如何評價或者看一個交易模型 [開拓者 TB]
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本帖最后由 小米 于 2014-7-15 13:31 編輯
經(jīng)常都會看到，神一樣的交易模型漫天飛，真有這么多圣杯嗎？這里列出一些我的想法，各位高手歡迎繼續(xù)來補充：
1.勝率 這個當然越高越好，但絕大部分盈利的模型都在50%左右水平，甚至20~40%，這都不能說明這個模型有問題或者不好。大部分趨勢型策略都是小代價試錯，把握大趨勢利潤，小幅止損是必須選擇，也就導致勝率不高。所以勝率跟持續(xù)盈利沒有必然關系，越高只是意外著操作的心理壓力會越小。
2平均利潤 這是個非常重要參數(shù)，卻容易被忽略。有些看上去盈利很漂亮，穩(wěn)定的模型，卻只有一丁點平均利潤，交易手數(shù)超多，這是非常危險的。因為實盤時，特別是突破型的，滑點不可避免，完全可能導致整體由盈利變虧損。
3盈利因子（總盈虧比） 這個是越大越好，比如只有可憐的1.2或者1.3，這樣實際操作時，盈虧波動很大，對操作心理沖擊很大，很容易導致放棄執(zhí)行。
4 盈利曲線 這個本來越平滑，越向上大的角度越好，但實際卻很難達到。畢竟市場有趨勢有振動，也肯定存在模型不能把握的時候，這時只要回撤不大就行。因此，實際盈利曲線會有一定波動。非常光滑漂亮曲線往往意味著可能含有未來函數(shù)，偷價等行為，實盤起來風險很高。
5 回撤 這個往往需要看幾個數(shù)，最大回撤，平均回撤，月階段數(shù)據(jù)中虧損月份的虧損值及發(fā)生頻率，充分了解了這幾個數(shù)后，對堅持操作和執(zhí)行信心非常有利。
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