開拓者 TB 簡單的波動性突破系統 分享
作者：開拓者 TB 來源：cxh99.com 發布時間：2012年12月10日
- 內容： 本人初學程序化交易，剛通讀了柯蒂斯的《海龜交易法則》，所以迫不及待的就測試了一下幾個經典系統。
以下為本次測試系統的源碼：
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- // 簡稱: ATR_Breaker
- // 名稱: 波動性突破系統
- // 類別: 公式應用
- // 類型: 用戶應用{程序化交易}
- // 輸出:
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- Params
- Numeric range(1.5);
- Numeric length(10);
- Numeric N(20);
- Numeric lots(1);
- Vars
- NumericSeries TR;
- NumericSeries ATR;
- Bool DT;
- Bool KT;
- Bool DT2;
- Bool KT2;
-
- Begin
- TR=Max(Max(High-Low,Abs(Close[1]-High)),Abs(Close[1]-Low));
- ATR=Average(TR,length);
- DT=Close>Close[1]+ATR[1]*range;
- KT=Close<Close[1]-ATR[1]*range;
- DT2=(CountIf(DT,2)==1)&&DT;
- KT2=(CountIf(KT,2)==1)&&KT;
-
- PlotNumeric("UpperBand",Close+ATR*range);
- PlotNumeric("LowerBand",Close-ATR*range);
-
- If(DT)
- Buy(lots,Open);
- If(KT)
- SellShort(lots,Open);
- If(CountIf(DT,N)==0||DT2)
- Sell(lots,Open);
- If(CountIf(KT,N)==0||KT2)
- BuyToCover(lots,Open);
- End
-
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- // 編譯版本 GS2010.12.08
- // 用戶版本 2012/10/07 08:52{程序化交易}
- // 版權所有 sora4you
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- 網友回復： 都是未來函數 不解釋
- 作者 回復 二樓
你說的很對，因為TR的計算以及下單條件中都涉及到該Bar的收盤價
實際上是不可能在當日以開盤價進行交易的
所以這個只是測試用的，實盤的話還需要改進
- 網友回復： 用下根K線的開盤價開就可以了。估計收益就大打折扣了。
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