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咨詢內(nèi)容：
老師麻煩問一下，①求X的N日指數(shù)加權(quán)移動平均值用哪個函數(shù)表達(dá)，②求X的N周期的線型回歸的斜率用哪個函數(shù)表達(dá)，謝謝??
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?來源:CXH99.COM
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TB技術(shù)人員：
老師麻煩解答一下，①求X的N日指數(shù)加權(quán)移動平均值用哪個函數(shù)表達(dá)，②求X的N周期的線型回歸的斜率用哪個函數(shù)表達(dá)，謝謝??
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TB客服：
①XAverage(X,N)
②LinearRegSlope(X,N)
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網(wǎng)友回復(fù)：
CTAquant 發(fā)表于 2019-11-11 09:38
①XAverage(X,N)
②LinearRegSlope(X,N)
①XAverage(X,N)是計(jì)算12周期以來的收盤價的指數(shù)平均值;不是N加權(quán)移動平均值，還有就是②LinearRegSlope是收盤價的線性回歸斜率值；和N周期的線型回歸的斜率，效果是一樣嗎，看似簡單，實(shí)則不是這樣，謝謝回復(fù)
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網(wǎng)友回復(fù)：
先給你一個①的解決方案。趁今早有時間，編了指數(shù)移動平均的算法，做成了公式應(yīng)用 - 交易策略，可以直接用在K線圖上檢驗(yàn)。沒有做成函數(shù)，你可以根據(jù)自己的需求改成函數(shù)。- Params
- ? ? ? ? Numeric Length(30);
- ? ? ? ? Numeric Weight(1);
- Vars
- ? ? ? ? NumericSeries EWMAValue;
- ? ? ? ? Numeric lambda;
- Begin
- ? ? ? ? // 計(jì)算前Length周期內(nèi)Bar的移動平均值（SMA），作為初始EWMA值
- ? ? ? ? If (CurrentBar == 0)
- ? ? ? ? ? ? ? ? EWMAValue = Close;
- ? ? ? ? Else If(CurrentBar <= Length)
- ? ? ? ? ? ? ? ? EWMAValue = (EWMAValue[1]*(Length-Weight)+Close*Weight)/Length;
- ? ? ? ?
- ? ? ? ? // 計(jì)算加權(quán)移動平均值（EWMA）
- ? ? ? ? lambda = 2/(1+Length);
- ? ? ? ? If(CurrentBar > Length)
- ? ? ? ? ? ? ? ? EWMAValue = Close*lambda + EWMAValue[1]*(1-lambda);
- ? ? ? ? PlotNumeric("EWMA",EWMAValue);
- End
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