組合回測(cè)
作者：文華財(cái)經(jīng) 來源：cxh99.com 發(fā)布時(shí)間：2019年02月21日
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咨詢內(nèi)容：
在回測(cè)行情中：同策略- 同周期 -同等初始資金- 同滑點(diǎn) -同手續(xù)費(fèi)
?? 單獨(dú)回測(cè)一個(gè)品種 比如螺紋鋼 得到的收益 和在 組合中 看到 螺紋鋼 回測(cè)的 結(jié)果不同 相差 1萬多元？。這是什么問題， 請(qǐng)問 是否單獨(dú)回測(cè) 中得到的權(quán)益 是去除 滑點(diǎn)和手續(xù)費(fèi) 信號(hào)消失費(fèi)用的嗎？ 組合中 是否也是？?
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?來源:程序化99
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文華技術(shù)人員：
?權(quán)益計(jì)算規(guī)則都是相同的
不過組合回測(cè)是多個(gè)合約、多個(gè)模型同時(shí)回測(cè)看效果
您是在組合回測(cè)時(shí)，只添加了這一個(gè)合約？
組合回測(cè)時(shí)保證數(shù)據(jù)和信號(hào)計(jì)算起止時(shí)間是相同的，再操作看下效果，正常應(yīng)該是相同的
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?來源: www.weiqiv.net.cn
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文華客服：
?我只添加一個(gè)合約，結(jié)果和單測(cè)這個(gè)合約的結(jié)果是不同的
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網(wǎng)友回復(fù)：
?您上傳您測(cè)試的模型以及合約參數(shù)，回測(cè)時(shí)間，我們核實(shí)下
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