關于模型開倉代碼的編寫
作者：文華財經 來源：cxh99.com 發布時間：2021年10月12日
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咨詢內容：
?老師好，我有一個開倉思路，自己寫過代碼，之前也在論壇里面請教過老師們，老師們也幫我編寫了代碼但是我回測運行了一下，感覺要么開倉的位置不對，要么就一直沒有開倉信號，可能是我表述不對，我再完整的把我的思路寫一下，請老師幫我寫一下，盡可能的完善一些，多謝了。
1? 模型整體采用多周期共振策略，以KD等指標交叉為依據，拿KD舉例，如果K＞D則認為多頭條件滿足，在指定的位置開多倉。多頭條件定義為DC。
模型加載到1分鐘K線，采用跨周期函數IMPORT函數調用5分鐘 15分鐘的數據，1分鐘的多倉條件K＞D定義為DC1,5分鐘的多倉條件K＞D定義為DC5,15分鐘的多倉條件K＞D定義為DC15,同時滿足DC1和DC5和DC15，則認為符合做多。多周期同時滿足定義為DC以上這些代碼編寫都沒有問題，現在的問題就是精確的進場。我的開倉價格是指定價位開倉，模型加載到1分鐘，開倉價格依據的是30秒K線的MA5，舉例：假設9：15分01秒? DC信號出現，開倉價格要求如下：1. 復核9：15分01秒到30秒的這根30秒K線走完是否依然滿足DC，如果K線走完還滿足，則在第二根30秒K線委托，即9：15分30秒到9：16分這根30秒K線，開倉價格委托為第二根30秒K線的MA5。2.如果委托價格為第二根30秒K線的MA5價格成交了，則當前K線和后面K線不在開倉，（也就是說每根K線只開一次倉，如果開完倉，后面K線繼續滿足DC，則不要再開倉）3，如果第二根30秒K線的MA5價格沒有成交，則等第二根30秒K線走完撤銷委托單，委托價變為滿足DC的第三根30秒K線的MA5，如果成交，則當前K線和后面K線不在開倉。4，如果第三根30秒K線的MA5價格沒有成交，則等第三根30秒K線走完撤銷委托單，后面的K線不在委托，也就是說只委托DC信號產生的第二根和第三根30秒K線。
只麻煩老師編寫開倉相關的代碼。
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?來源:程序化99
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文華技術人員：
您要依據30秒掛撤單 應該把模型加載至 30秒周期運行?
然后引用其他周期條件?
AA:IF(BARSLASTCOUNT(DC)=2,1,COUNT( ISNULL(REFSIG_PRICE2(BK,1))=0,BARSLASTCOUNT(DC)-1 )=0);BKVOL=0&&(BARSLASTCOUNT(DC)<4&&BARSLASTCOUNT(DC)>1)&&COUNTSIG(BK,1)=0&&AA,BK;CC:MA(C,5);
SETSIGPRICETYPE(BK,CC);BARSBK=1&&ISNULL( REFSIG_PRICE2(BK,1))&&COUNTSIG(BK,1)=0,SP;//撤單用MULTSIG(0,0,3,0);
另外 以固定價格委托 然后撤單?這樣思路 不能回測的? 回測是默認按照出信號時的最新價成交?
您的思路加入模組中實際運行。?
?來源: www.weiqiv.net.cn
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文華客服：
?我就是不想加載到30秒周期，怕模型運行慢，我試過加載到期貨運行模組，加載得有十分鐘。。。。。。
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網友回復：
加載時間長是因為 模型是出信號立刻開倉?
MULTSIG(0,0,3,0); 有什么影響，我一直沒太明白這個函數干嘛用的，能否解釋一下
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