未來函數(shù)與實盤應(yīng)用 - TradeBlazer公式
作者：開拓者 TB 來源：cxh99.com 發(fā)布時間：2012年08月24日
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本文的初衷是帶給大家新的視角，不對的地方歡迎指教
本人目前在實盤 簡單均線交叉系統(tǒng)。 周末碰巧認識一個朋友，老期貨，也在做程序。他展示了一套系統(tǒng)說自己在用，看了下圖，進場點明顯有未來函數(shù)。我邊提質(zhì)疑。后來他叫我自己看，這里的“未來函數(shù)是否會影響交易的結(jié)果，影響又是怎樣的？” 我大約換了10分鐘時間在復(fù)盤看每個點位，忽然發(fā)現(xiàn)這話不無道理。未來函數(shù)的測試結(jié)果連參考價值都不大，但是根據(jù)信號做單，未必不能盈利。當時的系統(tǒng)38%勝率 盈虧比例2.5:1；4倍手續(xù)費。我認為除去未來函數(shù)的影響盈虧比例不低于2:1 同樣是盈利的系統(tǒng)。
之后和一個學(xué)計算機的朋友說了這個發(fā)現(xiàn)，他說本來就是這樣，他目前的系統(tǒng)也是含有未來函數(shù)，但是同樣可以用。
為了不產(chǎn)生誤區(qū)，本人對拿未來函數(shù)跑出個結(jié)果 想拉資金；賣軟件的 強烈鄙視！！
- TB技術(shù)人員：
所謂“避免未來函數(shù)”只是一個模糊的說法。準確一點的表述應(yīng)該是“務(wù)必不能以“未確定”的信號來交易（或測試）”
- TB客服：
這是一個時間跨度的問題，跨度大，價格波動也大，產(chǎn)生的結(jié)果影響度也大，跨度小，價格波動小，對結(jié)果影響也小
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