文華程序化之算法交易實(shí)現(xiàn)高頻策略及個(gè)性化下單
作者：佚名 來源：本站原創(chuàng) 發(fā)布時(shí)間：2018年02月11日
| ? |
???
這部分是在原算法交易模型功能擴(kuò)展而來的。 很多成功的程序化交易投資者每年算一筆賬，在滑點(diǎn)上的損失比交的手續(xù)費(fèi)還要多。隨著投資者對(duì)程序化交易的認(rèn)識(shí)不斷提高，投資者之間將逐漸從交易策略的較量轉(zhuǎn)變?yōu)橄聠尉?xì)化控制的博弈上來。算法交易模型可對(duì)程序化委托的每個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行精細(xì)化控制，達(dá)到降低交易成本的目的，如何減小滑點(diǎn)成本，減小交易的摩擦成本是他們的著力點(diǎn)。
? |
? |
|
|
| ? |
? |
? |
模型滿足開倉條件發(fā)出委托信號(hào)后，因行情變動(dòng)快，加之下單手?jǐn)?shù)多等原因，可能無法快速成交。通過綁定自己編寫的追價(jià)算法交易模型，可及時(shí)將沒有成交的部分進(jìn)行自動(dòng)撤單，然后自動(dòng)按照編寫的價(jià)格方式重新發(fā)出委托，如果出現(xiàn)價(jià)差過大或長時(shí)間無法成交等則放棄本次交易。下圖為算法交易模型策略部分源碼。 來源 www.weiqiv.net.cn?
? |
? |
| ? |
算法交易模型執(zhí)行效果如下圖所示，在第一次委托沒有成交時(shí)，算法交易模型對(duì)委托進(jìn)行了撤單，撤單后重新追價(jià)，確保了委托的成交。 |
? |
| ? |
|
? |
| ? |
? |
? |
|
（二）案例2：分批下單，實(shí)現(xiàn)大單拆分
|
|
|
| ? |
? |
? |
| ? |
大客戶由于資金量大，滿足模型條件時(shí)如果一次下單手?jǐn)?shù)過多很可能無法成交或直接將價(jià)格打穿。通過綁定自己編寫的分批算法交易模型，可在下單時(shí)由系統(tǒng)自動(dòng)拆分成合適的小單分批委托，也可由算法交易模型監(jiān)測價(jià)差過大時(shí)是否放棄后續(xù)委托。下圖為算法交易模型策略部分源碼。
? |
? |
| ? |
? |
| ? |
算法交易模型執(zhí)行效果如下圖所示，利用算法交易模型，將20手委托拆分成4批委托，每批5手。 |
? |
| ? |
|
? |
| ? |
? |
? |
|
(三) 案例3：實(shí)現(xiàn)自己的止盈止損策略
|
|
|
| ? |
? |
? |
| ? |
軟件中會(huì)提供幾種默認(rèn)止贏止損策略，但有時(shí)還是無法完全滿足用戶的多樣性需要，算法交易模型的函數(shù)可取到盤口價(jià)格和持倉合約的信息（持倉價(jià)格、數(shù)量、和盈虧等），通過編寫算法交易模型可定制屬于您自己的止損止盈策略。
跟蹤止盈是軟件默認(rèn)提供的策略，但如果希望在盈利達(dá)到一定值時(shí)在啟動(dòng)跟蹤止盈策略，就無法實(shí)現(xiàn)了，下圖為按照此需求編寫的獨(dú)立運(yùn)行的算法交易模型的部分源碼（盈利達(dá)到3個(gè)點(diǎn)后啟動(dòng)跟蹤止損策略）。那么在開倉后，獨(dú)立運(yùn)行的算法交易模型就會(huì)開始取盤口價(jià)格和持倉價(jià)格實(shí)時(shí)監(jiān)測，滿足了條件會(huì)自動(dòng)發(fā)平倉委托。
|
| ? |
|
? |
| ? |
?
|
? |
|
|
| ? |
? |
? |
| ? |
1、建立算法交易模型：
如下圖所示是如何建立算法交易模型：
來源 www.weiqiv.net.cn?
|
? |
| ? |
? |
? |
| ? |
2、運(yùn)行算法交易模型：
如下圖所示，是如何運(yùn)行算法交易模型。
? |
? |
| ? |
? |
|
|
| ? |
? |
? |
| ? |
1、算法交易模型的編寫語法在哪里可以找到？
答：如下圖所示，點(diǎn)擊軟件上方菜單的【編寫】—>編寫算法交易模型，在彈出的窗口中點(diǎn)擊【幫助】—>基本語法，即可彈出算法交易模型編寫語法的網(wǎng)頁。
?
2、算法交易模型可以使用策略模型的函數(shù)么？
答：模型和算法交易模型的函數(shù)庫是相互獨(dú)立的，不能互相引用的。
3、手動(dòng)開倉的單子可用算法交易模型平倉么？如何平倉？
答：手動(dòng)開倉的單子可使用獨(dú)立運(yùn)行的算法交易模型平倉。在算法交易模型中可利用發(fā)出委托函數(shù)（T_Deal）指定平倉的合約。
來源 www.weiqiv.net.cn?
4、算法交易模型能否取到模組信號(hào)？
答：算法交易模型可以取到模組信號(hào)，并通過這種方式實(shí)現(xiàn)對(duì)指定模組的下單精細(xì)控制。
方法：
VAR Modname;
Modname="模型名";
算法交易模型中，指令狀態(tài)函數(shù)與Modname關(guān)聯(lián)即可，例如Modname.F_Sig()==BK
注：想要使用算法交易模型取到模型信號(hào)，模型需要在編寫時(shí)加入SETMODRUNTYPE函數(shù)。
5、算法交易模型能否識(shí)別具體模組的具體信號(hào)？
答：可根據(jù)行數(shù)來判斷，使用F_SigPos()函數(shù)判斷當(dāng)前信號(hào)在模型中是第幾個(gè)有指令的語句。
6、算法交易模型可以進(jìn)行效果測試么？
答：可以，如下圖所示，是如何進(jìn)行算法交易模型模型回測
7、程序化自動(dòng)下單一定要使用算法交易模型么？
答：也可以不編寫算法交易模型的；軟件自帶的精細(xì)控制功能也可使用。
來源?
http://www.weiqiv.net.cn/2018/02/11/50092.shtml
|
|
?
打印本文
關(guān)閉窗口