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慧眼識(shí)模型之二 未來(lái)數(shù)據(jù) [開(kāi)拓者 TB]

  •  量化投資首先需要交易模型,一個(gè)交易模型的好壞直接影響到投資業(yè)績(jī)。很多量化投資者根本搞不清什么是好模型,壞模型。以為回測(cè)下來(lái)資金線漂亮的就是好模型,這大大錯(cuò)了。回測(cè)結(jié)果并不等于實(shí)盤(pán)結(jié)果。

    模型首先分為真模型和假模型,真模型的回測(cè)結(jié)果和實(shí)盤(pán)是一致,最多是滑點(diǎn)的差異。假模型通過(guò)代碼作弊,回測(cè)作弊獲得漂亮的資金線。很多人認(rèn)為只要在模型中沒(méi)有未來(lái)函數(shù)就不會(huì)是假的了。這又大大錯(cuò)了,假模型的種類(lèi)繁多,令人防不勝防。很多程序員并非故意也會(huì)做出假模型。下面將一一講述假模型的種類(lèi)。

    第二. 未來(lái)數(shù)據(jù)
    模型中如果使用了未來(lái)函數(shù)就是一個(gè)假模型,因?yàn)槲磥?lái)函數(shù)獲得的未來(lái)數(shù)據(jù)在實(shí)盤(pán)中是不可能得到的。在金字塔和交易開(kāi)拓者(TB)的模型中,程序員就是不用未來(lái)函數(shù)也可獲得和未來(lái)函數(shù)一樣的效果。我們來(lái)看下面一個(gè)簡(jiǎn)單的工作在5分鐘K線下TB模型。
    1.  

    2. Params

    3. Numeric FastLength(5);

    4. Numeric SlowLength(20);

    5. Vars

    6. NumericSeries fast;

    7. NumericSeries slow;

    8. Begin

    9. fast = Average(Close,FastLength);

    10. slow = Average(Close,SlowLength);

    11.   

    12. If(fast>slow && fast[1]<slow[1]) //金叉

    13. {

    14.     Buy(1,Close);

    15. }

    16.  

    17. If(fast<slow && fast[1]>slow[1]) //死叉

    18. {

    19.     SellShort(1,Close);

    20. }

    21. End

     

  • TB技術(shù)人員: 不錯(cuò),講的比較清楚

     

  • TB客服: fastL = Average(Low,FastLength);

    slowL = Average(Low,SlowLength);

    fastH = Average(High,FastLength);

    slowH = Average(High,SlowLength);


    請(qǐng)問(wèn)樓主,后面加的這幾行起什么作用的,剛學(xué)TB,看不懂,見(jiàn)笑了。

     

  • 網(wǎng)友回復(fù): 是啊,不懂

 

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