文華模型回測之參數(shù)優(yōu)化讓模型達到最優(yōu)

作者：佚名來源：本站原創(chuàng) 發(fā)布時間：2018年02月13日

交易過程中有時會發(fā)現(xiàn)在一段時間內(nèi)表現(xiàn)很好的模型，過了一段時間就好像失效了一樣，這種情況是由于模型參數(shù)不再適應(yīng)當(dāng)前行情引起的，我們需要盡快尋找新的最優(yōu)參數(shù)，而在海量的歷史數(shù)據(jù)中僅憑人工去尋找如大海撈針，費時費力，機會渺茫。 "參數(shù)優(yōu)化"，可在指定的參數(shù)范圍內(nèi)讓計算機很快篩選出最適合當(dāng)前行情的參數(shù)。

（一）案例：利用參數(shù)優(yōu)化，讓止損參數(shù)順勢而為

下圖是一個帶有追蹤止損策略的滬膠品種5分鐘策略模型，結(jié)束了小半年的單邊下跌行情后，市場開始調(diào)整形態(tài)，從下圖白色資金曲線可清楚的看到，資金曲線在近六個月不再保持穩(wěn)定上升形態(tài)，證明原來的止損價差參數(shù)已經(jīng)不能適應(yīng)現(xiàn)在的市場，模型已經(jīng)失效。
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下圖是利用參數(shù)優(yōu)化對模型的參數(shù)進行枚舉和遺傳后的結(jié)果，在使用新參數(shù)后，白色資金曲線更平滑穩(wěn)定，新的參數(shù)更能適應(yīng)市場行情。
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（二）進行參數(shù)優(yōu)化的操作步驟

1、如下圖所示是如何進行枚舉：
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設(shè)置參數(shù)關(guān)系如何減少參數(shù)優(yōu)化時間：

有些模型各個參數(shù)間有嚴格的邏輯管理，以下面的模型為例:

MA5:MA(C,N1);

MA10:MA(C,N2);

CROSSUP(MA5,MA10),BPK;

CROSSDOWN(MA5,MA10),SPK;

AUTOFILTER;

模型中的兩個變量必然遵循一大一小規(guī)則，這樣的模型我們可以首先為他們設(shè)置參數(shù)關(guān)系，如N1<N2,這樣在優(yōu)化時，所有比N2大的N1值都不用參加計算，運算量可以減少1/2.這樣每配置一個參數(shù)關(guān)系，計算次數(shù)就減少一半；配置4個，就減少到原來的1/16，以此類推，有效減少了參數(shù)優(yōu)化時間。

如下圖所示,軟件正在進行枚舉參數(shù)優(yōu)化,為您篩選最優(yōu)參數(shù)配置。

2、參數(shù)優(yōu)化計算完會以排序的方式顯示優(yōu)化出來參數(shù)組（如下圖所示），按照下圖步驟完成參數(shù)組的保存后，點擊“關(guān)閉”按鈕即可。
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3、結(jié)束枚舉后，點擊保存好的“優(yōu)化參數(shù)組1/2/3/4”，準備進行遺傳（如下圖所示）。例如，剛才我們將枚舉優(yōu)化的結(jié)果保存到了“優(yōu)化參數(shù)組1”中，現(xiàn)在，我們就切換到“優(yōu)化參數(shù)組1”，在點擊【遺傳】按鈕，對上次枚舉的結(jié)果進行遺傳。
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4、如下圖所示設(shè)置好優(yōu)化的精調(diào)范圍，參考標準的比重后，點擊“確定”按鈕，開始進行精調(diào)。

5、按照和枚舉同樣的方法來保存精調(diào)后的結(jié)果，以便進行回測（如下圖所示）。
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6、如下圖，選擇保存好的“優(yōu)化參數(shù)組1/2/3/4”，點擊【用新參數(shù)重新測算】，新的參數(shù)組計算的結(jié)果就會顯示在“分析報告”中了。
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（三）相關(guān)常見問題解答

