股指期貨IF連續(xù)合約換月之際把IF03當(dāng)成了主力合約

作者：通達(dá)信來(lái)源：cxh99.com 發(fā)布時(shí)間：2018年04月16日

咨詢內(nèi)容： 1/18日和1/19日，IF連續(xù)合約用的是IF1803，這顯然是不對(duì)的，造成了連續(xù)合約兩天的數(shù)據(jù)是錯(cuò)的。主力合約不僅要看持倉(cāng)量還要看成交和換手，當(dāng)下月合約的持倉(cāng)和換手都比當(dāng)月高時(shí)，連續(xù)合約應(yīng)從當(dāng)月切換到下月。IF1803因?yàn)槭羌驹鲁謧}(cāng)量大，當(dāng)換手非常低，不是主力合約，連續(xù)合約不應(yīng)把IF1803當(dāng)作主力合約。往改進(jìn)，謝謝！
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通達(dá)信技術(shù)部： 我們是按照常規(guī)定義，只根據(jù)持倉(cāng)量確定主力合約的
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通達(dá)信客服： 有這樣的常規(guī)定義嗎？這也太簡(jiǎn)單了，主力合約當(dāng)然要考慮持倉(cāng)和換手。目前這種做法會(huì)讓連續(xù)合約失去參考意義。很多現(xiàn)成的期貨軟件可以參考，完全可以做得更合理些。

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