MAXDRAWDOWN 和MAXDRAWDOWNPCT這兩個(gè)函數(shù)算法描述有問(wèn)題
作者：金字塔 來(lái)源：cxh99.com 發(fā)布時(shí)間：2018年05月26日
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咨詢內(nèi)容：
請(qǐng)教：MAXDRAWDOWN?和MAXDRAWDOWNPCT這兩個(gè)函數(shù)算法描述是錯(cuò)的
圖上白色是MAXDRAWDOWN?的線，紅色是Asset的線。?
很明顯，MAXDRAWDOWN?顯示的根本就不是新高點(diǎn)與其之后低點(diǎn)的回撤幅度
此主題相關(guān)圖片如下：1.png
[此貼子已經(jīng)被作者于2017/4/28 14:25:15編輯過(guò)]
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金字塔客服：
謝謝客服幫忙轉(zhuǎn)移問(wèn)題。最近研究策略，剛好需要用到MaxDrowDownPCT 這個(gè)函數(shù)，計(jì)算新高點(diǎn)與其之后低點(diǎn)的回撤幅度。但發(fā)現(xiàn)MaxDrowDownPCT? 根本不是算法描述中的那樣
PS：據(jù)觀察應(yīng)該就是計(jì)算歷史最大回撤的，而非近期最大回撤的
故反應(yīng)該問(wèn)題。希望得到解決。
[此貼子已經(jīng)被作者于2017/4/28 14:29:32編輯過(guò)]
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用戶回復(fù)：
asset是可用現(xiàn)金+浮動(dòng)盈虧，浮盈是按收盤(pán)價(jià)
最大回撤考慮的是資產(chǎn)高點(diǎn)，按最高價(jià)平倉(cāng)，最低價(jià)平倉(cāng)作為資產(chǎn)低點(diǎn)。不是收盤(pán)價(jià)
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