 10:25:32編輯過]
- 用戶回復：
以下是引用shq在2017/4/14 10:24:50的發言：
不是。holding是圖表的持倉函數，它表示的是圖表上的虛擬持倉，就是策略加載到K線圖上形成的虛擬交易，那里的交易持倉才是holding。
根據您所說，平倉只平了1，說明圖表上的holding為1。如果您想全平實際持倉2，那么，holding改為0，這表示全平實際持倉，但是慎重，如果您做單一品種的多策略模型，也代表全平，慎用之！
2017-04-14 09:46:00.540 2017.04.14 09:46:00【圖表】框架:TRADE6 觸發下單 SELL 品種 RB00 下單K線 2017.04.14 14:00:00 公式:RB-MIX 窗格ID:0 代碼行:44
2017-04-14 09:46:00.540 【圖表】模型下單 1
2017-04-14 09:46:00.540 【圖表】下單系數調整后 手數:1
2017-04-14 09:46:00.540 【圖表】實際持倉 2
2017-04-13 21:56:28.852 2017.04.13 21:56:28【圖表】框架:TRADE6 觸發下單 BUY 品種 RB00 下單K線 2017.04.14 02:00:00 公式:RB-MIX 窗格ID:0 代碼行:43
2017-04-13 21:56:28.852 【圖表】模型下單 2
2017-04-13 21:56:28.852 【圖表】下單系數調整后 手數:2
2017-04-13 21:56:28.852 【圖表】直接下單
仔細查看了昨天夜盤至今的日志，終于發現問題了。夜盤開倉開了2手，但是今天平倉只平掉1手。這個策略已經用了好幾個月了，第一次出現這種情況。以前都會把實際持倉全平的。請問是什么原因？我仔細查看了K線上面的信號，發現夜盤開倉時的倉位信號原來是2，但是今天開盤后數據刷新，變成1了。怎么會出現這種問題？是數據刷新出現錯誤了嗎？
- 網友回復：
開倉語句怎么寫的？尤其是手數怎么定義的？
- 網友回復：
以下是引用shq在2017/4/14 10:49:00的發言：
開倉語句怎么寫的？尤其是手數怎么定義的？
開倉用的是動態頭寸。根據價格變動進行計算后得出的。
這種動態頭寸的算法實盤已經用了一年了，之前從未出現過問題，今天是第一次遇到這種問題。可以確定的是，肯定不含有未來函數或者隱性的未來計算方法。所以這種歷史頭寸值發生變化，非常的詭異。感覺更像是數據錯誤導致的計算錯誤。
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