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我們跟蹤股票的走勢，必然離不開均線作為參考。均線系統(tǒng)是我們觀察股票走勢的基礎(chǔ)。

短期均線不能很好地遮罩市場的雜訊，往往產(chǎn)生虛假的進場信號；長期均線在判斷趨勢上一般比較準確，但是長期均線有著嚴重滯後的問題。一個股票的10日內(nèi)的突發(fā)性的上漲，如果用200日均線去觀察，幾乎看不出變化。

均線系統(tǒng)存在的問題，讓我們每一個股市的參與者感到左右為難。尋找最佳的移動平均值就成了大家樂此不疲的一種日常活動。由於每次市場的波動，趨勢的速度都是不同的，所以在每一波的波動中，採用多少週期的移動平均值才能最好地反映趨勢的方向呢？

有一個流行的解決方法，就是針對某一隻股票測試其歷史資料的最佳移動平均值。並且根據(jù)最近的、最符合其趨勢的移動平均值去進行操作。但是歷史資料只代表已經(jīng)走過的趨勢，我們不可能回到過去進行交易。

通過分析我們使用的移動平均線，可以得出如下的結(jié)論：
1。當價格沿一個方向快速移動時，短期的移動平均線是最好的。
2。當價格在橫盤的過程中，長期移動平均線是最好的。

我們中的移動平均線是什麼樣子的呢？
1。當價格無目標地移動時，它的反映會比較慢，像長期移動平均線；
2。當價格有了快速變化的時候，它又能很快地跟上價格的走勢，像短期移動平均線。
這樣的移動平均線存在嗎？

當然存在！
很多國外的股票技術(shù)分析書籍中都提到過這樣的均線，把這種自適應(yīng)的均線系統(tǒng)作為電腦自動交易系統(tǒng)中趨勢判斷最主要的手段。最近在和訊的“黃金股道”的軟體中，也見到過類似的均線，但是做了指標的加密。
其實這樣的自適應(yīng)均線每一個股票的軟體都可以做到，並且非常簡單。
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技術(shù)分析僅僅是一種工具，錯把工具當真理，這顯現(xiàn)出的是一種哲學上的無知和靈性上的幼稚。


{考夫曼自適應(yīng)均線}
input: n(9,1,60), p(2,1,60), Q(30,1,60);
Direction:=CLOSE - REF( CLOSE , N ) ;
XX:=ABS( CLOSE - REF( CLOSE , 1 ) ) ;
Volatility:=SUM( XX , N ) ;
ER:=ABS( Direction / Volatility ) ;
FastC:= 2 / ( p + 1 ) ;
SlowC:= 2 / ( q + 1 ) ;
SSC:=ER * ( FastC - SlowC ) + SlowC ;
Constant :SSC * SSC , Linethick0 ;
YY:=REF( Close , 1 ) + Constant * ( CLOSE - REF( Close , 1 ) ) ;
AA:=IF( SUM( 1 , 0 )= N + 1 , YY , 0 ) ;
BB:=BarsLast( AA>0 ) ;
DD:=REF( C , BB ) ;
CC:CLOSE , Linethick0 ;
for m=N + 2 to DATACOUNT DO
DD[m]:=DD[m - 1] + Constant[m] * ( CC[m] - DD[m - 1] );
AMA:DD;
T1:=DD>REF(DD,1);
T3:=NOT(T1) AND abs(DD-ref(DD,1))/DD*10000<N;
T2:=NOT(T1 OR T3);
PARTLINE(T1,DD),COLORRED,LINETHICK2;
PARTLINE(T2,DD),COLORGREEN,LINETHICK2;
PARTLINE(T3,DD),COLORBLUE,LINETHICK2;
DRAWTEXT(ISLASTBAR AND T1,DD,'持\n股'),COLORRED,SHIFT1;
DRAWTEXT(ISLASTBAR AND T2,DD,'持\n幣'),COLORGREEN,SHIFT1;
DRAWTEXT(ISLASTBAR AND T3,DD,'觀\n望'),COLORBLUE,SHIFT1;