1、為什么有“枚舉”和“遺傳”兩種參數(shù)優(yōu)化方式，原理是什么？

答：枚舉是在每個參數(shù)最小值與最大值之間抽選幾個效果最好的參數(shù)值，遺傳是在枚舉好的參數(shù)值基礎(chǔ)上進行微調(diào)，讓參數(shù)達到最優(yōu)。
原理:假設(shè)有兩個參數(shù)N1,1,10，缺省值是1
N2,3,20，缺省值是5
枚舉：除去最小值和最大值，根據(jù)設(shè)置的"步長"挑選出所有滿足條件的參數(shù)，進行全排列。?
1)、如果缺省值不在挑選出的參數(shù)內(nèi)，則總次數(shù)為：全排列次數(shù)+缺省值的計算次數(shù)?
2)、如果缺省值在挑選出的參數(shù)范圍內(nèi)，則總次數(shù)為：全排列次數(shù)
以上面的參數(shù)為例：
如果步長設(shè)置為2?
則根據(jù)步長為2，篩選出的N1的值為：3（1+2）5（3+2）7（5+2）9（7+2）；篩選出的N2的值為5 7 9 11 13 15 17 19 ，每個參數(shù)的最大最小值不取。
總次數(shù)的計算：
C1=N1參數(shù)與N2參數(shù)的全排列=4*8=32?
N1的缺省值為1，不在篩選出的參數(shù)范圍內(nèi)，所以需要計算對該參數(shù)進行組合計算：8次（與N2篩選出的8個參數(shù)進行組合計算）?
N2的缺省值為5，已經(jīng)在篩選出的參數(shù)范圍內(nèi)，所以不需要再計算該參數(shù)?
所以枚舉的計算總次數(shù)為：4*8+8=40
遺傳：
計算次數(shù)不定，步長默認為1，按照參考標準所占比重比較各組參數(shù)計算結(jié)果。
假設(shè)枚舉后我們存入的參數(shù)組為N1=5，N2=10

默認參數(shù)組為（5,10）
固定參數(shù)N2=10，參數(shù)N1先向大的方向查找?
(6,10)>(5,10)，繼續(xù)向大的方向查找?
(7,10)< (6,10)，再向大的方向查找，確認是否停止?
(8,10)< (6,10)，確認停止?
大的方向停止，向小的方向查找?
(4,10)>(6,10)，繼續(xù)向小的方向查找?
(3,10)< (4,10)，再向小的方向查找，確認是否停止?
(2,10)< (4,10)，確認停止?
確定參數(shù)N1=4，為最優(yōu)參數(shù)，參數(shù)N2像大的方向查找?
(4,11)<(4,10)，再向大的方向查找，確認是否停止
(4,12)>(4,10)，找到了更大盈利率的參數(shù)，繼續(xù)向大的方向查找
(4,13)< (4,12)，再向大的方向查找，確認是否停止
(4,14)< (4,12)，確認停止
大的方向停止，向小的方向查找
(4,9)< (4,12)，再向小的方向查找，確認是否停止
(4,8)< (4,12)，確認停止?

新的參數(shù)組確認為（4,12）
重復(fù)上述步驟，固定參數(shù)N2=12，參數(shù)N1向大的方向查找?
(5,12)>(4,12) ，繼續(xù)向大的方向查找?
(6,12)< (5,12)，再向大的方向查找，確認是否停止?
(7,12)< (5,12)，確認停止?
大的方向停止，向小的方向查找?
(3,12)< (5,12)，再向小的方向查找，確認是否停止?
(2,12)< (5,12)，確認停止?
確定參數(shù)N1=5，為最優(yōu)參數(shù)，參數(shù)N2像大的方向查找?
(5,13)<(5,12)，再向大的方向查找，確認是否停止?
(5,14)< (5,12)，確認停止?
大的方向停止，向小的方向查找?
(5,11)< (5,12)，再向小的方向查找，確認是否停止?
(5,10)< (5,12)，確認停止?

得到新的參數(shù)組（5,12）
重復(fù)上述步驟，固定參數(shù)N2=12，參數(shù)N1向大的方向查找?
(6,12)< (5,12)，再向大的方向查找，確認是否停止?
(7,12)< (5,12)，確認停止?
大的方向停止，向小的方向查找?
(4,12)< (5,12)，再向小的方向查找，確認是否停止?
(3,12)< (5,12)，確認停止?
確定參數(shù)N1=5，為最優(yōu)參數(shù)，參數(shù)N2像大的方向查找?
(5,13)<(5,12)，再向大的方向查找，確認是否停止?
(5,14)< (5,12)，確認停止?
大的方向停止，向小的方向查找?
(5,11)< (5,12)，再向小的方向查找，確認是否停止?
(5,10)< (5,12)，確認停止?

確定最優(yōu)參數(shù)組為（5,12）

2、參數(shù)寫在模型源碼中和寫在參數(shù)列表中有什么區(qū)別。

答：兩者對模型的運行沒有區(qū)別，但參數(shù)列表中的參數(shù)可進行參數(shù)優(yōu)化，寫在源碼中的參數(shù)則不能。

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