請問版主或管理員怎樣解決回測中換月合約價格跳變的影響

作者：開拓者 TB 來源：cxh99.com 發布時間：2018年12月15日

咨詢內容： 本帖最后由 prozacer 于 2017-9-14 13:49 編輯

用歷史數據測試，只能選用連續合約來測試（例如IC888），但是每次換月都有很大的價格跳空，造成虛假的盈利或虧損，造成回測結果很大失真嚴重影響了回測的評估效果。請問版主、管理員，如何在回測中解決主力合約換月的這個問題呢？可以用代碼先判斷出換合約造成的價差然后再想辦法消除嗎？
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TB技術人員： 請問版主，有解決方案嗎？
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TB客服： 請問版主，有解決方案嗎？
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網友回復： 要么使用指數來回測。
要么就手工統計一下跳空帶來的虛假盈虧吧。。
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網友回復：

小米發表于 2017-9-20 16:24
要么使用指數來回測。
要么就手工統計一下跳空帶來的虛假盈虧吧。。

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