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這個(gè)案例所要面對的是交易者共同的期望—「如何復(fù)制經(jīng)驗(yàn)到不同市場中」，同時(shí)這也是最多交易者想到運(yùn)用程序交易起始動機(jī)。

一位成功的交易者找到我，提到他使用的指標(biāo)(包括RSI、MACD、KD等)雖不特別，但運(yùn)用「背離」的概念，在市場頗具效果；他自己也寫一些交易系統(tǒng)做指針的計(jì)算與判斷，但背離的判斷必須依據(jù)「目視」，難以程序化，以至于他無法把成功經(jīng)驗(yàn)復(fù)制到更多的其它市場中。

何謂「指標(biāo)背離」，舉例來說，當(dāng)價(jià)格創(chuàng)新高(低)，但指標(biāo)沒有同步創(chuàng)新高(低)，那么就是市場反轉(zhuǎn)的訊號。

從信息處理的角度，這是一個(gè)「圖形辨識」(Pattern Recognition)的問題，處理程序有點(diǎn)復(fù)雜，首先要先對縣圖做平滑處理(均線是常見的處理方式)，繼而抓出連結(jié)波動高(低)點(diǎn)產(chǎn)生趨勢線，以反三角函數(shù)計(jì)算趨勢線的角度，最后由趨勢線角度的正負(fù)，才能決定是否背離；到這個(gè)階段，交易者可以回測不同背離角度，決定對于指標(biāo)背離的參數(shù)選擇，形成處理指針背離的交易策略。

這個(gè)案例的重點(diǎn)不在于前述的處理過程，而是當(dāng)前述的程序完成后，在策略驗(yàn)證(Verification)過程才發(fā)現(xiàn)這位交易者的主觀交易其實(shí)隱含了他自己都不甚清楚的細(xì)節(jié)。在依據(jù)其期望完成指針背離策略的編碼后，經(jīng)比對策略回測過程的進(jìn)出與其過去的進(jìn)出記錄，發(fā)現(xiàn)并不一致，交易者的交易過程中，出現(xiàn)在相同的背離情況下，做出不同交易決策的問題。

究其原因可能是對于過去的交易行為沒想清楚，以至于參考到其它信息而不自知。

當(dāng)交易者回顧檢驗(yàn)與他認(rèn)知不一致的交易時(shí)點(diǎn)時(shí)，才發(fā)現(xiàn)關(guān)鍵在于他的實(shí)際交易其實(shí)受到盤前分析信息的心理影響，通常交易者在開盤前會做一些功課，如參考提前開盤的其它股市、新聞訊息，當(dāng)趨于悲觀時(shí)，對于背離的角度判斷就產(chǎn)生影響。

為此，我們在指針背離的交易系統(tǒng)中，加入可以設(shè)定盤前氣氛的架構(gòu)(Setup)條件，融入交易者的看法(View)，才可以復(fù)制交易者的經(jīng)驗(yàn)到不同市場中，只是必須在開盤前在程序交易模塊中處理「看法參數(shù)」。

(本文來源于：http://www.weiqiv.net.cn/2012/11/04/8734.shtml )
從這個(gè)范例也可了解，如果一個(gè)主觀交易者對于他的交易策略講(想)不清楚，就無法將主觀操作客觀化；反之，如果交易規(guī)則可以清楚到連計(jì)算機(jī)都懂，就真的清楚了。