交易規(guī)則：
以簡單移動平均線判斷趨勢，收盤價在均線之上為多頭趨勢，在均線之下為空頭趨勢；
為過濾均線假突破，在均線基礎(chǔ)上加減一定百分比形成圍繞均線的上下兩條通道；
價格盤中突破上軌，進場做多或平空反多；
價格盤中突破下軌，進場做空或平多反空；
增加跟蹤止盈的功能(峰值價回落ATR倍數(shù))；
跟蹤止盈后突破出場前高（低）點再進場；
交易頭寸暫為1手。

策略設(shè)計(1)
進出場技術(shù)指標的編寫：
 ATRValue = AvgTrueRange(ATRLength);
 Commentary("ATRValue="+text(ATRValue));
 MA = AverageFC(Close,Length);
 UpperBand = MA[1] * (1 + FilterPercent / 10000 );
 LowerBand = MA[1] * (1 - FilterPercent / 10000 );
 PlotNumeric("MA",MA);
 PlotNumeric("UpperBand",UpperBand);
 PlotNumeric("LowerBand",LowerBand);

 其中參數(shù)：ATRLength      ---   平均真實波幅的計算周期
                    FilterPercent   ---   通道的比例（萬分之幾）

策略設(shè)計(2)
為了讓系統(tǒng)的組合更靈活，把一個完整的交易模型分成做多和做空兩個模型分別編寫；
初次進場和再次進場，多空模型分別通過序列變量bLongStoped和bShortStoped來判斷；
進場后，兩個變量設(shè)為false，重新記錄跟蹤止損狀況
跟蹤止盈觸發(fā)后，設(shè)置為true
趨勢反轉(zhuǎn)后，有倉位需要止損，但不設(shè)置標志
跟蹤止損和再次進場創(chuàng)新高(低)的判斷，都需要記錄盈利峰值價( 也就是前高或前低)，因此需要設(shè)置兩個序列變量HigherAfterEntry和LowerAfterEntry，進場后及時記錄價格的新高(低)的變化；

策略設(shè)計(3)

跟蹤止盈采用的是盈利峰值價回落ＡＴＲ的一定比例后觸發(fā)止損，加上本身趨勢反轉(zhuǎn)時的止損，兩部分代碼合在一起，以多頭模型為例說明：
止損價的設(shè)置
 StopLine = LowerBand;
 if (StopLine < HigherAfterEntry - ATRValue[1] * TrailStopNumATR)
 StopLine = HigherAfterEntry - ATRValue[1] * TrailStopNumATR;
止損的觸發(fā)
 If(Low <= StopLine)
 {
  MyPrice = StopLine;
  If(Open < MyPrice) MyPrice = Open;
  Sell(0,MyPrice);
  bLongStoped = true;
 }

策略設(shè)計(4)

集合競價數(shù)據(jù)過濾
集合競價時，會產(chǎn)生一個Tick，這個Tick會驅(qū)動圖表中加載的公式應(yīng)用的運算，如果這時符合交易條件，則會發(fā)送委托單。但交易所此時并未開市，從而產(chǎn)生廢單。
為處理這種情況，我們需要在代碼中過濾這些數(shù)據(jù)，我們在公式中加入以下代碼：
分鐘周期和Tick周期下
If (( BarType == 1 or BarType == 2 ) && BarStatus == 2 && date != date[1] && high == low) return;
日線周期
If ( BarType == 0 && BarStatus == 2 && CurrentTime <= 0.09 && high == low) return;