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大概理解您的意思，不過還是想以一個例子來理清一下思路：
1、假設(shè)周期是15分鐘周期，M代表的是7分鐘，d代表的是3分鐘，第一根bar的收盤價是9:15分鐘。
2、基于上述假設(shè)，建倉清倉周期時間點分別是9:22，9:29，依此類推，每次加7分鐘是吧。
3、在9:25分鐘的時候，以市價買入一手建倉。
4、那么請問，您的策略是否涉及加倉，也就是當(dāng)前有多頭持倉的情況下，下一個多頭建倉的時間點是9:32分鐘。
5、在9:25分鐘的時候買入建倉了，那么在9:29分鐘之前，若價格沒有達到損失或者盈利百分比就會在9:29進行市價平倉，是吧。
6、若9:29平倉了，那么會在9:32再次多頭進場是吧，然后再循環(huán)平倉建倉進行下去是吧
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大概理解您的意思，不過還是想以一個例子來理清一下思路：
1、假設(shè)周期是15分鐘周期，M代表的是7分鐘，d代表的是3分鐘，第一根bar的收盤價是9:15分鐘。
2、基于上述假設(shè)，建倉清倉周期時間點分別是9:22，9:29，依此類推，每次加7分鐘是吧。
3、在9:25分鐘的時候，以市價買入一手建倉。
4、那么請問，您的策略是否涉及加倉，也就是當(dāng)前有多頭持倉的情況下，下一個多頭建倉的時間點是9:32分鐘。
5、在9:25分鐘的時候買入建倉了，那么在9:29分鐘之前，若價格沒有達到損失或者盈利百分比就會在9:29進行市價平倉，是吧。
6、若9:29平倉了，那么會在9:32再次多頭進場是吧，然后再循環(huán)平倉建倉進行下去是吧
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感謝這么快的回應(yīng)！
不涉及加倉，競價階段不參與，其他描述無誤。
另外，補充一個需求點：第一次開倉有2種情況，除了上面說的第一根bar之外，還允許指定一個絕對時間(日期時分秒)，這樣我可以提前計劃從哪個時間點開始真正運行策略。
謝謝Alex！
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[IntrabarOrderGeneration=true]
input: time_begin(91500), time_M(700), time_d(300), ploss(0.01), pprofit(0.01);
var: intrabarpersist time_define0(0), intrabarpersist time_define1(0), intrabarpersist minus_seconds(0), intrabarpersist time_b(time_begin), intrabarpersist var_begin(0), intrabarpersist var_end(0);
var: intrabarpersist time_end(0), intrabarpersist date0(0), intrabarpersist date1(0);
value1=getappinfo(airealtimecalc);? ?//判斷是否實時行情
once begin
? ? ? ? once cleardebug;
? ? ? ? minus_seconds=timetoseconds(time_m)-timetoseconds(time_d);
? ? ? ? time_end=secondstotime_s(timetoseconds(230000)-timetoseconds(time_m)-timetoseconds(time_d)-300);
end;
time_define0=time_define1;??