{程序化交易 www.weiqiv.net.cn }


根據(jù)考夫曼的自適應(yīng)均線原理，利用文華財經(jīng)編了一下，還是不錯的，現(xiàn)把源代碼公布出來給大家參考。
交易指標即自適應(yīng)均線的源代碼，我根據(jù)指標改良了一下交易系統(tǒng)，考夫曼原來是采用均線值的變化率發(fā)出買賣信號，我覺得不是很好，就用最高最低價構(gòu)建了一個智能均線帶，采用最低最高價突破來發(fā)出信號，大家一起探討阿。
交易指標：
DIRECTION:=CLOSE-REF(CLOSE,N);
VOLATILITY:=SUM(ABS((CLOSE-REF(CLOSE,1))),N);
ER:=ABS(DIRECTION/VOLATILITY);
FASTSC:=2/(2 + 1);
SLOWSC:=2/(30 + 1);
SSC:=ER*(FASTSC-SLOWSC)+SLOWSC;
CONSTANT:=SSC*SSC;
AMAHIGH:REF(EMA(HIGH,N),1)+CONSTANT*(HIGH- REF(EMA(HIGH,N),1));
AMALOW:REF(EMA(LOW,N),1)+CONSTANT*(LOW- REF(EMA(LOW,N),1));
交易模型：
DIRECTION:=CLOSE-REF(CLOSE,N);
VOLATILITY:=SUM(ABS((CLOSE-REF(CLOSE,1))),N);
ER:=ABS(DIRECTION/VOLATILITY);
FASTSC:=2/(2 + 1);
SLOWSC:=2/(30 + 1);
SSC:=ER*(FASTSC-SLOWSC)+SLOWSC;
CONSTANT:=SSC*SSC;
AMAHIGH:=REF(EMA(HIGH,N),1)+CONSTANT*(HIGH- REF(EMA(HIGH,N),1));
AMACLOSE:=REF(EMA(CLOSE,N),1)+CONSTANT*(CLOSE- REF(EMA(CLOSE,N),1));
AMALOW:=REF(EMA(LOW,N),1)+CONSTANT*(LOW- REF(EMA(LOW,N),1));
LOW>AMAHIGH,BK;
CLOSE<AMACLOSE,SP;
HIGH<AMALOW,SK;
CLOSE>AMACLOSE,BP;

AMACLOSE:=REF(EMA(CLOSE,N),1)+CONSTANT*(CLOSE- REF(EMA(CLOSE,N),1));
這還不是原書中定義的自適應(yīng)均線。按原書中定義，應(yīng)該是：
AMA:=CONST*CLOSE+(1-CONST)*REF(AMA,1);
顯然原書中的定義排除了人為的N，因此更加自然。可惜對AMA的定義需要向前引用ref(AMA,1)，在文化中無法得到支持，這是文化評臺需要改進的一個重大缺陷。目前還想不出如何在文化中完整實現(xiàn)原書中的定義。
嘗試用 AMA:=DMA(CLOSE, CONST); 得到的結(jié)果竟成了一直線

自適應(yīng)均線系統(tǒng)－最好的均線系統(tǒng)
{n=10}
DIR:=ABS(CLOSE-REF(CLOSE,n));
VIR:=SUM(ABS(CLOSE-REF(CLOSE,1)),n);
ER:=DIR/VIR;
CS:=ER*(2/3-2/31)+2/31;
CQ:=CS*CS;
AMA:DMA(CLOSE,CQ),COLORGREEN;{http://www.weiqiv.net.cn}
AMA1:IF(AMA>REF(AMA,1),AMA,DRAWNULL),COLORRED;
如果自適應(yīng)均線系統(tǒng)的周期n=10，那么：
1。自適應(yīng)均線系統(tǒng)橫向移動時，系統(tǒng)告訴你：最近的10個周期中，價咯上漲的幅度和下跌的幅度基本相當，（是幅度，而不是周期數(shù)）；
2。自適應(yīng)均線系統(tǒng)向上翹起時，系統(tǒng)告訴你：最近10個周期中，價咯上漲的幅度要大于下跌的幅度，價咯逐漸進入強勢的狀態(tài)。
3。自適應(yīng)均線系統(tǒng)向下垂時，系統(tǒng)告訴你的情形和2的情形正好相反。
《Smarter Trading》中Kaufman的AMA系統(tǒng) 最新的成果便是閱讀了《Smarter Trading》，根據(jù)里面的AMA構(gòu)建方法自己編制了一套系統(tǒng)。通達信源碼如下，貌似也可以運行在大智慧上，不過得改一下色彩函數(shù)。




