在stop條件單下實(shí)現(xiàn)掛限價(jià)單的目的，比方在掛買入條件單時(shí)，當(dāng)滿足條件時(shí)，掛高2個(gè)點(diǎn)，在掛賣出條件單時(shí)，掛低2個(gè)點(diǎn)，但均為限價(jià)單，我想了個(gè)公式，能編譯通過，但是沒有信號(hào)，只有開倉信號(hào)，請(qǐng)Alex看看。
我寫的如下：sellshort("sk")1 contract next bar at value2 stop -minmove*2 point limit;
buytocover("sp")1 next bar at value1 stop +minmove*2 point limit;

（來自舊論壇客戶，wshj1214）

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您的問題有兩種方法，如下所示：
方法一：sellshort("sk")1 contract next bar at value2 stop;
并且在mctrader交易設(shè)置中將“停損單”選擇“本地洗，觸價(jià)以限價(jià)送出”，并且轉(zhuǎn)“限價(jià)”之委托，-2跳（減2跳）后，送出委托單；但是在mctrader交易設(shè)置中改變不能反應(yīng)在回測中，只能反應(yīng)在實(shí)時(shí)交易中。

方法二：sellshort("sk")1 contract next bar at value2 stop value2+minmove*2 point limit;
并且在mctrader交易設(shè)置中將“停損限價(jià)”選擇“本地洗，觸價(jià)以限價(jià)送出”，即可；第二種方法是可以做到回測和實(shí)時(shí)同步的。而之所以在mctrader中選擇本地洗是因?yàn)榻灰姿恢С滞p限價(jià)單，通過本地洗直接發(fā)送限價(jià)單到交易所，而達(dá)到的效果就是停損限價(jià)單的作用，這個(gè)停損限價(jià)的效果和回測中是一樣的。

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ALEX,今天碰到一個(gè)問題，焦炭用這個(gè)指令交易，實(shí)際已經(jīng)成交，但是圖表上卻沒有顯示，我用的是指數(shù)合約，并且AA模式，指數(shù)價(jià)格是2182.5發(fā)單，而對(duì)應(yīng)隱射合約的價(jià)格是2192.5，導(dǎo)致實(shí)際平倉成交了，但是在圖表上卻沒有平倉信號(hào)，這個(gè)情況如果是在做多的時(shí)候就會(huì)變成圖表可能成交，但實(shí)際沒有成交，碰到這樣的情況該怎么辦？難道一定只有STOP單才能解決嗎

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抱歉，這個(gè)帖子的時(shí)間有點(diǎn)長了，之前是因?yàn)闇y試的時(shí)候測試出了一個(gè)問題，后期已經(jīng)修復(fù)了這個(gè)問題！

假設(shè)現(xiàn)在是使用的是AA模式、指數(shù)合約并且使用指數(shù)下單功能（停損限價(jià)單先本地洗再轉(zhuǎn)限價(jià)），您的代碼是：sell next bar at?2182.5 stop 2195 limit;那么當(dāng)圖表指數(shù)價(jià)格達(dá)到2182.5時(shí)，停損限價(jià)單被觸價(jià)，然后會(huì)以指定月份合約的最新價(jià)作為委托單的限價(jià)發(fā)送委托單，而并不會(huì)以2195的價(jià)格作為限價(jià)發(fā)送委托單，所以實(shí)際上已經(jīng)成交了；但是圖表上指數(shù)的價(jià)格需要上升到2195時(shí)圖表上才會(huì)標(biāo)記平倉信號(hào)。這一系列的過程，實(shí)際上等效于sell next bar at 2182.5 stop;而后面的指定2195 limit的指令在指數(shù)下單功能中已經(jīng)失效了。

總而言之，stop limit停損限價(jià)單在指數(shù)下單功能中等效于stop停損單；而stop limit停損限價(jià)單在非指數(shù)下單功能中才有效果，即停損價(jià)被觸發(fā)之后以指定的限價(jià)發(fā)送委托單。

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抱歉，這個(gè)帖子的時(shí)間有點(diǎn)長了，之前是因?yàn)闇y試的時(shí)候測試出了一個(gè)問題，后期已經(jīng)修復(fù)了這個(gè)問題！

假設(shè)現(xiàn)在是使用的是AA模式、指數(shù)合約并且使用指數(shù)下單功能（停損限價(jià)單先本地洗再轉(zhuǎn)限價(jià)），您的代碼是：sell next bar at?2182.5 stop 2195 limit;那么當(dāng)圖表指數(shù)價(jià)格達(dá)到2182.5時(shí)，停損限價(jià)單被觸價(jià)，然后會(huì)以指定月份合約的最新價(jià)作為委托單的限價(jià)發(fā)送委托單，而并不會(huì)以2195的價(jià)格作為限價(jià)發(fā)送委托單，所以實(shí)際上已經(jīng)成交了；但是圖表上指數(shù)的價(jià)格需要上升到2195時(shí)圖表上才會(huì)標(biāo)記平倉信號(hào)。這一系列的過程，實(shí)際上等效于sell next bar at 2182.5 stop;而后面的指定2195 limit的指令在指數(shù)下單功能中已經(jīng)失效了。

總而言之，stop limit停損限價(jià)單在指數(shù)下單功能中等效于stop停損單；而stop limit停損限價(jià)單在非指數(shù)下單功能中才有效果，即停損價(jià)被觸發(fā)之后以指定的限價(jià)發(fā)送委托單。

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