為何不能這樣回測了？ [文華財經]
- 咨詢內容：
實盤加載時，允許數據區為指數，而交易合約為主力合約，為何回測時，不能根據指數數據，測試主連了？
- 文華技術人員：
模組運行中，交易合約本來就是不參與計算的。計算模型信號就只用指數合約的。效果測試也只能測試數據合約
- 文華客服：
但是指數跟主力合約之間存在價差，而且波動幅度并非是完全一致，所以，指數測試的結果跟實盤是有差異的，如果能允許我說的回測，那么，可以更清楚模型的運行情況！
- 網友回復：
您可以大致預估一下這個誤差。一般來說，從比較長的周期分析，不會相差很大的
- 網友回復：
還有兩個問題，
1，如果在漲跌停板上掛單，在設置3秒不成交追價的情況下，此時價格已不能再高或者再低，那么，系統還會撤單再掛嗎？另外，漲跌停的幅度有時候隨交易所臨時變更而變化，比如擴板，此時，系統會自動識別漲跌停板的價格嗎？
2，如果在漲跌停板上一直未能成交，次日開盤會再次掛單嗎？
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