{N:5 30 20}


DIRECTION:=CLOSE-REF(CLOSE,N);
VOLATILITY:=SUM(ABS(CLOSE-REF(CLOSE,1)),N);
ER:=ABS(DIRECTION/VOLATILITY); {EFFICIENCY RATIO是AMA系統(tǒng)中最重要的指標，比值越大，趨勢越明顯}
FSC:=2/(2+1); {快速平滑常數(shù)}
SSC:=2/(30+1); {慢速平滑常數(shù)}
SC:=ER*(FSC-SSC)+SSC; {等價于SC=ER*FSC+(1-ER)*SSC,指數(shù)平滑序列}
SCSQ:=SC*SC; {不知道KAUFMAN為什么要平方？？}
AMA:DMA(CLOSE,SCSQ),COLORBLACK,LINETHICK1; {DMA指標，AMAt=SCSQt-1*CLOSEt-1+(1-SCSQt-1)*AMAt-1}
THRESHOLD:=STD(AMA-REF(AMA,1),20)*0.75;{信號觸發(fā)閾值，用0.75倍20天的AMA的標準差}
BUY:=AMA-LLV(AMA,5)>=THRESHOLD;
SELL:=HHV(AMA,5)-AMA>=THRESHOLD;
全倉:IF(BUY=1 AND SELL=0,AMA,DRAWNULL),COLORRED,LINETHICK4;
減倉:IF(BUY=0 AND SELL=0,AMA,DRAWNULL),COLORMAGENTA,LINETHICK5; {在買入后發(fā)出BUY=0的信號，則建議減倉至一半}
加倉:IF(BUY=1 AND SELL=1,AMA,DRAWNULL),COLORCYAN,LINETHICK5; {在賣出后發(fā)出BUY=1的信號，則建議加倉至一半}
空倉:IF(BUY=0 AND SELL=1,AMA,DRAWNULL),COLORGREEN,LINETHICK4;


經(jīng)過我測試，發(fā)現(xiàn)這個系統(tǒng)的成功率并不高，測試數(shù)據(jù)為滬深A股，2000~2004、2003~2005、2004~2008、2006~2009年的日線數(shù)據(jù)，成功率38.97%~53.21%，屬于中等水平，個人并不建議用于個股的操作，因為所有的Trends Following系統(tǒng)的共同的缺點就是，當價咯波動恰好在系統(tǒng)信號發(fā)出的閾值空間內(nèi)時，噪音信號劇增，失敗率極高，對于那種波動劇烈的個股，趨勢系統(tǒng)始終會發(fā)出很多假信號，不過AMA本身已經(jīng)過濾了大部分虛假信號，這也就是為什么稱之為Adaptive Moving Average，自適應(yīng)均線系統(tǒng)。對于這套系統(tǒng)，還可以加入filter過濾假信號，不過沒試過，個人覺得本身就已經(jīng)有一個filter了，再加會適得其反。
最后的建議：AMA系統(tǒng)用于“慢牛”型股票和指數(shù)基金是最合適的，這些目標波動小，趨勢性明顯，尤其推薦ETF場內(nèi)交易指數(shù)基金，連巴菲特都說：沒有幾個基金經(jīng)理能戰(zhàn)勝指數(shù)基金的。

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