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使用mc7.4參數優化技巧的一些體會 [MC]

  • 咨詢內容: 本帖最后由 演量 于 2013-11-6 11:04 編輯

    使用mc7.4快2個月了,有些體會分享一下,愿后來者少走彎路。

    1、歷史數據回測盡可能使用具體交易品種單個合約的數據,而不要使用品種連續指數數據。主要原因是主力合約換月時,連續指數會形成巨大的跳空缺口,這種跳空缺口會使測試結果失真,產生巨額的虛假盈虧。舉例:我的一個策略測試2013.1.21-10.30期間的優化結果,用連續指數測試資金回報率為11.47倍,而測試同期1401合約的資金回報率只有3.59倍,差異巨大,后者更可靠一些,前者則是不現實的,并且二者的平均盈虧比都在3.5~3.6倍之間。

    2、參數優化時,每次只優化一個參數,所有參數至少優化2輪,這樣會節省優化時間很多倍,大幅提高效率。如果每次同時優化多個參數,優化時間會至少成倍增加。舉例來說,如果一個策略有A、B、C、D、E、F、G 7個參數要優化,那么,首先從頭到尾將這7個逐個優化,每次只優化一個參數,其他參數保持各自的起始值和終值相等,已優化的參數應該選擇優化出來的最優值,未優化的可以為任意值。這樣優化一輪以后,再將上述過程做一遍,如果優化結果有所改善,那么在本輪優化結束后,再做一輪優化,直到優化結果不再改善,這時得到的結果基本上就是最優的了。這樣做的總時間比全部參數同時優化要節省至少90%的時間。有的策略如果多個參數同時優化需要幾十小時甚至幾十天,而采用上述方法,總共只需要幾十分鐘。當然,這里也有一個風險,就是優化結果不一定是全局最佳的,但差距不會太大。打個比喻,歐洲最高的山,和亞洲最高的山,高度是有差距的,如果你把參數范圍設置在歐洲,那么你不會得到亞洲最高山的高度,自然也得不到世界最高峰的高度。參數的組合限制了優化結果的范圍,這是需要注意的。

    以上如有錯誤,敬請批評指正。如有更好的方法,請分享!

     

  • MC技術部: 恩恩~很好的經驗分享~

 

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