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如下表，是趨勢(shì)跟蹤模型與算法交易模型在信號(hào)判斷和執(zhí)行等方面的具體區(qū)別。
| ? | 趨勢(shì)跟蹤模型 | 算法交易模型 |
|---|---|---|
| 數(shù)據(jù)基礎(chǔ) | 利用K線(xiàn)數(shù)據(jù)計(jì)算 | 利用盤(pán)口買(mǎi)賣(mài)價(jià)、量和TICK數(shù)據(jù)等高頻數(shù)據(jù)計(jì)算 |
| 語(yǔ)法、函數(shù) | 使用麥語(yǔ)言封裝函數(shù)編寫(xiě) 不支持循環(huán)、數(shù)組等編寫(xiě)思路 |
使用類(lèi)C語(yǔ)言的算法交易模型函數(shù)編寫(xiě) 支持FOR循環(huán)、WHILE循環(huán)和數(shù)組編寫(xiě) |
| 盤(pán)口價(jià)/量 | 引用盤(pán)口即時(shí)的買(mǎi)1~買(mǎi)5價(jià)/量、賣(mài)1~賣(mài)5價(jià)/量 | 不僅支持即時(shí)的盤(pán)口數(shù)據(jù)，也支持引用前N筆TICK/前N秒內(nèi)的盤(pán)口買(mǎi)賣(mài)價(jià)/量 |
| 運(yùn)行方式 |
K線(xiàn)圖表運(yùn)行：讀取K線(xiàn)圖技術(shù)指標(biāo)數(shù)據(jù)判斷委托 來(lái)源:www.weiqiv.net.cn |
a獨(dú)立運(yùn)行：無(wú)需讀取K線(xiàn)圖上的技術(shù)指標(biāo)信號(hào)，根據(jù)盤(pán)口或TICK數(shù)據(jù)變化委托 b與趨勢(shì)模型綁定運(yùn)行：提取趨勢(shì)模型的信號(hào)作為進(jìn)出場(chǎng)依據(jù)，再由算法模型結(jié)合盤(pán)口和TICK數(shù)據(jù)精細(xì)化下單 |
| 回測(cè)方式 | 在K線(xiàn)主圖上計(jì)算信號(hào)并回測(cè) 提供具體的回測(cè)分析報(bào)告，支持參數(shù)優(yōu)化 |
獨(dú)立的算法交易回測(cè)方式 提供日內(nèi)TICK數(shù)據(jù)回測(cè)日志，不提供回測(cè)分析報(bào)告 |
| 運(yùn)行載體 | 在盒子或模組中自動(dòng)運(yùn)行 | 在算法交易運(yùn)行池中自動(dòng)運(yùn)行 |
| 下單方式 | 固定的委托方式，包括市價(jià)、超價(jià)、對(duì)價(jià)、排隊(duì)價(jià)、最新價(jià)和指定價(jià) | 支持自編委托方式和下單價(jià)格，個(gè)性化的設(shè)置掛單撤單和追價(jià)策略 |
| 賬戶(hù)管理 | 針對(duì)單獨(dú)的模組交易單元實(shí)現(xiàn)資金管理 | 支持調(diào)用交易賬戶(hù)的持倉(cāng)信息做風(fēng)控管理 |
| 常見(jiàn)策略 | 使用技術(shù)分析結(jié)合K線(xiàn)數(shù)據(jù)判斷的交易策略 比如MA均線(xiàn)組合、KDJ擺動(dòng)指標(biāo)等 |
日內(nèi)高頻下單策略 調(diào)用盤(pán)口和TICK數(shù)據(jù)控制精細(xì)化下單 盤(pán)口大單、掛單統(tǒng)計(jì)的高頻交易策略 根據(jù)買(mǎi)賣(mài)盤(pán)智能分批下單 個(gè)性化的掛/撤單控制交易滑點(diǎn) 個(gè)性化的止盈/損策略 網(wǎng)格交易策略等 |
本文來(lái)源 ：http://www.weiqiv.net.cn/2018/08/23/54768.shtml