開拓者交易系統(tǒng)策略測試報(bào)告
作者：開拓者 TB 來源：cxh99.com 發(fā)布時(shí)間：2012年10月13日
- 咨詢內(nèi)容： 模型名稱：1模型
測試時(shí)間：2009-03-27 -- 2012-09-03
開倉時(shí)使用的資金比率：60%
最大開倉手?jǐn)?shù)：1000
保證金比率：9%
單位：10噸/手
手續(xù)費(fèi)：12元/手
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測試天數(shù)： 1256 測試周期數(shù)： 3976
指令總數(shù)： 10 平均交易周期：397
初始資金： 100000 最終權(quán)益： 11556896
總收益率(盈利/初始資金)： 11456.90% 盈利： 11456896.00
扣除最大盈利后收益率： 4769.72%
扣除最大虧損后收益率： 11791.08%
可靠性(勝率)： 80.00% 成交額： 268921248
期望收益(平均R乘數(shù))： 6.60R 總手續(xù)費(fèi)： 73824
總交易次數(shù)： 10
盈利次數(shù)比例： 70.00% 虧損次數(shù)比例： 20.00%
平均利潤率： 1145.69% 平均每次盈利： 1145690
標(biāo)準(zhǔn)離差率： 170.5% 標(biāo)準(zhǔn)離差： 1966367.88
多頭次數(shù)： 5 空頭次數(shù)： 4
多頭盈利次數(shù)： 3 空頭盈利次數(shù)： 4
盈利次數(shù)： 7 虧損次數(shù)： 2
總盈利： 11880320(11880.32%) 總虧損： -349600(-349.60%)
平均盈利率： 101759(101.76%) 平均虧損率： -5428(-5.43%)
最大盈利額： 6687180(162.44%) 最大虧損額： -334180(-10.54%)
平均盈利周期： 405 平均虧損周期： 297
最大盈利周期： 590 最大虧損周期： 444
最大連續(xù)盈利次數(shù)： 6 最大連續(xù)虧損次數(shù)： 1
最大連續(xù)盈利： 6687180(136.81%) 最大連續(xù)虧損： -334180(-10.54%)
空倉總時(shí)間： 105 最長空倉時(shí)間： 105
空倉時(shí)間/總時(shí)間： 2.64%
開倉時(shí)間 開倉價(jià)格 交易類型 平倉時(shí)間 平倉價(jià)格 手?jǐn)?shù) 手續(xù)費(fèi) 盈利 扣除手續(xù)費(fèi)后盈利 總資金 平倉類型
20090511 09:00 3754 多頭 20090831 09:00 4216 17 408 78540 78132 178132 正常
20090831 09:00 4216 空頭 20091228 09:00 3898 28 672 89040 88368 266500 正常
20091228 09:00 3898 多頭 20100419 09:00 4860 45 1080 432900 431820 698320 正常
20100419 09:00 4860 空頭 20100802 09:00 4315 95 2280 517750 515470 1213790 正常
20100802 09:00 4315 多頭 20110221 09:00 5044 187 4488 1363230 1358742 2572532 正常
20110221 09:00 5044 空頭 20110718 09:00 4866 340 8160 605200 597040 3169572 正常
20110718 09:00 4866 多頭 20110829 09:00 4789 434 10416 -334180 -344596 2824976 正常
20110829 09:00 4789 空頭 20111128 09:00 4253 393 9432 2106480 2097048 4922024 正常
20111128 09:00 4253 多頭 20120502 09:00 4251 771 18504 -15420 -33924 4888100 正常
20120502 09:00 4251 空頭 20120903 10:59 3378 766 18384 6687180 6668796 11556896 正常
- TB技術(shù)人員： 交易樣本太少了，可信度不高
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