{time_define0存儲前一筆tick的時間，而time_define1存儲當(dāng)筆tick的時間；同時下面的date0和date1也是同樣的原理}
date0=date1;
date1=date;
if value1=0 then
? ? ? ? time_define1=time_s
else if value1=1 then
? ? ? ? time_define1=q_time_s;
{以上4行代碼，用于將回測的bar內(nèi)時間與實行行情的時間連接起來，都存儲在變量time_define1中}
if date1<>date0 then begin
? ? ? ? var_begin=secondstotime_s(timetoseconds(time_begin)+timetoseconds(time_d));
? ? ? ? var_end=secondstotime_s(timetoseconds(var_begin)+minus_seconds);
end;
if marketposition=0 and time_define0<=var_begin and time_define1>=var_begin and time_define1<time_end then begin
? ? ? ? buy next bar at market;
? ? ? ? var_end=secondstotime_s(timetoseconds(time_define1)+minus_seconds);
end;
if marketposition=1 and (close>=entryprice*(1+pprofit) or close<=entryprice*(1-ploss) or (time_define0<=var_end and time_define1>=var_end)) then begin
? ? ? ? sell next bar at market;
? ? ? ? var_begin=secondstotime_s(timetoseconds(time_define1)+timetoseconds(time_d));
end;
注意事項：
第一、這個代碼可以用于夜盤品種，但是夜盤結(jié)束時間不能在凌晨；若需要適合所有的夜盤，需要做簡單的處理。
第二、見附圖，需要訪問bar內(nèi)時間，這樣才可以用于回測，否則只能用于實時行情中。
第三、在信號設(shè)置中允許單一bar多筆進出場。
第四、因為您的策略基本上已經(jīng)不屬于常規(guī)利用bar與bar之間的關(guān)系了，而是直接使用時間間隔進行處理的范疇，所以挺麻煩。
第五、以上代碼一次沒有辦法教會您，您可能需要一點點學(xué)習(xí)，不懂多問。
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[IntrabarOrderGeneration=true]
input: time_begin(91500), time_M(700), time_d(300), ploss(0.01), pprofit(0.01);
var: intrabarpersist time_define0(0), intrabarpersist time_define1(0), intrabarpersist minus_seconds(0), intrabarpersist time_b(time_begin), intrabarpersist var_begin(0), intrabarpersist var_end(0);
var: intrabarpersist time_end(0), intrabarpersist date0(0), intrabarpersist date1(0);
value1=getappinfo(airealtimecalc);? ?//判斷是否實時行情
once begin
? ? ? ? once cleardebug;
? ? ? ? minus_seconds=timetoseconds(time_m)-timetoseconds(time_d);
? ? ? ? time_end=secondstotime_s(timetoseconds(230000)-timetoseconds(time_m)-timetoseconds(time_d)-300);
end;
time_define0=time_define1;??
{time_define0存儲前一筆tick的時間，而time_define1存儲當(dāng)筆tick的時間；同時下面的date0和date1也是同樣的原理}
date0=date1;
date1=date;
if value1=0 then
? ? ? ? time_define1=time_s
else if value1=1 then
? ? ? ? time_define1=q_time_s;
{以上4行代碼，用于將回測的bar內(nèi)時間與實行行情的時間連接起來，都存儲在變量time_define1中}
if date1<>date0 then begin
? ? ? ? var_begin=secondstotime_s(timetoseconds(time_begin)+timetoseconds(time_d));
? ? ? ? var_end=secondstotime_s(timetoseconds(var_begin)+minus_seconds);
end;
if marketposition=0 and time_define0<=var_begin and time_define1>=var_begin and time_define1<time_end then begin
? ? ? ? buy next bar at market;
? ? ? ? var_end=secondstotime_s(timetoseconds(time_define1)+minus_seconds);
end;
if marketposition=1 and (close>=entryprice*(1+pprofit) or close<=entryprice*(1-ploss) or (time_define0<=var_end and time_define1>=var_end)) then begin
? ? ? ? sell next bar at market;
? ? ? ? var_begin=secondstotime_s(timetoseconds(time_define1)+timetoseconds(time_d));
end;
注意事項：
第一、這個代碼可以用于夜盤品種，但是夜盤結(jié)束時間不能在凌晨；若需要適合所有的夜盤，需要做簡單的處理。
第二、見附圖，需要訪問bar內(nèi)時間，這樣才可以用于回測，否則只能用于實時行情中。
第三、在信號設(shè)置中允許單一bar多筆進出場。
第四、因為您的策略基本上已經(jīng)不屬于常規(guī)利用bar與bar之間的關(guān)系了，而是直接使用時間間隔進行處理的范疇，所以挺麻煩。
第五、以上代碼一次沒有辦法教會您，您可能需要一點點學(xué)習(xí)，不懂多問。