[求助]量化對沖策略中的期權相關問題求助
作者：文華財經 來源：cxh99.com 發布時間：2018年08月29日
-
咨詢內容：
以下幾個問題，求助大神：
?
1、在MyQuant里面“添加套利合約”時，無法選擇到期權合約，也就是說不能進行期權與期貨或者個股的套利和對沖，請問是否有解決方案？或者能否通過自編代碼的方式寫出這樣的套利/對沖？；
2、文華提供的套利最多只有3腿，我現在需要更多腿，請問可以通過自編代碼的方式寫出這樣的多腿策略嗎？理論上講多少腿都應是可以運行的；
3、期貨與個股之間的不同合約可以生成套利K線圖，期權與期貨或者個股是否也可以？能通過自編代碼實現嗎？；
4、舉例-我需要10個不同期權合約波動率之均值，并生成K線圖，請問此功能如何實現？自編代碼？；
?
感謝文華工程師大神！在線等回復，謝謝！?。。?/p>
?
?來源:程序化99
-
文華技術人員：
?1.期權沒有套利K線圖
期權套利主要是盈虧分析，隱含波動率，以及Delta這些數值的分析，和普通的期貨分析不同，期權套利一般是沒有套利K線圖的需求的
可以參考下圖，進行期權套利組合分析
文件名：圖像 11.jpg
2.如果是對期權套利進行程序化，可以直接通過編寫來實現，但是查看不了期權套利K線圖
如果有更多腿的需求，也是通過編寫來實現
軟件中提供了范例，您可以參考了解一下
3.可以取不同合約的波動率，作為您模型中的條件去用，但是不支持生成K線的
研究一下這個函數：Price("Stdderiation"); ?//求隱含波動率
文件名：圖像 12.jpg
?
?來源: www.weiqiv.net.cn
-
文華客服：
?謝謝梧桐大神！
?
還有一個問題，請問，我自己編寫的套利分析模型和K線圖，包括期權的歷史數據，能否有數據庫可以存儲？方便日后隨時調用？謝謝
?
-
網友回復：
?另外，K線圖不能實現，那分時圖可以實現嗎？
?
-
網友回復：
?3樓是可以的，可以在公式平臺研究下這兩個函數，用于讀取和存儲：
WritePrivateProfileString
GetPrivateProfileString("最新價",text(i),Text(0),"New");
另外，您1樓的需求，看不了圖表，分時和k線都不行
打印本文
關閉窗口