關(guān)于TB夏普的計(jì)算公式
作者：開拓者 TB 來源：cxh99.com 發(fā)布時(shí)間：2020年10月03日
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咨詢內(nèi)容：
TB策略報(bào)告中的夏普比率是用 年化收益率/標(biāo)準(zhǔn)差(年化波動(dòng)率),想了解一下該公式的分母，也就是標(biāo)準(zhǔn)差的計(jì)算過程所用的參數(shù)，因?yàn)門B中的夏普比率與我自己計(jì)算出的夏普比率的結(jié)果不同，想求證一下，求大佬告知
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?來源:CXH99.COM
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TB技術(shù)人員：
TB夏普是用日收益率來計(jì)算的呢，還是用的周收益率？
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TB客服：
Xbt677036 發(fā)表于 2020-4-8 10:11
TB夏普是用日收益率來計(jì)算的呢，還是用的周收益率？
夏普比率的算法為按天計(jì)算收益率和標(biāo)準(zhǔn)差，然后再轉(zhuǎn)化為年化夏普比率。
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網(wǎng)友回復(fù)：
hlp0410 發(fā)表于 2020-4-8 10:29
夏普比率的算法為按天計(jì)算收益率和標(biāo)準(zhǔn)差，然后再轉(zhuǎn)化為年化夏普比率。 ...
我也是計(jì)算出每天的收益率來計(jì)算，我在Excel表中是用（sum(日收益率)*250/交易天數(shù)）/STDEVP(日收益率)*SQRT(250) 來計(jì)算夏普，不知道和您們的區(qū)別在于哪里，求告知
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網(wǎng)友回復(fù)：
Xbt677036 發(fā)表于 2020-4-8 11:08
我也是計(jì)算出每天的收益率來計(jì)算，我在Excel表中是用（sum(日收益率)*250/交易天數(shù)）/STDEVP(日收益率)*S ...
http://bbs.tb18.net/thread-21309-1-1.html |
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