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[求助]L2分筆成交量很詭異啊,數值對不起來 [通達信]

  • 咨詢內容: 今天用了2個函數:分筆成交量L2_VOL和大單成交量LARGEINTRDVOL。但發現計算出的值無法匹配,不知原因何在。 隨便以5月31號招商銀行為例,疑問和截圖見下: 疑問: 1、買入量等于賣出量,于是推測:買入或賣出量=主買量+被動買入量(或主賣+被動賣出量)。可是買入量/賣出量為何不等于當日的成交量,而是有一點出入? 2、主買+主賣只有347899手,而成交量是456585手,差距在哪里?是不是買賣同價同時委托自動成交的情況?如果是,那么這部分量能知道分檔情況么? 3、大單買入是如何計算的?如果參考買入=賣出的情況,大單買入應該=大單賣出;可是顯然不等于。
    此主題相關圖片如下分筆成交量舉例.jpg:


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    此主題相關圖片如下分筆成交量舉例22.jpg:

     

  • 通達信技術部:

    1、買入量等于賣出量,于是推測:買入或賣出量=主買量+被動買入量(或主賣+被動賣出量)。

    買入= 賣出  按照理論都是該和 成交量相等 但是統計不會那么精確無比

     

    買入+賣出<2*vol  請允許這種誤差存在 謝謝理解  細節不可能和你都說到

     

    2、主買+主賣只有347899手,而成交量是456585手,差距在哪里?是不是買賣同價同時委托自動成交的情況?如果是,那么這部分量能知道分檔情況么?

    主買+主賣+未統計出到底是主買主賣的=成交量

     

    3、大單買入是如何計算的?如果參考 買入=賣出 的情況,大單買入應該=大單賣出;

    這個細節相當于第一個問題的了 分別統計的不是說一個大單既然是有買  有賣就兩邊的那個變量都加上這個大單數量就ok了

    可能一個賣單20000s  被4家 500s  500s  500s  500s 買的成交了(這里假設500s就算大單) 可能就剛好這個20000被大單買 大單賣都統計到內了 但是不是這么巧呢。

     

     

  • 通達信客服: 感謝版主解答! 2、主買+主賣只有347899手,而成交量是456585手,差距在哪里?是不是買賣同價同時委托自動成交的情況?如果是,那么這部分量能知道分檔情況么? 主買+主賣+未統計出到底是主買主賣的=成交量 ------ 1、這個未統計出是主賣還是主買的量達約30%,量還是很大的。 那么看來最好的方式就是自己根據分筆原始數據自己統計計算了。有什么方式可以獲取每日的分筆數據呢?我現在用L2行情可以么? 2、請教版主,有什么指標或函數是能真實反應機構行為(或者說判斷是否有機構操作)的? 謝謝!

     

  • 網友交流: 補充一下 3、L2_VOL中對應的超大,大,中,小,是如何界定的? 4、同樣,L2_VOLNUM中對應的超大,大,中,小,又是如何界定的? 5、為什么我回復的文字明明分段落了,預覽時就合成一段了? 謝謝!!

     

  • 網友交流:

    二代行情時,主力監控的大單標準:

    成交量必須大于或等于500手 并且 要么成交量大于或等于3000手,要么成交金額大于或等于500萬元

    Level2行情逐筆成交統計的大單中單小單的標準:
    大單:成交量大于或等于1000手或成交金額大于或等于20萬元
    中單:成交量大于或等于200手或成交金額大于或等于4萬元
    不單:其它為小單

     

 

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